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Spread Trading OverSpread

 

L’OverSpread batte il mercato, l’evoluzione dello Spread Trading

OverSpread è la rivoluzionaria tecnica ideata da Tiziano Cagalli per poter fare trading di spread, l’evoluzione dello spread trading.

Tutti noi conosciamo lo spread trading ed almeno una volta nella nostra vita di trader ci siamo imbattuti in un articolo che tratta di spread trading, ovvero mettere a mercato due operazioni su due sottostanti diversi di cui una Long e l’atra Short, il tutto studiato in base alla correlazione. Ad esempio acquistiamo Fiat e vendiamo (vendita allo scoperto/short) Eni, perchè dopo aver fatto il nostro studio riteniamo siano correlate e che Eni abbia performato più di Fiat.

Quello che ci aspettiamo da questa operazione di spread è che una delle due operazioni porti un guardagno maggiore rispetto alla probabile  perdita che porterà l’altra posizione.

Questo è il normale Spread Trading. E’ una tecnica molto usata soprattutto con le commodities ma che ha lasciato sul campo più perdite che guadagni!

Il patron di PlayOptions invece ha ideato un algoritmo di ricerca coppie di titoli/future/strumenti, che si basa sulle leggi della cointegrazione(*) e dove vengono scartate le coppie che presentano correlazione,  caratteristica invece essenziale per lo Spread Trading classico.

Basandoci quindi sulla cointegrazione, otterremo delle coppie in cui entrambe le posizioni sia quella Long che quella Short hanno ampie probabilità di guadagnare.

Per fare gli Ovespread esiste l’apposita APP in beeTrader che, dopo aver elaborato centinaia di titoli,  restituisce al volo quali sono le migliori coppie da mettere a mercato.

Ecco quindi si seguito le principali caratteristiche questo innovativo e rivouzionario tool per fare spread trading cointegrato.

(*)Per coloro che non conoscono la cointgrazione, qui di seguito un’esempio che vi aiuterò a capirla:
immaginate di osservare la passeggiata tra il padrone ed il suo cagnolino a guizaglio. Di certo, alla fine della passeggiata si ritroveranno nel medesimo luogo ma durante il percorso potrebbero essersi trovati a distanze diverse. Questo è il punto focale della cointegrazione: la distanza massima che ci potrà essere sarà pari alla lunghezza del guinzaglio.
Si tratta quindi di trovare delle coppie di titoli che abbiano una relazione (guinzaglio) e attendere che abbiano raggiunto la massima estensione. Questa estensione massima è statisticamente misurabile e rappresenta il 95% di probabilità di rientro. Il rientro o ritorno alla media è un fatto certo e questo rende l’Overspread un trading statisticamente vantaggioso.

Le principali funzioni della beeApp di OverSpread sono:

Scanner OverSpread

Static Scanner

attraverso un a complessa serie di calcoli statistici basati sull’algoritmo di cointegrazione, offre la possibilità di selezionare fra tutti gli strumenti di proprio interesse quelli che formano le coppie più adatte ad iniziare le strategie in OverSpread. Oppure individuazione automatica delle migliori coppie in base ai criteri di ricerca studiati sin dal 1996.

Watchlist OverSpread spread trading

Realtime Watchlist

un costante aggiornamento in real-time permette di monitorare la situazione e i parametri delle coppie individuate con lo Static Scanner.

Full view OverSpread spread trading

Multi-View

sono disponibili diversi grafici per approfondire lo studio delle coppie e l’evolversi della strategia in OverSpread.

Imposta Alert OverSpread spread trading

Alert

una volta individuati i parametri per l’entrata a mercato o la chiusura delle posizioni, sarà sufficente impostare gli alert…sarà l’OverSpread ad avvertire l’utente di eventuali mosse da fare.