Corso Opzioni Professional
Di seguito i punti base di questo ulteriore step formativo per imparare il trading in opzioni.
PERCORSO PROFESSIONAL
Docente Cagalli Tiziano.
- Chi si obbliga e chi invece ha facoltà di scelta
- Differenze in denaro tra compratori e venditori (difesa dello strike)
- Posizione del contratto sullo strike e sulla scadenza (deduzione strategica)
- Distinzione dell’open interest sintetico (contratti ITM)
- Valutazione forza del contratto e numero di contratti: i DPD
Volatilità – I prezzi esposti ne contengono una parte
- Come il mercato applica il suo sentiment e valutazione tendenziale (il trend e la sua forza)
- Valori massimi e minimi di volatilità, tecniche di individuazione e mosse strategiche
- Volatilità storica e volatilità implicita, così diverse ma essenziali per un unica valutazione
- Gli indici di volatilità in genere ed in particolare la volatilità dei future e della azioni
- La skewness ed il suo potere predittivo
- Il vega e i suoi vantaggi
La costruzione della strategia strategica
- Costruire la strategia pensando anche agli effetti sull’ assegnazione
- Costruire la strategia pensando anche agli effetti del rolling
- Costruire la strategia pensando anche agli effetti dell’hedging
- Quando inserire in una strategia le legs comprate
- Quando inserire in una strategia le legs vendute
Messa a mercato di una strategia
- Come modificare la propria strategia in opzioni
- In base alla scadenza
- In base al trend
- In base al profit & loss
- Utilizzo delle tecniche di rolling
- Verifica di what if per la scelta migliore
Rendere automatiche le mosse della strategia in opzioni
- Creare la peggior situazione (worse case) per uscirne indenni
- Creazione degli scenari che abbiano congruenze con il mercato (dimensione del segmento)
- Verifiche e analisi dei risultati
Le tecniche di hedging
- Che cos’è l’hedging
- Hedging di soglia
- Hedging istituzionale/continuo
- Hedging con sottostante
- Hedging con opzioni
- Hedging solo long, solo short
- Hedging micro macro interventi