Nel libro acquistato al TOL expo ho notato che tra il future e l’indice esiste una differenza non sempre costante, cioè a volte tale differenza scende e a volte sale. Vista la guerra monetaria in atto ho provato a verificare tale differenza tra il cambio eur-usd e il future relativo e nello stesso giorno la differenza passava da 10 pip a 1 o 2 pip. Considerando che ci sono operatori che danno spread eur-usd di 1-2 pip e chiedono qualche dollaro di commissione sul future, in teoria basterebbe impostare ad esempio long eur-usd e short il future Eurofx (che fra l’alrtro ha bid ask quasi sempre di 1 punto) quando la distanza è di 9-10 punti. Tuttavia nessuno ne parla, quindi immagino che ci sia qualche altra barriera a questi scambi, anche perché una volta equiparato il denaro impiegato nel future (considerando la leva) con quello del forex, il denaro complessivo sarebbe molto ridotto e il rischio di fatto nullo. Pensando che possa essere d’interesse anche per altri, qualcuno sa spiegare il motivo? :huh: