Le tecniche usate nelle sale operative in tempo reale, con denaro reale.
E’ un corso che ha la durata di 4 giorni, per un numero massimo di 3 partecipanti presso una delle nostre sale operative.
Faremo trading in tempo reale esponendo le tecniche più avanzate che l’ingegneria delle opzioni possa permettere.
Durante questo seminario si opererà in maniera avanzata con un percorso così definito:
- Il mercato su cui operare
- Il sottostante sul quale operare
- La strategia da effettuare
- Quale opzione trattare (tipo, scadenza, ITM o OTM o ATM.)
- Vendere o comperare, ovvero la scelta per un percorso vincente
- Calcolo dei margini;
- Cassa di compensazione e garanzia;
- Monitorare l'evoluzione dei parametri (greche) AT NOW.
- Eseguire strategie di Hedging di copertura del portafolio (delta neutral, delta e gamma neutral, vega neutral, delta e vega neutral, delta gamma e vega neutral).
- Valutazione delle condizioni di WHAT IF.<
- Calcolo statistico d'esercizio EARLY EXERCISE
- Calcolo di probabilità che lo spot sia AT EXPIRE Above/Below target.
- Calcolo di probabilità che lo spot sia At any time Above/Below target.
- Financial analysis.
- La tecnica dei volumi certi come ausilio per la corretta lettura dell'open interest.
Ognuno di questi punti sarà esplorato con l'utilizzo dei software di nostra realizzazione e si interagirà con questi per:
- la ricerca della strategia ideale,
- il calcolo della volatilità,
- il calcolo del delta della gamba toccata nel contesto della strategia,
- la gestione online del nostro portafoglio
e tutte le utility che si trovano in questa consolle operativa progettata e realizzata per rispondere con soluzioni reali a problemi reali.
Valuteremo l’interazione dei parametri sopradescritti in due tipologie di strategie:
* Strategie Spread
* Credit Spread
* Debit Spread
* Spreads al rialzo
* Spreads al ribasso
* Spreads a Farfalla
* Spreads di Calendario
* Spreads Diagonali
* Le strategie trasformabili & rinegoziabili
* Straddles
* Strip & Strap
* Strangles
* Iron Condor
* Iron Butterfly