Tiziano Cagalli

Dal 1994 trader indipendente, docente, attualmente consulente divisione derivati della Geraldton Investments Ltd sede Londra e della Business Vector sede Roma. Alla fine degli anni '80 consulente finanziario per la R.E.S.T organizzazione umanitaria con sede a Toronto. Titolare di numerosi brevetti che spaziano in vari campi della tecnica, depositati presso l'ufficio Italiano Brevetti tramite prestigiose realtà quali lo studio Jacobacci nella sede di Torino, lo studio Bugnon s.p.a nella sede di Rimini, lo studio Veneta Brevetti nella sede di Padova, individua e brevetta una serie di procedure per il calcolo di algoritmi ed elaborazione di dati on line . Socio fondatore nel 1996 di una delle prime società di elaborazione dati OnLine. Questà realtà, tecnologicamente all'avanguardia, viene subito partecipata dalla più grande organizzazione italiana, il C.N.A nazionale. L'anno successivo viene interamente acquisita e Cagalli Tiziano rimane come consulente sino all'anno 2001. In questi anni ed in quelli a venire Cagalli progetta e realizza numerosi software in tutti i campi del trading. Da sistemi automatici di trading sul sottostante, a gestione automatica di strategie dinamiche sulle opzioni, ed ancora hedging di portafoglio automatico verso tutte le greche impostate. Fondatore del sito www.playoptions.it e ideatore del software "PlayOptions Suite", il rivoluzionario software per il trading in opzioni a modalità automatiche.

Massimiliano Francario

programmatore software: entrato in collaborazione con Cagalli già nell'anno 1996, diventa il riferimento per la costruzione e programmazione dei software. Profondo conoscitore dei sistemi di calcolo adottati nei principali mercati borsistici, riesce a mantenere uno standard di semplicità per l'utilizzatore, pur non rinunciando alla efficacia della complessità di calcolo e di parametrizzazione dei flussi dati dei mercati.

Denis Moretto

trader indipendente, docente: dal 2001, seppur giovanissimo, porta la sua specializzazione nella gestione di operazioni complesse in opzioni. Esperto nei sistemi di marginazione, mark to market (compensazione giornaliera sui margini delle operazioni aperte in derivati), Tims (Theoretical Intermarket Margin System), ERBM (Eurex Risk-Based Margining) riesce a calcolare la capienza del portafoglio per tutte le possibili chiamate a margine. In corsi e seminari è docente di Porfolio Risk Manegement. Affina la sua esperienza come consulente in una primaria sala di trading.