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Risultati da 11 a 20 di 42
  1. #11
    L'avatar di Furious
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    Allora mi sorge un'altra domanda:
    il valore del front future (es. quello di marzo da lunedì) dall'opzionista è considerato solo quando vuole portare a scadenza le opzioni oppure deve essere visto anche per applicare le coperture e tutto il resto?

    Dico questo perchè io ho sempre valutato il valore dell'indice per tutte le strategie e solo il giorno finale ho preso in considerazione il settlement

  2. #12
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Allora mi sorge un'altra domanda:
    il valore del front future (es. quello di marzo da lunedì) dall'opzionista è considerato solo quando vuole portare a scadenza le opzioni oppure deve essere visto anche per applicare le coperture e tutto il resto?

    Dico questo perchè io ho sempre valutato il valore dell'indice per tutte le strategie e solo il giorno finale ho preso in considerazione il settlement
    Quello che ti interessa è ill valore dell'indice poichè le opzioni sono iscritte sull'indice e non sul future.
    Nel caso non esista indice (vedi Bund, bobl, commodities, ecc allora si guarda il future che scade dopo la scadenza delle opzioni)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #13

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    Ciao a tutti
    Qualcuno cortesemente potrebbe dirmi il settlement di giovedi 13 con cui sono state calcolate le opzioni ? Sto sito Eurex fa' schifo e non riesco a trovarlo.
    Ho una put comprata che mi è scaduta ( pensavo in guadagno ) ma non è stato cosi' e quindi volevo capirne il motivo.

    Grazie Fab.

  4. #14

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    Ciao, concordo con te che il sito eurex fa abbastanza schifo!!!

    A questo link trovi il settlement:

    http://www.eurexchange.com/exchange-...456.46/2984192

    Ciao.

  5. #15

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    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro77 Visualizza Messaggio
    Ciao, concordo con te che il sito eurex fa abbastanza schifo!!!

    A questo link trovi il settlement:

    http://www.eurexchange.com/exchange-...456.46/2984192

    Ciao.
    Grazie Alessandro.

    Quindi in conclusione le put vendute sono in perdita perchè il mercato è sceso .... le put comprate sono in perdita perchè il settlement è 80 punti piu' su'..... le call comprate non ne parliamo.... le uniche potevano essere le call vendute a guadagnare ma neanche poi tanto visto che prezzavano in maniera smisurata le put..... GENIALE.

    P.S. Se compravo una call 3400 con il future che giovedi' ha chiuso a 3385 circa .... con il settlement a 3456.46 avrei guadagnato ??

    Saluti Fab.
    Ultima modifica di fab62; 19-04-17 alle 20:49

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da fab62 Visualizza Messaggio
    P.S. Se compravo una call 3400 con il future che giovedi' ha chiuso a 3385 circa .... con il settlement a 3456.46 avrei guadagnato ??
    Up

    Qualcuno sa' dirmelo ? Grazie

  7. #17

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    Ciao,

    Il valore a cui ha chiuso il futures Eurostoxx giovedì non ha una fondamentale importanza dal momento che il riferimento delle opzioni non è il future ma l'indice che come si può vedere dall'immagine allegata anche questa mattina hanno valori differenti.

    La quotazione dell'indice è comprensiva dei dividendi non ancora staccati mentre il future scadendo il 16 giugno e non pagando dividendi quota il valore che dovrebbe avere l'indice in data 16 giugno al netto dello stacco dei dividendi.

    Se compravi una call 3400 giovedì della scorsa settimana con il settlement a 3456,46 non so se avresti guadagnato o no... dipende dal costo della call al momento dell'acquisto. Se il costo di acquisto della call fosse stato inferiore alla differenza tra lo strike 3400 e il settlement 3456,46 e cioè inferiore a 56,46 avresti guadagnato (56,46 - costo acquisto call=guadagno), in caso contrario perso.
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  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro77 Visualizza Messaggio
    Ciao,

    Il valore a cui ha chiuso il futures Eurostoxx giovedì non ha una fondamentale importanza dal momento che il riferimento delle opzioni non è il future ma l'indice che come si può vedere dall'immagine allegata anche questa mattina hanno valori differenti.

    La quotazione dell'indice è comprensiva dei dividendi non ancora staccati mentre il future scadendo il 16 giugno e non pagando dividendi quota il valore che dovrebbe avere l'indice in data 16 giugno al netto dello stacco dei dividendi.

    Se compravi una call 3400 giovedì della scorsa settimana con il settlement a 3456,46 non so se avresti guadagnato o no... dipende dal costo della call al momento dell'acquisto. Se il costo di acquisto della call fosse stato inferiore alla differenza tra lo strike 3400 e il settlement 3456,46 e cioè inferiore a 56,46 avresti guadagnato (56,46 - costo acquisto call=guadagno), in caso contrario perso.
    Grazie mille Ale

    Saluti Fab

  9. #19

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    Purtroppo il sito dell'Eurex è stato modificato!
    I link che avevo non sono più validi e non riesco più a trovere i settlement delle opzioni/futures (detto fra noi, il sito fa schifo!).
    Qualcuno pietosamente saprebbe dirmi dove trovare i settlement (Dax, Eurostoxx, Bund)?
    Grazie

  10. #20
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da Savius Visualizza Messaggio
    Purtroppo il sito dell'Eurex è stato modificato!
    I link che avevo non sono più validi e non riesco più a trovere i settlement delle opzioni/futures (detto fra noi, il sito fa schifo!).
    Qualcuno pietosamente saprebbe dirmi dove trovare i settlement (Dax, Eurostoxx, Bund)?
    Grazie
    Ciao Gianfranco,
    ecco il nuovo link dove troverai i vari final settlement price.
    ciao

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