Divergenze tra Strategy in Real e Backtest su TS

[tom]

sei stragentile Tiziano ,grazie mille ;solo che non riesco ad avviarlo (lo strategy report),cioe' non mi genera segnali in automatico pur avendo le stesse formule del backtest e dato che sicuramente sbagliero' qualcosa, stavo cercando di rovistare per capire se avevo lasciato indietro un qualche comando.
ancora grazie mitiko!!

Ps mi viene il dubbio di avere qualcosa nel mio PC che mi blocca i segnali strategy; magari l'antivirus .

[Andrea Cagalli]

Ps mi viene il dubbio di avere qualcosa nel mio PC che mi blocca i segnali strategy; magari l'antivirus .

Ciao tom,
ma no sai non credo. Io direi che puoi fare una prova di questo tipo, così verifichiamo se non genera ordini perchè c'è qualche problema o semplicemente perchè non si verificano le condizioni:

1- prendi un Signal semplice, tipo beeMovingAverage;
2- modifichi i parametri in modo che faccia tanti ordini, (@fastPeriods lo imposti a 2, @slowPeriods lo imposti a 5)



3- Sul barra del menà Chart, vai su Add Indicator -> Other -> Custom 2 Lines
4- Imposti i parametri in modo che quelli dell'Indicator siano uguali a quelli del Signal



5- Dai Ok e plotti l'Indicator sul grafico e fai partire la strategia.

In questo modo puoi verificare visivamente se si verificano delle condizioni che dovrebbero generare degli ordini.

Ciao Ciao

[TFiutoT384]

Salve,


In Buy Script:

REF(HIGH, 1) = REF(hh, 1)

In Sell Script:

REF(LOW, 1) = REF(ll, 1)

Max Francario

La situazione non cambia: anche con la modifica del codice indicata esiste sempre una differenza notevole tra backtest e real time.
Qui sono i segnali in circa 2 ore in real time (prima immagine) e poi elaborati da backtest (seconda immagine). Chiedo aiuto per capire come risolvere il problema.

[Apocalips]

Ciao TFiutoT384,
se hai un trading system in cui è previsto un trailing stop non puoi condurre dei back test perchè Bt analizzando i dati storici non sa quale è stata la sequenza tick by tick perche semplicemente non ha queste informazioni e quindi non sa quale serebbe stata l'uscita reale dal trade. In questo tipo di sistemi va verificata la bontà solo facendo il front-test con sequenze di tick reali.
Ognimodo dalle immagini che mostri mi sembra anche di vedere che il backtest entra a chiusura barra e il front test ad apertura

Apo

[TFiutoT384]

Ciao TFiutoT384,
se hai un trading system in cui è previsto un trailing stop non puoi condurre dei back test perchè Bt analizzando i dati storici non sa quale è stata la sequenza tick by tick perche semplicemente non ha queste informazioni e quindi non sa quale serebbe stata l'uscita reale dal trade. In questo tipo di sistemi va verificata la bontà solo facendo il front-test con sequenze di tick reali.
Ognimodo dalle immagini che mostri mi sembra anche di vedere che il backtest entra a chiusura barra e il front test ad apertura
Apo

Grazie Apo. Dopo il tuo intervento ho notato una cosa di cui non mi ero accorto prima e cioè che in un backtest di un TS con il trailing stop, il software utilizza i valori di chiusura migliori ovveri il valore più basso della barra in caso di trailing stop short e il valore più alto della barra in caso di trailing stop long. Di conseguenza il backtest da rendimenti molto più alti da quelli che ci sarebbero nella realtà ma questo appunto è dovuto al fatto che in traling stop il software non può sapere come si è sviluppata la variazione dei prezzi in quella barra/time frame.
Per cui se il TS ha un trailing stop, è da evitare il backtest.
Mentre x il BeeBobao invece credo che vada bene il backtest dato che non ho letto trailing stop. Sei d'accordo?

[Apocalips]

Per cui se il TS ha un trailing stop, è da evitare il backtest.

esatto, soprattutto su timeframe alti
quindi in questi casi meglio un bel Front test su real tick che poi su bassi timeframe bastano pochi giorni di test per vedere l'andazzo e rendersi conto se il sistema è buono o necessita modifiche.


Ciao

[Thalos]

Quindi il BackTest con Trailing Stop non e' da considerare...
Ora modifico il Trading System e gli Tolgo il Trailing Stop e lunedi lo testo per vedere cosa succede...


Mi si pongono delle domande..

Se metto solo lo Stop Loss il problema e' lo stesso..?

Il REF e' indispensabile per la congruita' del BackTest oppure no..?

Gli eseguiti realizzati nella fase di Strategy sono realistici..?

Il fatto di non avere un BackTest attendibile, mi crea una serie di problemi non indifferenti nel settaggio dei parametri dello stesso e nella sua realizzazione pratica...

[tom]

Ciao tom,
ma no sai non credo. Io direi che puoi fare una prova di questo tipo, così verifichiamo se non genera ordini perchè c'è qualche problema o semplicemente perchè non si verificano le condizioni:

1- prendi un Signal semplice, tipo beeMovingAverage;
2- modifichi i parametri in modo che faccia tanti ordini, (@fastPeriods lo imposti a 2, @slowPeriods lo imposti a 5)



3- Sul barra del menà Chart, vai su Add Indicator -> Other -> Custom 2 Lines
4- Imposti i parametri in modo che quelli dell'Indicator siano uguali a quelli del Signal



5- Dai Ok e plotti l'Indicator sul grafico e fai partire la strategia.

In questo modo puoi verificare visivamente se si verificano delle condizioni che dovrebbero generare degli ordini.

Ciao Ciao

grazie infinite! chiarissimo .ciao b week end a tutto il dream team

[TFiutoT384]

Quindi il BackTest con Trailing Stop non e' da considerare...
Ora modifico il Trading System e gli Tolgo il Trailing Stop e lunedi lo testo per vedere cosa succede...


Mi si pongono delle domande..

Se metto solo lo Stop Loss il problema e' lo stesso..?

Il REF e' indispensabile per la congruita' del BackTest oppure no..?

Gli eseguiti realizzati nella fase di Strategy sono realistici..?

Il fatto di non avere un BackTest attendibile, mi crea una serie di problemi non indifferenti nel settaggio dei parametri dello stesso e nella sua realizzazione pratica...

Dai un'occhiata al beebobao tanto per variare. Con gli opportuni settaggi, ottimizzati, su adeguato TF ridotto dovrebbe dare soddisfazioni. Inoltre non hai il trailingstop. Per cui dieri che è almeno da testare. Ciao.

[Thalos]

Le prove che sto' testando questa settimana sono sul Bobao con Time Frame a 15 Minuti e senza il Trailing stop sono piuttosto deludenti...
Per rendere il Bobao performante ho dovuto per forza aggiungere il Trailing stop, il Percent e lo Stop Loss..

Il problema e' che i risultati dal BackTest allo Strategy sono troppo diversi per poter essere affidabili..
In questo modo testare un TS e metterlo sul Mercato Reale mi sembra molto azzardato, almeno per ora..

La cosa strana e' che ho portato un TS semplice semplice con due Medie mobili su Visual Trader e lo stesso lo Messo su Beep, uguale uguale, facendoli girare per tutto il giorno in contemporanea...

Risultato e' che Visual Trader fa in Real esattamente quello che fa in Test, mentre Beep non c'e' una sola corrispondenza, cio' mi sembra alquanto strano, e a mio avviso merita un' attenta riflessione..