Discussione: bund statistico e paracadute delle opzioni
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27-10-10, 14:44 #21
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Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
sempre simulando, ora non ho sottomano fiuto ma questa sera inserisco l'immagine della strategia,
Bund = 128.61
put short 127 = 0.41
call short 134 = 0.06
Liquido la call che inizialmente valeva 0.13 = 0.13-0.06=0.07 gain
Al posto della put 127 short che liquido, metto call short 126 = 0.21
Al posto della call 134 entro con una call short 132 = 0.17
Quindi da put 127 - call 134 ora sono put 126 call 132.
Almeno per ora non riesco invece a coprire la put dall'avvicinamento del future senza rimetterci. Aspetto di vedere come evolve il mercato.