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Discussione: Delta hedging aprile

  1. #31

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    Ciao gordon, intanto bravo per la strategia, e grazie per averla condivisa (se vorrai continuare in futuro farai cosa gradita)..

    Volevo chiederti due cose.
    La prima, molto pratica, con tutti gli eseguiti che hai fatto, a fine mese quanto si avanza? (intesa, ma anche unicredit sono parecchio volatili, quindi seguirli a delta porta inevitabilmente a spendere parecchio di commissioni)

    La seconda la faccio a te, ma anche a Tiziano se ha voglia di rispondere: c'è una "massa critica", ossia un minimo di guadagno (in termini di pay off, ad esempio almeno 1000€ all'inizio come guadagno massimo) sotto il quale non si deve scendere, altrimenti a fine mese dopo tutti gli eseguiti non avanza nulla?
    Mi interessa particolarmente, perchè vedo che col delta hedging non c'è molto "da dibattere" sui piani A e B da mettere in campo...
    Grazie, Ricky

  2. #32

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    il merito è tutto tuo ...io non ho fatto nulla a parte il tifo
    se tu non avessi fatto nulla significherebbe che io sono un autodidatta,non è così,c'è molto da imparare e da operare ancora,si può guadagnare e si puo perdere,ma la strada è quella giusta...quindi grazie...

  3. #33

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    Citazione Originariamente Scritto da ricky2429 Visualizza Messaggio
    Ciao gordon, intanto bravo per la strategia, e grazie per averla condivisa (se vorrai continuare in futuro farai cosa gradita)..

    Volevo chiederti due cose.
    La prima, molto pratica, con tutti gli eseguiti che hai fatto, a fine mese quanto si avanza? (intesa, ma anche unicredit sono parecchio volatili, quindi seguirli a delta porta inevitabilmente a spendere parecchio di commissioni)

    La seconda la faccio a te, ma anche a Tiziano se ha voglia di rispondere: c'è una "massa critica", ossia un minimo di guadagno (in termini di pay off, ad esempio almeno 1000€ all'inizio come guadagno massimo) sotto il quale non si deve scendere, altrimenti a fine mese dopo tutti gli eseguiti non avanza nulla?
    Mi interessa particolarmente, perchè vedo che col delta hedging non c'è molto "da dibattere" sui piani A e B da mettere in campo...
    Grazie, Ricky
    Ciao ricky,nella mia strategia faremo i conti delle commissioni alla fine,ti posso dire che incidono molto commissioni e spread sul future,io di solito le commissioni sulle opzioni le calcolo sul prezzo dell'opzione in modo da avere un payoff netto.
    Sul quanto avanza a fine mese non ti posso rispondere,cioè se vendi 10 call su intesa e il mercato va giu e non risale piu,tu hai guadagnato tutto il premio e basta,altrimenti dovrai correggere,ogni volta che correggi perdi qualcosa,ed erodi il premio,la volatilità di un opzione in fondo è anche la stima dei costi di copertura,se un sottostante è molto volatile incasserai piu premio e correggerai di piu,se è poco volatile correggerai meno ma avrai meno incasso,siamo sempre li...non ci sono scorciatoie,credo per il momento sia importante fare pratica e sapere che si può hedgiare per difendere,i sottostanti italiani sono un dramma,non c'è liquidità,però intanto imparo,prima o poi avrò forse i capitali per vendere 10 eurostoxx invece ce 10 intesa!!

    Comunque cercherò di simulare una strategia al mese...ciao...

  4. #34

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    Quindi è per questo che usi lo stock future invece delle azioni classiche? Ma riesci a stare dentro con i margini dei futures?

    Può darsi che con le azioni classiche avresti una divisibilità migliore per hedgiare o venderesti sempre e cmq 1000 azioni?
    Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

    Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

    Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

  5. #35

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    Sono d'accordo,volevo iniziare anch'io con le azioni italiane, direi che meno margini voglia dire meno stress, fra le altre cose, il ché non guasta..
    Va bene, attendiamo la scadenza di venerdì allora

  6. #36

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    e poi chiedo, quando si corregge la posizione nel sottostante per stare perfettamente a zero con il delta hedge, si possono ottenere delle minusvalenze?

    Ad esempio, metto a mercato una Credid Call venduta, con opzione Call venduta atm (incasso massimo valore temporale) e Call di protezione comprata otm. Il Delta di portafoglio sarà negativo

    A secondo del delta, compro il sottostante per fare delta hedging.

    Quando è che vendo o compro altro sottostante?
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  7. #37

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    Mettiamo che vendo 10 call ISP strike 2.30 e compro la protezione, ovvero 10 call ISP a 2.60 mi ritrovo con un delta delle vendute di 0,457 e il delta delle comprate di 0.099

    Quante azioni sottostanti dev o comprare per andare a hedging zero?

    Grazie
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  8. #38

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    Citazione Originariamente Scritto da tucciotrader Visualizza Messaggio
    Quindi è per questo che usi lo stock future invece delle azioni classiche? Ma riesci a stare dentro con i margini dei futures?

    Può darsi che con le azioni classiche avresti una divisibilità migliore per hedgiare o venderesti sempre e cmq 1000 azioni?
    Devi calcolarli i margini come per le opzioni,conta che posizioni a copertura aumentano il margine per il future ma lo diminuiscono sull'opzione venduta....

    Con il sottostante avresti una copertura precisissima,ma l'effetto leva non c'è piu,e mettere a disposizione tutta quella liquidità in un operazione non conviene,però puoi provare a vendere una sola opzione ed hedgiare con 1000 azioni...l'impegno è molto piccolo...

  9. #39

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    Citazione Originariamente Scritto da tucciotrader Visualizza Messaggio
    e poi chiedo, quando si corregge la posizione nel sottostante per stare perfettamente a zero con il delta hedge, si possono ottenere delle minusvalenze?

    Ad esempio, metto a mercato una Credid Call venduta, con opzione Call venduta atm (incasso massimo valore temporale) e Call di protezione comprata otm. Il Delta di portafoglio sarà negativo

    A secondo del delta, compro il sottostante per fare delta hedging.

    Quando è che vendo o compro altro sottostante?
    quando e quanto te lo dice il delta...conta che però se hai venduto una call eurostoxx e compri un future non stai facendo delta hedging,sei entrato in copertura totale,quindi guadagni nella direzione opposta alla prima...

  10. #40

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    Citazione Originariamente Scritto da tucciotrader Visualizza Messaggio
    Mettiamo che vendo 10 call ISP strike 2.30 e compro la protezione, ovvero 10 call ISP a 2.60 mi ritrovo con un delta delle vendute di 0,457 e il delta delle comprate di 0.099

    Quante azioni sottostanti dev o comprare per andare a hedging zero?

    Grazie
    a 0.45 di delta non comprerei nulla comunque 4570 azioni...

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