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  1. #1
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Lightbulb Idee di Trading attraverso i Workflows

    Ciao a tutti,
    apriamo questa sezione per dare la possiblità agli utenti di scambiarsi idee e suggerimenti sui "Workflows" di FiutoPRO.

    A voi.....

  2. #2

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    Thumbs up

    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    apriamo questa sezione per dare la possiblità agli utenti di scambiarsi idee e suggerimenti sui "Workflows" di FiutoPRO.

    A voi.....
    Bella idea! Inauguro subito questa sezione con un WF creato da un'idea di trading di Tiziano, riporto le premesse iniziali con delle aggiunte in rosso effettuate nella speranza di poter ricevere vostri suggerimenti e migliorare così l'intera strategia:

    Questa è la sequenza iniziale di condizioni da associare ad ogni strike in area ATM e il chart con i relativi indicatori

    CONDIZIONI SETUP INIZIALE.jpg CHART.jpg



    Piano "A"
    Se il titolo ha la linea di regressione che è sopra la 1 deviazione standard a 20 periodi
    Se la regressione lineare a 14 periodi è superiore alla SMA50 su TF daily
    Se la regressione lineare a 14 periodi incrocia intercept dal basso verso l'alto su TF 5m
    allora vendi put a delta 0,55.
    Se il delta arriva a 0,45 rolla su una nuova Put a delta 0,55.


    Piano"B"
    Se il delta arriva a delta 0,6 chiudi la PUT venduta e rolla a delta 0,3 e raddoppia le quantità quando la regressione lineare incrocia intercept su TF 5m
    Se il delta di questa'ultima arriva a 0,45 attiva lo Smart Hedge quando la regressione incrocia intercept su TF 15m.


    Come potete notare ho aggiunto una serie di condizioni per avere conferma del trend in atto e sembrano funzionare egregiamente.

    Problematiche riscontrate
    Entrare quando l'opzione è esattamente a delta -0.55 non sempre è fattibile soprattutto se consideriamo opzioni poco tradate.

    Cè il rischio di entrare a mercato in situazioni di ipercomprato e viceversa, oggi il WF è entrato a mercato sulla PUT 70 a delta 0.48 soltanto ieri però i DPD presentavano una forte resistenza a questa quota, sinceramente io non avrei puntato per un ulteriore rialzo!

    STRATEGIA & DPD.jpg


    Come anticipato il WF in oggetto è entrato in funzione oggi su Procter Gamble e per chi volesse studiarlo è in condivisione in Gruppo Workflow Sharing con il nome WF PROCTER GAMBLE COM 2013-01-22

    Nella speranza di ricevere pareri e/o commenti aggiornerò questo post evidenziando di volta in volta problematiche e ulteriori criticità.
    Ultima modifica di CIVT; 24-01-13 alle 09:20

  3. #3

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    Identificare un GAP con i Workflow

    Ciao a tutti...magari rischio di creare confusione nel thread...casomai spostate questa richiesta :-)

    Ho una strategia in Paper gestita con Workflow...
    Stamattina il Workflow della rollata di Put è stato eseguito...però c'è stato un GAP in apertura...
    In tal caso, sarebbe stato meglio se non fosse stata eseguita la rollata...

    Qual è il modo migliore per inserire una condizione simile nel Workflow?
    Ovvero:

    Workflow: Esegui la rollata
    Se c'è però un GAP (down in questo caso) non eseguirla


    Ho provato ad aggirare l'ostacolo in questo modo:

    Se
    Media Mobile Daily a 1 periodo sull'Open (che corrisponde al prezzo OPEN)
    è superiore a
    Media Mobile Daily a 1 periodo sul LOW (che corrisponde al prezzo LOW)
    Allora esegui la rollata

    Ovvero gli dico, se non c'è il GAP effettua la rollata...

    Però mi servirebbe il LOW di ieri e non di oggi, e qui non sono riuscito a farlo...perchè quando inserisco l'indicatore Media Mobile me lo da come default:
    Storico.Daily.MA (LOW,1,0)
    mentre suppongo dovrei usare
    Storico.Daily.MA (LOW,1,1)

    Magari sto complicando la cosa e c'è un modo più semplice per identificare un GAP...
    Oppure magari col WorkFlow non si riesce e bisogna usare lo Script... ???

    Thanks

  4. #4

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    Ciao Chris,

    hai provato con l'indicatore matematico "Lookback"? dovresti essere in gradi di prendere il low di ieri, lookback (low, -1).

    Manuel

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Ciao Chris,

    hai provato con l'indicatore matematico "Lookback"? dovresti essere in gradi di prendere il low di ieri, lookback (low, -1).

    Manuel
    Anvedi :-)
    Mi era sfuggito...

    Ci provo...

    Grazie Manuel

  6. #6

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    Thumbs up Aggiornamento strategia

    Ciao a tutti, il poderoso movimento rialzista di venerdì ha portato la PUT@70 venduta a delta 0,25 a questo punto aspettandomi uno storno ho preferito non rollare allo strike successivo ma ho comprato la PUT ATM per chiudere lo spread sopra lo zero (cosa che non guasta mai a mio avviso)! Ora il payoff ha un guadagno "infinito" verso la discesa e verso la salita presenta comunque un guadagno positivo di 23€, allego le due curve del payoff prima e dopo l'acquisto della PUT@72.5:

    PRIMA
    PAYOFF PRIMA DI BUY CALL 72.5.jpg

    DOPO
    PAYOFF DOPO CALL 72.5.jpg


    Adesso si tratta di vedere cosa farà il mercato, se sale posso comprare la ATM per cavalcare un nuovo impulso rialzista, se scende non faccio niente e aspetto e chiudo se supero 160€ da qui a 30 giorni.

    Questa è la situazione completa aggiornata a questa mattina

    GENERALE.jpg

    Voi avreste preferito incassare subito quei 100€ dalla PUT@70 andata OTM e rollarne un'altra strike 72.5? Come detto non l'ho fatto perchè il titolo era ormai in forte ipercomprato e non mi è sembrata una mossa saggia, forse ho ragionato troppo da trader e poco da opzion strategist!?

    Ho anche aggiornato la strategia in condivisione, se qualche esperto vuole commentare è ovviamente il benvenuto in questo 3d!
    Ultima modifica di CIVT; 28-01-13 alle 23:09

  7. #7
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio

    Voi avreste preferito incassare subito quei 100€ dalla PUT@70 andata OTM e rollarne un'altra strike 72.5? Come detto non l'ho fatto perchè il titolo era ormai in forte ipercomprato e non mi è sembrata una mossa saggia, forse ho ragionato troppo da trader e poco da opzion strategist!?
    E' sempre bello vedere un payoff sopra lo zero e per questo ti faccio i miei complimenti però probabilmente sei stato troppo frettoloso perchè seppur a rischio zero ti sei messo contro trend proprio nel momento di massima forza rialzista del titolo come puoi vedere dal bobao, dal momentum, dal dpd e strategia del mercato. Il fatto che il titolo sia in ipercomprato non dice niente perchè potrebbe durare mesi ma la cosa fondamentale che ama sempre ricordare Tiziano è questa:
    Il trend c'è finchè non cambia e se non cambia bisogna assecondarlo cercando di trarre il max.

    comunque sei stato bravo

    ciao
    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 29-01-13 alle 13:01
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #8

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    Disattivazione Work Flow

    Ciao a tutti, ho progettato un WF che ne disattiva un altro(con esecuzioni infinite) dopo che quest'ultimo è stato eseguito due volte, ma non riesco a capire come fare, in quanto quando imposto la condizione(proprietà WF)per numero di esecuzioni, il contatore mi da come valore di default (-1) e non cambia, dove sbaglio?
    Grazie 1000 periodico
    WF1.JPG

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    E' sempre bello vedere un payoff sopra lo zero e per questo ti faccio i miei complimenti però probabilmente sei stato troppo frettoloso perchè seppur a rischio zero ti sei messo contro trend proprio nel momento di massima forza rialzista del titolo come puoi vedere dal bobao, dal momentum, dal dpd e strategia del mercato. Il fatto che il titolo sia in ipercomprato non dice niente perchè potrebbe durare mesi ma la cosa fondamentale che ama sempre ricordare Tiziano è questa:
    Il trend c'è finchè non cambia e se non cambia bisogna assecondarlo cercando di trarre il max.

    comunque sei stato bravo

    ciao
    Apo
    Grazie mitico Apo! Come volevasi dimostrare avevi ragione da vendere perchè al limite avrei dovuto comprare la call già (pagandola molte meno di quello che ho fatto oggi) ieri per portare avanti la strategia, purtroppo mi sono fatto ingannare dai segnali a 60 minuti che davano short da 6 barre, oggi alle 16:30 gli stessi segnali si sono girati long quindi sono tornato sui miei passi ed ho comprato la call ATM, adesso ho tre mesi di tempo per uscire da una working area di perdita di circa il 5%, a questo punto te staresti a guardare o si potrebbero effettuare altre mosse?


    PROCTER SLOW REV_2013.01.29.jpg

    Ecco il payoff aggiornato

    PAYOFF_2013.01.29.jpg



    Citazione Originariamente Scritto da marcoS Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, ho progettato un WF che ne disattiva un altro(con esecuzioni infinite) dopo che quest'ultimo è stato eseguito due volte, ma non riesco a capire come fare, in quanto quando imposto la condizione(proprietà WF)per numero di esecuzioni, il contatore mi da come valore di default (-1) e non cambia, dove sbaglio?
    Grazie 1000 periodico
    WF1.JPG
    Ciao Marco io non uso mai esecuzioni infinite quindi non mi appare la condizione (-1) potresti forse cercare di girare le condizioni in modo da assegnare un numero finito ai WF così da poter contare le escuzioni?
    Ultima modifica di CIVT; 29-01-13 alle 17:04

  10. #10
    L'avatar di Apocalips
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    Adesso se nei prossimi giorni il titolo continua a salire non devi stare a guardare e la cosa piu sensata è vendere uno spread lato call non appena il titolo sale quel tanto sufficiente da portarti nuovamente sopra lo zero ma sempre a favore di trend e a questo punto lasci correre i guadagni in trailing stop

    Procter.jpg

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 29-01-13 alle 18:02
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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