Unione di due ottimizzazioni.

[TFiutoT384]

Salve a tutti
Volevo dare il mio contributo con quanto segue.
Ho effettuato un’ottimizzazione sull’eurofx con PGO (Pretty Good Oscillator). (uso questo indicatore solo come esempio).
Tf = 4 ore

L’ottimizzazione migliore è stata con 12 trade ed un gain di 1741 punti
Quella peggiore è stata con 12 trade ed un loss di –1288 punti

Il periodo è da fine giugno ad oggi.

L’idea in partenza era di usare il TS peggiore con i segnali al contrario e quello migliore con i segnali così come sono.

Tuttavia mi è venuto in mente di provare ad unire i segnali e di vedere come andava a finire in caso quando i segnali coincidevano come tempo e direzione
(ovvero quando ad esempio il segnale short dei sistema peggiore (e che quindi lo consideravo long) coincideva con il segnale long del sistema migliore nel medesimo periodo).
Il risultato a mio parere è stato soddisfacente:
- il sistema migliore ha avuto 12 trade, (di cui uno ancora in corso e chiusi 3 perdenti e 8 vincenti) e 1741 punti di gain;
- il sistema peggiore ha avuto (usato al contrario) 12 trade, (di cui uno ancora in corso e chiusi 4 perdenti e 7 vincenti) e 1288 punti di gain;
- il sistema risultante dall’unione dei due ha avuto: 12 trade, (di cui uno ancora in corso e chiusi 1 perdente e 10 vincenti) e 1351 punti di gain;

inizio _____________________termine ____________segno__gain (totale = 1351)
1 18-giu 8.00 1,337 ________ 20-giu 4.00 1,32 _______S ___170
2 20-giu 4.00 1,328 ________ 20-giu 16.00 1,32 ______ L___ -80
3 27-giu 12.00 1,3047 ______ 01-lug 16.00 1,3043 ____S____4
4 05-lug 4.00 1,2905 _______ 05-lug 12.00 1,2892 ____S___ 13
5 08-lug 16.00 1,288 _______08-lug 20.00 1,2867 _____S___ 13
6 10-lug 16.00 1,2838 ______11-lug 4.00 1,308 _______L ___242
7 15-lug 16.00 1,3055 ______16-lug 12.00 1,309 ______L____35
8 18-lug 12.00 1,312 _______12-ago 16.00 1,3293 ____ L___ 173
9 15-ago 12.00 1,3301 _____28-ago 20.00 1,3335 _____L___ 34
10 06-set 20.00 1,3167 _____22-ott 20.00 1,38 ________L___ 633
11 01-nov 20.00 1,3584 ____06-nov 20.00 1,3523 ____S____ 61
12 14-nov 16.00 1,3457 ____OGGI 1,351 ___________ L ____53

Vi allego i trade dei due Ts (quello migliore e quello peggiore (quest'ultimo da usare al contrario) risultati dall'ottimizzazione e che ho unito per generare il TS di cui sopra.

Tra i tre TS preferisco di gran lunga quello ottenuto dall'unione delle due ottimizzazioni perché ha più trade vincenti in percentuale, riduce il tempo di messa a mercato del future e complessivamente, almeno secondo me, è meno rischioso.
Ripeto che si tratta solo di un'idea da sviluppare ma chissa che risulti fruttuosa.

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti
Volevo dare il mio contributo con quanto segue.
Ho effettuato un’ottimizzazione sull’eurofx con PGO (Pretty Good Oscillator). (uso questo indicatore solo come esempio).
Tf = 4 ore

L’ottimizzazione migliore è stata con 12 trade ed un gain di 1741 punti
Quella peggiore è stata con 12 trade ed un loss di –1288 punti

Il periodo è da fine giugno ad oggi.

L’idea in partenza era di usare il TS peggiore con i segnali al contrario e quello migliore con i segnali così come sono.

Tuttavia mi è venuto in mente di provare ad unire i segnali e di vedere come andava a finire in caso quando i segnali coincidevano come tempo e direzione
(ovvero quando ad esempio il segnale short dei sistema peggiore (e che quindi lo consideravo long) coincideva con il segnale long del sistema migliore nel medesimo periodo).
Il risultato a mio parere è stato soddisfacente:
- il sistema migliore ha avuto 12 trade, (di cui uno ancora in corso e chiusi 3 perdenti e 8 vincenti) e 1741 punti di gain;
- il sistema peggiore ha avuto (usato al contrario) 12 trade, (di cui uno ancora in corso e chiusi 4 perdenti e 7 vincenti) e 1288 punti di gain;
- il sistema risultante dall’unione dei due ha avuto: 12 trade, (di cui uno ancora in corso e chiusi 1 perdente e 10 vincenti) e 1351 punti di gain;

inizio _____________________termine ____________segno__gain (totale = 1351)
1 18-giu 8.00 1,337 ________ 20-giu 4.00 1,32 _______S ___170
2 20-giu 4.00 1,328 ________ 20-giu 16.00 1,32 ______ L___ -80
3 27-giu 12.00 1,3047 ______ 01-lug 16.00 1,3043 ____S____4
4 05-lug 4.00 1,2905 _______ 05-lug 12.00 1,2892 ____S___ 13
5 08-lug 16.00 1,288 _______08-lug 20.00 1,2867 _____S___ 13
6 10-lug 16.00 1,2838 ______11-lug 4.00 1,308 _______L ___242
7 15-lug 16.00 1,3055 ______16-lug 12.00 1,309 ______L____35
8 18-lug 12.00 1,312 _______12-ago 16.00 1,3293 ____ L___ 173
9 15-ago 12.00 1,3301 _____28-ago 20.00 1,3335 _____L___ 34
10 06-set 20.00 1,3167 _____22-ott 20.00 1,38 ________L___ 633
11 01-nov 20.00 1,3584 ____06-nov 20.00 1,3523 ____S____ 61
12 14-nov 16.00 1,3457 ____OGGI 1,351 ___________ L ____53

Vi allego i trade dei due Ts (quello migliore e quello peggiore (quest'ultimo da usare al contrario) risultati dall'ottimizzazione e che ho unito per generare il TS di cui sopra.

Tra i tre TS preferisco di gran lunga quello ottenuto dall'unione delle due ottimizzazioni perché ha più trade vincenti in percentuale, riduce il tempo di messa a mercato del future e complessivamente, almeno secondo me, è meno rischioso.
Ripeto che si tratta solo di un'idea da sviluppare ma chissa che risulti fruttuosa.

Bravo, è' un'idea che va sicuramente sviluppata.

[TFiutoT384]

Volevo precisare che oltre ai criteri detti prima un altro criterio che uso per selezionare i TS da confrontare è che abbiano un n. di trade analogo. Infatti non avrebbe senso avere un TS che va molto bene e genera 300 segnali con un altro TS che da un rendimento opposto ma con solo 12 trade. La differenza tra il numero di segnali li fa apparire come due TS troppo diversi.

[Cagalli Tiziano]

Volevo precisare che oltre ai criteri detti prima un altro criterio che uso per selezionare i TS da confrontare è che abbiano un n. di trade analogo. Infatti non avrebbe senso avere un TS che va molto bene e genera 300 segnali con un altro TS che da un rendimento opposto ma con solo 12 trade. La differenza tra il numero di segnali li fa apparire come due TS troppo diversi.

Giusto!

[masterci]

Ciao, posso chiederti come hai fatto l'ottimizzazione?

Grazie!

beppe

[TFiutoT384]

Ciao.
Premetto subito che il mio è statto solo un esempio per mostrare una idea che mi è venuta riguardo ad una possibile via di ottimizzazione. Basarsi tuttavia solo su un indicatore è un suicidio economico. Quindi il test che ho fatto deve essere interpretato solo come esempio, anche perché, trovo molto più congeniale, se lavoro sul future Eurofx e quindi sui cambi eur/usd , basarmi sui dati del forex visto che gratuitamente si trovano a partire da poco dopo il 2000 mentre il future, se non continuo, ha dati di qualche mese.

Fatta questa premessa, l'ottimizzazione l'ho condotta introducendo due limiti, uno sopra lo zero (@PGOhighMark) e uno sotto lo zero (@PGOlowMark). X e Y sono i valori che devi inserire per l'ottimizzazione, oltre al parametro del periodo. PGO è l'abbreviazione che uso per il Pretty Good Oscillator.

Il codice è il seguente:

buy script
INPUTS: @PGOperiods(), @PGOlowMark(X), @PGOhighMark(Y)

SET A = PrettyGoodOscillator(@PGOperiods)
CROSSOVER(A, @PGOlowMark)

sell script
SET A = PrettyGoodOscillator(@PGOperiods)
CROSSOVER(@PGOhighMark, A)