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  1. #111

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    Citazione Originariamente Scritto da Limba Visualizza Messaggio
    Ciao Vittorio, grazie mille per la risposta. Sono una testa ...dura e ti chiedo ragionando sulle call: il rischio zero o positivo si ottiene se cio' che incasso dalle due vendite e' uguale o superiore alla spesa dei due acquisti. Se c' e' un segnale long il prezzo delle call dovrebbe salire e quindi spendo di piu' e se c' e' un segnale short il prezzo delle call dovrebbe scendere e quindi incasso meno dalle vendite, con il risultato che la spesa per i due acquisti e'> agli incassi delle due call vendute. Dove mi .... incarto nel ragionamento?
    Ciao Limba,
    si, esatto quello che incassi dalle 2 vendute deve essere uguale o superiore alla spesa dei due acquisti.
    Ti incarti nella tempistica!
    Vediamo un esempio classico:
    Il sottostante scende o rimane uguale .... arriva il segnale long (per es. dal TTS meter) ... qui compri ... ora se il segnale era giusto, il sottostante sale ... il prezzo della call che avevi comprato sale (e quindi già guadagni) ... come arriva lo short (o finisce il long), vendi 2 call (potresti anche comprare qui l'altra call se non arriva subito un segnale short ma solo la fine del long) ... il sottostante scende ... come arriva un altro long compri l'ultima call.

    Con l'Estoxx anche con soli 4-5 punti di differenza (per es. compri a 3138 , vendi a 3143) porti a casa la tua butterfly sopra lo 0 (scegliendo gli strike circa ATM ).
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  2. #112

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    Citazione Originariamente Scritto da Limba Visualizza Messaggio
    Se c' e' un segnale long il prezzo delle call dovrebbe salire e quindi spendo di piu' e se c' e' un segnale short il prezzo delle call dovrebbe scendere e quindi incasso meno dalle vendite, Dove mi .... incarto nel ragionamento?
    Se ti arriva un segnale long, è da quel momento che comincerà a salire il prezzo delle call e quindi compri
    Poichè non puoi sapere quando finirà la salita, aspetti a vendere le call fino a quando il segnale long precedente non ti viene negato, quindi per esempio se ti arriva un segnale short.
    E' in quel momento che devi vendere perchè da quel momento comincerà a scendere

    Poi visto che ti sei calcolato prima di partire quali sono i valori che ti servono per andare a rischio zero, puoi anche decidere di chiudere la butterfly appena raggiungi l'obiettivo

  3. #113
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    Egregi Vittorio e Antonino, grazie mille per le risposte. Vediamo se ho ben capito:
    1) quando c'è il segnale long si comprano le due call il cui prezzo, se il segnale è giusto, aumenta perché aumenta il prezzo del sottostante. Intanto le si sono comprate ad un prezo più basso di quello che hanno dopo che il prezzo del sottostante è salito;
    2) quando la salita del prezzo del sottostante è finita e quindi si genera un segnale short, il prezzo delle call da vendere (quelle centrali) è superiore (moltiplicato per 2) alla somma dei prezzi degli acquisti e quindi viene fuori la Butterfly a rischio zero o positivo.
    E' così?
    Se per le Call è così potreste indicarmi la sequenza da seguire se si vuole fare una Butterfly con le put?
    Vi ringrazio per l'aiuto
    L'unica certezza è il Tempo.

  4. #114

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    Spero che questa immagine ti possa aiutare, naturalmente i valori sono puramente teorici per poter realizzare una btfly a rischio zero

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: butterfly.jpg
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Dimensione: 143.2 KB
ID: 14283

    Ci sono molti modi, anche più tecnici, la strada come sempre la devi trovare tu

  5. #115
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    Antonino, se sbaglio....bacchettami:
    La sequenza dell'immagine è:
    A) + 1 call 3125 a 41,50 + 1 call 3175 a 17,90 - 1 call 3150 a 27,90 (tutte contemporaneamente al segnale long)
    B) - 1 call 3150 a 31,50 al segnale short
    La sommatoria alegbrica é 41,50+17,90-27,90-31,50= 0
    O no?
    L'unica certezza è il Tempo.

  6. #116

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    vi segnalo questo post che ritengo molto utile!

  7. #117
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    Nell'attesa della risposta di Antonino ringrazio TomEford per la segnalazione che leggerò attentamente
    L'unica certezza è il Tempo.

  8. #118

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    Gli steps che ho postato nell'immagine sono tre, acquisto call atm, vendi call acquisto call otm, attesa e vendita della seconda call.

    Stiamo considerando un movimento tutto in salita

    Nel post che ha indicato TomEFord ci sono tanti altri esempi utili.

    Importante è calcolare prima di che movimenti e prezzi hai bisogno perchè è chiaro che la distanza degli strike o la tipologia del sottostante richiedono movimenti anche significativi

  9. #119
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    Antonino grazie ancora per le dritte.
    Le vendite delle call devono essere fatte ATM?
    L'aiuto di voi esperti e' fondamentale per chi si approccia alla materia. Meno male che hanno inventato...Playoptions!
    Ultima modifica di Limba; 08-03-14 alle 08:54
    L'unica certezza è il Tempo.

  10. #120

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    ciao volevo un vostro consiglio:

    ad un segnale short di un paio di giorni fa sull' eurostxx50 ho comprato contemporaneamente:

    PUT 3100 ATM a 52.40
    PUT 3000 OTM a 20

    sono due giorni che sono in attesa di chiuderla...dovrei vendere 2 PUT a strike 3050 per chiudere la butterfly.
    Il tempo stringe visto che ho scadenza il 21.
    Consigli nell'eventualità non scenda quanto stabilito??
    Grazie in anticipo...
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: eurostoxx.PNG‎
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