Tool Operativi
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Corso Opzioni Professional

Di seguito i punti base di questo ulteriore step formativo per imparare il trading in opzioni.

PERCORSO PROFESSIONAL
Docente Cagalli Tiziano.

Open interest – Gli Impegni futuri sono contratti marginati

  • Chi si obbliga e chi invece ha facoltà di scelta
  • Differenze in denaro tra compratori e venditori (difesa dello strike)
  • Posizione del contratto sullo strike e sulla scadenza (deduzione strategica)
  • Distinzione dell’open interest sintetico (contratti ITM)
  • Valutazione forza del contratto e numero di contratti: i DPD

Volatilità – I prezzi esposti ne contengono una parte

  • Come il mercato applica il suo sentiment e valutazione tendenziale (il trend e la sua forza)
  • Valori massimi e minimi di volatilità, tecniche di individuazione e mosse strategiche
  • Volatilità storica e volatilità implicita, così diverse ma essenziali per un unica valutazione
  • Gli indici di volatilità in genere ed in particolare la volatilità dei future e della azioni
  • La skewness ed il suo potere predittivo
  • Il vega e i suoi vantaggi

La costruzione della strategia strategica

  • Costruire la strategia pensando anche agli effetti sull’ assegnazione
  • Costruire la strategia pensando anche agli effetti del rolling
  • Costruire la strategia pensando anche agli effetti dell’hedging
  • Quando inserire in una strategia le legs comprate
  • Quando inserire in una strategia le legs vendute

Messa a mercato di una strategia

  • Come modificare la propria strategia in opzioni
  • In base alla scadenza
  • In base al trend
  • In base al profit & loss
  • Utilizzo delle tecniche di rolling
  • Verifica di what if per la scelta migliore

Rendere automatiche le mosse della strategia in opzioni

  • Creare la peggior situazione (worse case) per uscirne indenni
  • Creazione degli scenari che abbiano congruenze con il mercato (dimensione del segmento)
  • Verifiche e analisi dei risultati

Le tecniche di hedging

  • Che cos’è l’hedging
  • Hedging di soglia
  • Hedging istituzionale/continuo
  • Hedging con sottostante
  • Hedging con opzioni
  • Hedging solo long, solo short
  • Hedging micro macro interventi

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