Discussione: Grande soddisfazione!!
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29-08-12, 11:28 #11
Eccomi, eccomi ci sono !!!
gran bel lavoro veramente, questi grafici sono micidiali perchè sono il termometro del mercato e ti consentono di capire se le opzioni sono sovrastimate o sottostimate.
ti permettono di cucirci sopra la strategia con il miglior rapporto rischio/rendimento perchè balzano subito all'occhio gli skew di volatilità.
La regola è sempre quella:
Si costruisce una strategia a credito se le opzioni sono sovrastimate e una a debito se sono sottostimate poi all'interno di essa si cercano di sfruttare gli skew di volatilità di vario genere per acquistare e vendere opportunamente le varie legs della strategia e trarre il massimo beneficio in ternini di risk/reward
bravissimi
ora aspettiamo l'implementazione anche su Fiuto pro e magari in futuro anche un motore di ricerca degli skew
ApoUltima modifica di Apocalips; 29-08-12 alle 11:54
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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29-08-12, 11:46 #12
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Un Grazie a Tiziano ed al suo staff anche da parte mia!! Veramente utile!! Complimenti!
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30-08-12, 08:46 #13
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complimenti per la nuova sezione.
Sono di rientro da mesi fuori casa e di novità ce ne sono state parecchie...
cosa ne pensate di fare un video su degli spunti operativi in base a quei grafici ?
come si potrebbe operare in base appunto a quei grafici ?
sarebbe cosa bella e ben gradita per evitare che tali grafici rimangano a prendere polvere
parlo ovviamente del mio caso...
un bel video didattico sarebbe cosa ben gradita.
grazie
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30-08-12, 12:25 #14
Eccolo a questo linkUltima modifica di Cagalli Tiziano; 30-08-12 alle 12:31
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-08-12, 12:37 #15
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30-08-12, 13:51 #16
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31-08-12, 09:20 #17
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un grazie sincero ed enorme.
Ora ho le idee un pò più chiare anche se non è un disturbo vorrei porre una domanda :
nel video si dice ce la vola a lunga scadenza delle put e delle call tendenzialmente deve essere più bassa rispetto a quella delle scadenze più brevi, quando questo non avviene dici che ci si deve riflettere su.
Se ho ben capito invece, quando la vola implicita è prezzata più della storica ( terzo grafico ) è una buona occassione per vendere opzioni e creare strategie di vega.
Sul dax, le cose non mi tornano e non riesco a capire ...
le vole di call e put di lunga scadenza sono maggiori ( quindi motivo che ci porta ad avere prudenza nelle vendite ) la vola implicita invece, è prezzata più della storica ( terzo grafico )quindi ci invoglia a vendere opzioni.
Che lettura dare a questa situazione ?
grazie per la pazienza e disponibilitàUltima modifica di capmar; 31-08-12 alle 09:22
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31-08-12, 10:18 #18
L'analisi di quello che riscontri sul Dax è che abbiamo un vantaggio attuale nel vendere le opzioni perchè comunque sono prezzate più di quello che dovrebbero e questo vantaggio ci servirà perchè è prezzato e quindi molto probabile, ci aspettano momenti di maggiore volatilità.
In due parole:
vendo la mia strategia con coperture vicine vicine perchè mi aspetto una discesa del sottostante ma lo faccio su scadenze più lunghe dove il vantaggio del Vega è maggiore.
Quindi mi posiziono a 60 /90 giorni.
Se non scenderà il sottostante, scenderà più velocemente la volatilità.
Se scenderà il sottostante ho incassato maggiore premio e mi sono portato in scadenze dove il delta diminuisce se uso le Put.
...scusa...le parole sono state quattro.....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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31-08-12, 11:56 #19
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31-08-12, 14:54 #20
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GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Sto capendo di più adesso rispetto a quello che mi hanno spiegato dei pseudo corsi e pseudoconsulenti di investimenti.
Quanti soldi persi
scusami se ti chiedo ancora delle cose ma non capisco come si fa a stabilire la direzionalità.
Tu dice che ti aspetti una discesa, ma perdona la mia ignoranza...
La vola delle put non dovrebbe essere i norma maggiore dei quellla delle call ?
se così fosse come lo è sul dax alla data odierna sulla base di cosa ti aspetti la discesa ?
da dove lo si legge ?
a citazione:
Se scenderà il sottostante ho incassato maggiore premio e mi sono portato in scadenze dove il delta diminuisce se uso le Put.
cosa vuol dire che il delta diminusce se uso le put ?
scusami ancora per il disturbo ma è come quando leggi un ibro bello e già vuoi leggere le pagine che vengono dopo...
grazie grazie grazie