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[TFiutoT384]

Dopo il TOL Expo ho voluto verificare quali indicazioni si possono ottenere semplicemente guardando il quantitativo di opzioni alle varie scadenze cioè la differenza di put e call alle varie scadenze per ricavare un’indicazione short o long e il quantitativo delle stesse sugli strike senza distinzione di scadenza.
Non che non lo usi per l’operatività normale ma questa volta ho provato ad usarla sulle monete o meglio sui future delle stesse.
Ho quindi considerato i sei future principali: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPN.
Quindi ho impostato il valore
Il test l’ho condotto dal 5-11 ad stamattina.

5-11 10-11(mattino) segnale
Eur/Usd 1.4202 1.378 2.97% ribasso (fino a 1.34)
Usd/Jpy 80.8 82.215 -1.75% ribasso
Aud/Usd 1.015 1.0012 1.36% ribasso
GBP/USD 1.627 1.6094 -1.08% rialzo
USD/CHF 0.956 0.9725 1.73% rialzo
Usd/cad 1.01 1.0035 0.64% ribasso

totale: + 3.87%

Complessivamente mi sembra statisticamente valido.

[TFiutoT384]

Oggi alle ore 9.53 ho verificato di nuovo i valori ed ho notato che:

inizio adesso segnale
Eur/Usd 1.4202 1.3761 3.11% (ribasso potrebbe rallentare: aumento notevole put a 1.4 scadenza mar-11)
Usd/Jpy 80.8 82.245 -1.79% ribasso
Aud/Usd 1.015 1.0033 1.15% ribasso
GBP/USD 1.627 1.6135 -0.83% rialzo
USD/CHF 0.956 0.9688 1.34% rialzo
Usd/cad 1.01 1 0.99% ribasso

totale variazione 3.97%