Questo corso è particolarmente impegnativo perchè si impareranno le tecniche utilizzate dagli investitori istituzionali e le si adatteranno alle proprie esigenze
Si impareranno ad utilizzare strumenti evoluti e a costruire portafogli che reggano le turbolenze dei mercati. Permette al corsista di potersi ritenere trader in opzioni a tutti gli effetti in quanto conoscitore delle tecniche di copertura.
Il corso Advanced è così strutturato:
- Come muoversi con le greche, il delta per aprire un operazione, il gamma per monitorarla ed il theta per chiuderla;
- Come attraverso gli Opent Interest dinamici (C.I.T.) identificare il trend;
- Come attraverso la volatilità dinamica (L.I.T) identificare la forza del trend;
- Come costruire con il C.I.T. e il L.I.T. i piloni portanti della nostra strategia valutando le posizioni delle "mani forti";
- Che strategia usare per un mercato rialzista e valutazione del rapporto rischio rendimento;
- Che strategia usare per un mercato ribassista e valutazione del rapporto rischio rendimento;
- Come chiudere il rischio della nostra strategia;
- Come identificare attraverso il Volatility Smile se le opzioni sono prezzate giuste e quindi quali vendere per incassare una maggior parte di volatilità;
- Studio dello Volatility Smile e raffronto con il L.I.T. dinamico;
- Rolling, quando, come e perchè spostarsi se la nostra strategia è in perdita. Quale leg/gamba spostare e come spostarla;
- Metodi per il Rolling di posizione;
- Tecniche di Hedging:
- Il Delta Hedging è un compra alto e vendi basso (compresione);
- La pratica del Delta Hedging per trasformare questa operazione in una operazione di puro guadagno;
- Filtri dinamici per un Delta perfetto;
- Recupero dei costi di copertura senza variare la copertura medesima;
- Come applicare le tecniche di Hedging alla strategia in perdita:
- Metodi di copertura e di azzeramento contro tutti i rischi della strategia;
- Copertura di Delta;
- Copertura di Gamma;
- Copertura di Vega;
- Come fare per Hedgiare soltanto la gamba della nostra strategia che è stata colpita;
- Regole che ci permettono di "passare alla cassa" con costanza e profitto totale. Calcolo e realizzazione concreta di una strategia che non perderà mai riuscendo sempre a rivendere la perdita At Now che si incassa. Il tempo è nostro alleato.
Al termine di questo corso che si sviluppa in 4 giornate si avranno le possibilità di decidere una entrata mensile e di controllare un portafoglio complesso. Complesso significa con più posizioni e quindi con minor rischio. Si conosceranno e padroneggeranno le tecniche di inversione per operazioni che stiano eccedendo il rischio preventivato. Chi affronterà questo corso avrà necessità di un supporto informatico che troverà in Fiuto Pro.
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante il relativo Attestato di Partecipazione.
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