Pagina 1 di 20 12311 ... Ultima
  1. #1
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    LocalitÓ
    Rovigo
    Messaggi
    10,058

    Grafico Storico della volatilitÓ Implicita

    Questa Ŕ una serie di tre grafici che rappresentano rispettivamente:

    1) lo storico della volatilitÓ implicita delle opzioni Call di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni

    2) lo storico della volatilitÓ implicita delle opzioni Put di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni


    3) la media della volatilitÓ STORICA e la media della volatilitÓ IMPLICITA in maniera tale che si possa valutare se le opzioni sono prezzate di pi¨ o di meno di quanto dovrebbero secondo lo schema in immagine.

    A questo indirizzo trovate il filmato esplicativo


    Lo scrivo oggi ma tra 60 giorni non servirÓ:

    il grafico al numero 3) Ŕ composto di una linea che Ŕ la volatilitÓ storica ed una che Ŕ la volatilitÓ implicita.
    I dati storici di una li abbiamo mentre per raccoglere i dati della volatilitÓ implicita dobbiamo farlo solo con il passare del tempo ... e tra due mesi sarÓ automaticamente allineato.


    Comunque Ŕ giÓ perfettamente usabile!
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 30-08-12 alle 12:29 Motivo: aggiunto link filmato
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #2

    Data Registrazione
    Oct 2011
    Messaggi
    36

    Spiegazione del grafico

    Scusami Tiziano,
    ma non ho capito perchŔ se la volatilitÓ storica Ŕ maggiore della voatilitÓ implicita le opzioni sono sottovalutate e viceversa.
    Se lo hai scirtto, sicuramente Ŕ giusto; sono io per˛ di coccio che non riesco a capire.
    Grazie per la novitÓ, una volta capito il perchŔ questo grafico mi dice quando vendere un'opzione e quando comperarle.

    Ciao

  3. #3

    Data Registrazione
    Nov 2011
    Messaggi
    630
    Citazione Originariamente Scritto da marigh63 Visualizza Messaggio
    Scusami Tiziano,
    ma non ho capito perchŔ se la volatilitÓ storica Ŕ maggiore della voatilitÓ implicita le opzioni sono sottovalutate e viceversa.
    Se lo hai scirtto, sicuramente Ŕ giusto; sono io per˛ di coccio che non riesco a capire.
    Grazie per la novitÓ, una volta capito il perchŔ questo grafico mi dice quando vendere un'opzione e quando comperarle.

    Ciao

    Se vai dal fruttivendolo e sai che le arrancie costono mediamente (VolatilitÓ storica) 30 centisimi al Kg e te le trovi a 40 centesimi (Volatilita Implicita) capisci subito che oggi sono un po' care, mentre se te le vendono a 20 sono a buon mercato.
    Visto che col passare dei giorni i prezzi si dovranno riallineare alla media storica.

    Grazie Tiziano un lavoro fantastico, che sicuramente a richiesto da parte vostra un sacco di lavoro.

  4. #4

    Data Registrazione
    Oct 2011
    Messaggi
    36
    Citazione Originariamente Scritto da sifuandrea Visualizza Messaggio
    Se vai dal fruttivendolo e sai che le arrancie costono mediamente (VolatilitÓ storica) 30 centisimi al Kg e te le trovi a 40 centesimi (Volatilita Implicita) capisci subito che oggi sono un po' care, mentre se te le vendono a 20 sono a buon mercato.
    Visto che col passare dei giorni i prezzi si dovranno riallineare alla media storica.

    Grazie Tiziano un lavoro fantastico, che sicuramente a richiesto da parte vostra un sacco di lavoro.
    Ora ho capito!
    Grazie a te ed a Tiziano!!

  5. #5

    Data Registrazione
    Aug 2010
    LocalitÓ
    Padova
    Messaggi
    725
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio

    3) la media della volatilitÓ STORICA e la media della volatilitÓ IMPLICITA in maniera tale che si possa valutare se le opzioni sono prezzate di pi¨ o di meno di quanto dovrebbero secondo lo schema in immagine.
    complimenti e grazie

    per cortesia un chiarimento sul terzo grafico e in particolare sulla MEDIA della volatilitÓ STORICA, .... ho notato che ha un'escursione maggiore del grafico "VolatilitÓ Storica", ci˛ significa che Ŕ calcolata su un periodo minore di 30 gg. ?
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  6. #6
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    LocalitÓ
    PESCARA
    Messaggi
    2,615
    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    complimenti e grazie

    per cortesia un chiarimento sul terzo grafico e in particolare sulla MEDIA della volatilitÓ STORICA, .... ho notato che ha un'escursione maggiore del grafico "VolatilitÓ Storica", ci˛ significa che Ŕ calcolata su un periodo minore di 30 gg. ?
    Sicuramente Ŕ calcolata su un periodo inferiore che dovrebbe corrispondere a circa 6 giorni in quanto l'indicatore historical volatility della T3 tarato a 6 giorni ne riproduce fedelmente il grafico.
    Un esempio sul Bund:

    IV.JPG

    Complimenti a Tiziano e staff per aver reso disponibili questi preziosi grafici.

    Apo
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  7. #7

    Data Registrazione
    Feb 2011
    Messaggi
    134
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Sicuramente Ŕ calcolata su un periodo inferiore che dovrebbe corrispondere a circa 6 giorni in quanto l'indicatore historical volatility della T3 tarato a 6 giorni ne riproduce fedelmente il grafico.
    Un esempio sul Bund:

    IV.JPG

    Complimenti a Tiziano e staff per aver reso disponibili questi preziosi grafici.

    Apo
    Scusate l'ignoranza, ma cosa mi serve sapere la media della volatilita' storica a 6 giorni quando mi devo impegnare ( acquistando o vendendo opzioni ) a 20 o piu' giorni?
    Grazie per la comprensione della mia poca esperienza

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    LocalitÓ
    Rovigo
    Messaggi
    10,058
    Citazione Originariamente Scritto da Sanarica Visualizza Messaggio
    Scusate l'ignoranza, ma cosa mi serve sapere la media della volatilita' storica a 6 giorni quando mi devo impegnare ( acquistando o vendendo opzioni ) a 20 o piu' giorni?
    Grazie per la comprensione della mia poca esperienza
    Non so se hai visto il filmato che ho appena pubblicato a questo link...i prezzi delle opzioni sono calcolati dai Market Maker su questi parametri.
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 30-08-12 alle 17:17
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

    Data Registrazione
    Aug 2010
    LocalitÓ
    Padova
    Messaggi
    725

    Grafico Storico della volatilitÓ Implicita e Fiuto Pro

    ... chiedo cortesemente a Tiziano se Ŕ previsto implementare su Fiuto Pro detti grafici in modo tale da disporne per i diversi sottostanti ( e non solo quelli della sezione diamo i numeri ) ?
    grazie
    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    LocalitÓ
    Rovigo
    Messaggi
    10,058
    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... chiedo cortesemente a Tiziano se Ŕ previsto implementare su Fiuto Pro detti grafici in modo tale da disporne per i diversi sottostanti ( e non solo quelli della sezione diamo i numeri ) ?
    grazie
    fabio
    Il limite di questo Ŕ la possibilitÓ di avere a disposizione circa 50 mega di spazio per ogni sottostante ed i sottostanti censiti su Fiuto sono 400 oltre ad avere i dati di tutte le chain per almeno 4 scadenze.

    Premesso questo Ŕ realistico pensare che si possano avere un centinaio di sottostanti.

    Quindi ci vorrebbe una lista in cui cii fossero i 100 sottostanti che accontentano tutti.

    Altra soluzione che stiamo vagliando Ŕ quella di dare all'utente la possibilitÓ di immagazzinare i dati sul suo PC. Su questo abbiamo delle perplessitÓ perchŔ se poi l'utente non ha continuitÓ nel raccogliere i dati ecco che tutto diventa inutile.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci