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  1. #21

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    Prosegue la sperimentazione a mercato dello straddle stoppato.
    2 minuti fà ho aperto uno straddle su euro stoxx scadenza venerdì
    +2425 C -2450 C +2425 P -2400 P ho speso 20.5 punti per prenderne 25 in termini statistici negli ultimi 12 anni ho 482 risultati pieni su 627 (77%) e 110 risultati al 50% il che significa perdere circa 8 punti, quindi -880 contro 2169 di utile ai quali togliere le commissioni

    Vi aggiornerò sull'esito, ma lo potete seguire anche da soli. ;-)
    Ultima modifica di livioptions; 13-08-12 alle 16:53

  2. #22
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Prosegue la sperimentazione a mercato dello straddle stoppato.
    2 minuti fà ho aperto uno straddle su euro stoxx scadenza venerdì
    +2425 C -2450 C +2425 P -2400 P ho speso 20.5 punti per prenderne 25 in termini statistici negli ultimi 12 anni ho 482 risultati pieni su 627 (77%) e 110 risultati al 50% il che significa perdere circa 8 punti, quindi -880 contro 1405 di utile

    Vi aggiornerò sull'esito, ma lo potete seguire anche da soli. ;-)
    Ciao Livio, vorremmo seguirla con i numeri esatti degli eseguiti, potresti metterla in condivisione?

    grazie

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  3. #23

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    Mi spiace Apo ma Fiuto beta non ha le opzioni con gli strike intermedi (..25)

    Comunque ti riporto gli eseguito

    + C 2425 19.20
    - C 2450 8.90
    + P 2425 22.40
    - P 2400 12.20

    Spesa 205 € + 10 € commissioni

    Ok ho dato aggiornamento e sono comparse è in condivisione come "reverse iron condor"
    Ultima modifica di livioptions; 13-08-12 alle 16:42

  4. #24

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Mi spiace Apo ma Fiuto beta non ha le opzioni con gli strike intermedi (..25)

    Comunque ti riporto gli eseguito

    + C 2425 19.20
    - C 2450 8.90
    + P 2425 22.40
    - P 2400 12.20

    Spesa 205 € + 10 € commissioni

    Ok ho dato aggiornamento e sono comparse è in condivisione come "reverse iron condor"
    Ciao Livioptions...ho guardato la tua strategia...praticamente una Butterfly al contrario...
    Curiosità...
    Ma a quel punto non è meglio fare uno straddle comprato e basta?
    E' vero che si spende di più ma si dovrebbe anche guadagnare di più quando il sottostante si muove...oppure hai già visto che statisticamente non ne vale la pena?

    Oppure ancora...perchè non aspettare che il sottostante si sia mosso prima di vendere una delle 2 opzioni? Se poi continua in quella direzione si lascia così...se invece torna indietro poi si vende anche l'altro lato..non so se mi sono spiegato...
    Teoricamente dovrebbe migliorare il risk/reward...

  5. #25
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da chrisbasetta Visualizza Messaggio
    Ciao Livioptions...ho guardato la tua strategia...praticamente una Butterfly al contrario...
    Curiosità...
    Ma a quel punto non è meglio fare uno straddle comprato e basta?
    E' vero che si spende di più ma si dovrebbe anche guadagnare di più quando il sottostante si muove...oppure hai già visto che statisticamente non ne vale la pena?
    .
    Ciao Chris, uno straddle comprato ha una probabilità piu bassa di andare in profitto perche la distanza tra i punti di pareggio e piu grande rispetto alla distanza tra i punti di pareggio dello straddle stoppato le cui 2 ali vendute restringono tale distanza e finanziano in parte le 2 opzioni comprate. Se calcoli le probabilità Montecarlo nell'uno e nell'tro caso ti accorgerai che sono a favore del secondo caso anche se i profitti sono stoppati.

    Il problema e' capire se mediamente il profitto generato dagli straddle stoppati vincenti genera nel totale dei casi una plusvalenza certa e statisticamente verificata.
    Livio mi sembra aver condotto questa statistica e verificato questo comportamento su un discreto campione per cui dovremmo poter replicare in futuro questi risultati a patto che permangano le stesse condizioni.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 13-08-12 alle 23:23
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #26

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    Thumbs up

    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    1 31/03/2010 1575,06 75
    2 30/04/2010 -1400,03
    3 31/05/2010 -1974,69 474
    4 30/06/2010 -146,8
    5 31/07/2010 2021,64 500
    6 31/08/2010 -1397,67
    7 30/09/2010 709,35
    8 31/10/2010 901,56
    9 30/11/2010 -2456,11 500
    10 31/12/2010 962,44
    11 31/01/2011 2066,62 500
    12 28/02/2011 280,09
    13 31/03/2011 -860,44
    14 30/04/2011 546,33
    15 31/05/2011 -1444,27
    16 30/06/2011 -961,9
    17 31/07/2011 -1786,02 286
    18 31/08/2011 -3178,57 500
    19 30/09/2011 -752,57
    20 31/10/2011 1541,58 41
    21 30/11/2011 -347,58
    22 31/12/2011 -186,3
    23 31/01/2012 732,41
    24 29/02/2012 508,42
    25 31/03/2012 -347,26
    26 30/04/2012 -1386
    27 31/05/2012 -1894,77 394
    28 30/06/2012 1355,18
    3270
    SPESA 2940
    UTILE 330
    media 11,78571 12 141%


    Livio,
    considerando la tua tabella lo straddle stoppato a 500 renderebbe ancora di piu', 1606 punti totali, a fronte di un impiego di 400 circa mensili.Oltretutto avremmo una serie negativa consegutiva di solo 2 mesi, cosa che aumenta il rendimento sul capitale tenuto fermo per far proseguire la strategia.
    Credo che il guadagno annuo da considerare vada infatti calcolato sulla somma che si presume si debba tenere ferma per sopportare i mesi sfigati consegutivi.
    E' tardi,sono stanco e vado di fretta , spero di non aver cannato i conti
    Comunque il discorso si fa moooolto interessante.

  7. #27

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    Ciao me, è vero che renderebbe di più ma lo deve guardare in termini percentuali, se faccio uno straddle stoppato a 500 punti, sul ftmib investo circa 400/420 punti per prenderne 500 e comunque la media mensile è di 37 punti di utile per cui 444 annua che significa circa il 100/120% di utile, nella ipotesi dello strangle a distanza ho un utile medio di 45 punti quindi 540 punti ma su 105 di spesa per cui l'utile sarebbe il 514%

    E' ovvio che con lo strangle stoppato da 1500 a 2000 punti i periodi in perdita saranno molti di più ma sui grandi numeri il risultato c'è.

    Stò facendo anche una sperimetnazione sullo stoxx che fà intravedere dei risultati ottimi, devo raccogliere le idee e poi lo posto.
    Ultima modifica di livioptions; 14-08-12 alle 09:55

  8. #28

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    Ora mi stò concentrando sulle settimanali perchè a fare la spesa ci vado il sabato e se ho incassato è meglio

    Sullo stoxx ho esaminato 627 settimane, impostando uno spread compreso tra i 50 e i 75 punti di distanza con una spesa attualmente stimata in 7 punti avrei avuto:
    279 volte perdita secca - 1953 punti (-7*279)
    108 volte utile parziale + 540 punti (-7+12 medi = +5*108)
    240 volte utile pieno + 4320 punti (-7+25=18*240)
    In totale +2907 punti / 627 = 4.63 punti di utile settimanale

    3439% annuo di utile

    Cosa aspettate a fare la hola



    Corretto in rosso prima c'era un errore di calcolo
    Ultima modifica di livioptions; 14-08-12 alle 10:56

  9. #29

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    Il problema e' capire se mediamente il profitto generato dagli straddle stoppati vincenti genera nel totale dei casi una plusvalenza certa e statisticamente verificata.
    Livio mi sembra aver condotto questa statistica e verificato questo comportamento su un discreto campione per cui dovremmo poter replicare in futuro questi risultati a patto che permangano le stesse condizioni.
    Apo
    Certamente, infatti ho voluto prendere un campione di 12 anni appositamente per avere un range vasto di casi, volatilità alta e bassa, valori alti e bassi ecc.

  10. #30

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    Ora mi stò concentrando sulle settimanali perchè a fare la spesa ci vado il sabato e se ho incassato è meglio

    Sullo stoxx ho esaminato 627 settimane, impostando uno spread compreso tra i 50 e i 75 punti di distanza con una spesa attualmente stimata in 7 punti avrei avuto:
    279 volte perdita secca - 1953 punti (-7*279)
    108 volte utile parziale + 540 punti (-7+12 medi = +5*108)
    240 volte utile pieno + 4320 punti (-7+25=18*240)
    In totale +2907 punti / 627 = 4.63 punti di utile settimanale

    3439% annuo di utile

    Cosa aspettate a fare la hola



    Corretto in rosso prima c'era un errore di calcolo
    Ma le settimanali sull'Eurostoxx esistono?
    Su IWBank no...

    Comunque complimenti per lo studio.......
    Inoltre sarebbe indispensabile sapere almeno due cose fondamentali:

    1) Quante perdite consecutive ci sono state storicamente?
    Giustamente per guadagnare qualcosa non se ne farebbe uno solo di spread ma più di uno, quindi quanto è stato storicamente il drawdown ipotizzando di investire 500€ a settimana?

    2) Quanto incidono le commissioni sulla percentuale di gain?
    Non so se le commissioni sono già incluse nel tuo studio ma non credo...
    Ultima modifica di chrisbasetta; 14-08-12 alle 13:34

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