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  1. #1
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Grafico Storico della volatilità Implicita

    Questa è una serie di tre grafici che rappresentano rispettivamente:

    1) lo storico della volatilità implicita delle opzioni Call di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni

    2) lo storico della volatilità implicita delle opzioni Put di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni


    3) la media della volatilità STORICA e la media della volatilità IMPLICITA in maniera tale che si possa valutare se le opzioni sono prezzate di più o di meno di quanto dovrebbero secondo lo schema in immagine.

    A questo indirizzo trovate il filmato esplicativo


    Lo scrivo oggi ma tra 60 giorni non servirà:

    il grafico al numero 3) è composto di una linea che è la volatilità storica ed una che è la volatilità implicita.
    I dati storici di una li abbiamo mentre per raccoglere i dati della volatilità implicita dobbiamo farlo solo con il passare del tempo ... e tra due mesi sarà automaticamente allineato.


    Comunque è già perfettamente usabile!
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    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 30-08-12 alle 13:29 Motivo: aggiunto link filmato
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #2

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    Spiegazione del grafico

    Scusami Tiziano,
    ma non ho capito perchè se la volatilità storica è maggiore della voatilità implicita le opzioni sono sottovalutate e viceversa.
    Se lo hai scirtto, sicuramente è giusto; sono io però di coccio che non riesco a capire.
    Grazie per la novità, una volta capito il perchè questo grafico mi dice quando vendere un'opzione e quando comperarle.

    Ciao

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da marigh63 Visualizza Messaggio
    Scusami Tiziano,
    ma non ho capito perchè se la volatilità storica è maggiore della voatilità implicita le opzioni sono sottovalutate e viceversa.
    Se lo hai scirtto, sicuramente è giusto; sono io però di coccio che non riesco a capire.
    Grazie per la novità, una volta capito il perchè questo grafico mi dice quando vendere un'opzione e quando comperarle.

    Ciao

    Se vai dal fruttivendolo e sai che le arrancie costono mediamente (Volatilità storica) 30 centisimi al Kg e te le trovi a 40 centesimi (Volatilita Implicita) capisci subito che oggi sono un po' care, mentre se te le vendono a 20 sono a buon mercato.
    Visto che col passare dei giorni i prezzi si dovranno riallineare alla media storica.

    Grazie Tiziano un lavoro fantastico, che sicuramente a richiesto da parte vostra un sacco di lavoro.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da sifuandrea Visualizza Messaggio
    Se vai dal fruttivendolo e sai che le arrancie costono mediamente (Volatilità storica) 30 centisimi al Kg e te le trovi a 40 centesimi (Volatilita Implicita) capisci subito che oggi sono un po' care, mentre se te le vendono a 20 sono a buon mercato.
    Visto che col passare dei giorni i prezzi si dovranno riallineare alla media storica.

    Grazie Tiziano un lavoro fantastico, che sicuramente a richiesto da parte vostra un sacco di lavoro.
    Ora ho capito!
    Grazie a te ed a Tiziano!!

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio

    3) la media della volatilità STORICA e la media della volatilità IMPLICITA in maniera tale che si possa valutare se le opzioni sono prezzate di più o di meno di quanto dovrebbero secondo lo schema in immagine.
    complimenti e grazie

    per cortesia un chiarimento sul terzo grafico e in particolare sulla MEDIA della volatilità STORICA, .... ho notato che ha un'escursione maggiore del grafico "Volatilità Storica", ciò significa che è calcolata su un periodo minore di 30 gg. ?
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  6. #6
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    complimenti e grazie

    per cortesia un chiarimento sul terzo grafico e in particolare sulla MEDIA della volatilità STORICA, .... ho notato che ha un'escursione maggiore del grafico "Volatilità Storica", ciò significa che è calcolata su un periodo minore di 30 gg. ?
    Sicuramente è calcolata su un periodo inferiore che dovrebbe corrispondere a circa 6 giorni in quanto l'indicatore historical volatility della T3 tarato a 6 giorni ne riproduce fedelmente il grafico.
    Un esempio sul Bund:

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    Complimenti a Tiziano e staff per aver reso disponibili questi preziosi grafici.

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Sicuramente è calcolata su un periodo inferiore che dovrebbe corrispondere a circa 6 giorni in quanto l'indicatore historical volatility della T3 tarato a 6 giorni ne riproduce fedelmente il grafico.
    Un esempio sul Bund:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

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ID: 8953

    Complimenti a Tiziano e staff per aver reso disponibili questi preziosi grafici.

    Apo
    Scusate l'ignoranza, ma cosa mi serve sapere la media della volatilita' storica a 6 giorni quando mi devo impegnare ( acquistando o vendendo opzioni ) a 20 o piu' giorni?
    Grazie per la comprensione della mia poca esperienza

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Sanarica Visualizza Messaggio
    Scusate l'ignoranza, ma cosa mi serve sapere la media della volatilita' storica a 6 giorni quando mi devo impegnare ( acquistando o vendendo opzioni ) a 20 o piu' giorni?
    Grazie per la comprensione della mia poca esperienza
    Non so se hai visto il filmato che ho appena pubblicato a questo link...i prezzi delle opzioni sono calcolati dai Market Maker su questi parametri.
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 30-08-12 alle 18:17
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Grafico Storico della volatilità Implicita e Fiuto Pro

    ... chiedo cortesemente a Tiziano se è previsto implementare su Fiuto Pro detti grafici in modo tale da disporne per i diversi sottostanti ( e non solo quelli della sezione diamo i numeri ) ?
    grazie
    fabio
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  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... chiedo cortesemente a Tiziano se è previsto implementare su Fiuto Pro detti grafici in modo tale da disporne per i diversi sottostanti ( e non solo quelli della sezione diamo i numeri ) ?
    grazie
    fabio
    Il limite di questo è la possibilità di avere a disposizione circa 50 mega di spazio per ogni sottostante ed i sottostanti censiti su Fiuto sono 400 oltre ad avere i dati di tutte le chain per almeno 4 scadenze.

    Premesso questo è realistico pensare che si possano avere un centinaio di sottostanti.

    Quindi ci vorrebbe una lista in cui cii fossero i 100 sottostanti che accontentano tutti.

    Altra soluzione che stiamo vagliando è quella di dare all'utente la possibilità di immagazzinare i dati sul suo PC. Su questo abbiamo delle perplessità perchè se poi l'utente non ha continuità nel raccogliere i dati ecco che tutto diventa inutile.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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