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  1. #1
    Senior Member L'avatar di CIVT
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    Smile La mia seconda strategia a mercato reale...non uccidetemi! :)

    Ciao a tutti cari compagni di forum, speranzoso in vostre critiche e commenti vi illustro la mia umile strategia a mercato reale.

    Analisi del sottostante EUROSTOXX50

    In seguito allo storno di giovedì 2 gennaio vedo che lo STOX ha trovato supporto proprio sul golden ratio 61,8 ed è rimbalzato mentre il primo livello di fibonacci sembra già essere un buona resistenza perchè il FollowME (e come vedremo DPD) indicano debolezza verso la salita

    Vedi grafico orario

    FIBO 618 stox.png
    Allegato 13506

    I DPD mostrano una forte resistenza in area 3100 verso la salita
    DPD stox 4 Jan.png

    La strategie del mercato di giovedì e venerdì suggeriscono una possibilità di trend ribassista (il guadagnano il 2 Jan era limitato allo strike 2950)
    strsotx02-03-jan.JPG

    tutte queste cose messe insieme mi hanno fatto pensare alla strategia
    CNBC 3 la strategia dell'estate dove si parte con un condor rovesciato e poi si gira sui vari livelli DPD o fibonacci......ovviamente da bravo apprendista imbranato non ho replicato per filo e per segno la strategia ma ho voluto metterci del mio non vendendo subito le legs esterne e posizonando le comprate a 40gg invece che 70gg (errorino ino ino ino)...

    La situazione ad oggi 4 Jan è quindi uno straddle comprato
    strangle comprato stox 3 jan.png

    Il piano ottimale sarebbe vendere entrambe le legs esterne Lunedì tentando di sfruttare la volatilità (servirebbe però un bel +2%) e posizionare il payoff sopra lo zero per attendere senza fretta i nuovi livelli di vendita.

    Piano A.jpg

    Sposterò quindi la venduta in area 3120 (come da analisi DPD ecc) e se il sottostante continuerà la sua corsa invece di chiudere la CALL in perdita venderò una PUT ATM settimanale in modo da avere piu' spazio di manovra verso la salita e se sarò fortunato incassarò anche il theta dalla settimanale

    Vendita CALL ATM (LUNGA)
    VENDITA ATM LUNGA.png

    VENDITA PUT ATM (SETTIMANALE)
    VENDITA ATM SETTIMANALE.png

    Mi scuso per la lunghezza ma spero possa essere l'inizio di un bel trade operativo dove tutti avremo da imparare!

    Ok ora posso andare a dormire! (Ore 03:26)
    Ultima modifica di CIVT; 05-01-14 alle 03:26

  2. #2
    Senior Member L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Ciao a tutti cari compagni di forum, speranzoso in vostre critiche e commenti vi illustro la mia umile strategia a mercato reale.



    Sposterò quindi la venduta in area 3120 (come da analisi DPD ecc) e se il sottostante continuerà la sua corsa invece di chiudere la CALL in perdita venderò una PUT ATM settimanale in modo da avere piu' spazio di manovra verso la salita e se sarò fortunato incassarò anche il theta dalla settimanale

    Vendita CALL ATM (LUNGA)
    VENDITA ATM LUNGA.png

    VENDITA PUT ATM (SETTIMANALE)
    VENDITA ATM SETTIMANALE.png
    Tutto bene sino all' ultima mossa nella quale vedo un paio di pericoli:
    vendendo la Put settimanale sposti il BEP dal lato CAll di uno 0,2/0,3% portandoti però amche il lato sinistro terribilmente vicino all'incrocio con il BEP.
    In pratica scambi 1 posizione a rischio aumentandola di 0, 3 con 2 posizioni a rischio distanti dal sottostante tanto quanto il movimento medio giornaliero di 1 solo giorno.
    Una cosa da evitare sono quelle figure che sono delle V rovesciate dove i merginbi di manovra sono risicati.
    Se ti porti a costruire una figura così devi poi difenderla con l'hedging perchè altre manovre richiederebbero un aumento esponenziale dei contratti.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
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    Ciao CIVT.
    Mi piaciono molto i post dove si fanno considerazioni del perchè e di come si impostano le strategie .
    Una cosa però non capisco: perchè, se consideri il trend molto probabilmente ribassista, non imposti uno spread costruito in più tempi e utilizzi la strategia del "condor rovesciato... da rovesciare"?
    Questa strategia non la si dovrebbe utilizzare se si pensa che il sottostante faccia un bel pò di escursione in entrambe le direzioni (ma come dici tu in alto non c'è molta possibilità)?
    La mia domanda non è naturalmente una critica (posto che ognuno utilizza le strategie che più gli danno fiducia) ma è una richiesta di chiarimento per cercare di capire aspetti che al momento potrebbero sfuggirmi.
    Grazie a te e a chi vorrà dire la sua...

    Jesse

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Tutto bene sino all' ultima mossa nella quale vedo un paio di pericoli:
    vendendo la Put settimanale sposti il BEP dal lato CAll di uno 0,2/0,3% portandoti però amche il lato sinistro terribilmente vicino all'incrocio con il BEP.
    In pratica scambi 1 posizione a rischio aumentandola di 0, 3 con 2 posizioni a rischio distanti dal sottostante tanto quanto il movimento medio giornaliero di 1 solo giorno.
    Una cosa da evitare sono quelle figure che sono delle V rovesciate dove i merginbi di manovra sono risicati.
    Se ti porti a costruire una figura così devi poi difenderla con l'hedging perchè altre manovre richiederebbero un aumento esponenziale dei contratti.
    Effettivamente non è una grande furbata lasciare scoperta la discesa, il problema è che se come penso il rialzo si esaurirà dovrò vendere 5 o 6 strike distante dalla comprata (esattamente quello che sconsigli nel video CNBC) e per questo vorrei proteggermi in qualche modo, potrei però rinunciare a parte del premio ATM per raddoppiare le comprate che saranno ancora relativamente economiche perchè OTM? Questo piano B potrei gestirlo con relativa tranquillità tramite workflow.

    Su segnale (Eagle) short daily e orario vendo la CALL ATM incassando un buon premio, se il segnale orario gira raddoppio la protezione lato CALL
    Raddoppio CALL LUNGHE.png
    Allegato 13519

    Se Eagle continua a dare long e sono in zona BEP chiudo la CALL ATM venduta, finito il rialzo sempre su segnale short orario di Eagle recupero parte della perdita chiudendo una delle due CALL
    Raddoppio CALL LUNGHE-USCITA.png

    Se si gira anche il daily short riprendo con la vendita della CALL ATM e successivamente sull'orario compro una CALL OTM (ovviamente il payoff è diminuito ma ancora in territorio positivo!)
    Chiudo e rivendo con raddoppio CALL LUNGHE.png

    Questo piano B dovrebbe essere molto piu' robusto del precedente!

    P.s. Non finirò mai di ringraziare tutti per l'aiuto che mi state dando e soprattutto per il software professionale che PO mette a disposizione di tutti, questo pomeriggio ho studiato almeno 5 o 6 piani B grazue al What-If, devo ammettere che vale veramente i soldi spesi e non lo dico tanto per dire!!!
    Ultima modifica di CIVT; 05-01-14 alle 19:41

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da jesse Visualizza Messaggio
    Ciao CIVT.
    Mi piaciono molto i post dove si fanno considerazioni del perchè e di come si impostano le strategie .
    Una cosa però non capisco: perchè, se consideri il trend molto probabilmente ribassista, non imposti uno spread costruito in più tempi e utilizzi la strategia del "condor rovesciato... da rovesciare"?
    Questa strategia non la si dovrebbe utilizzare se si pensa che il sottostante faccia un bel pò di escursione in entrambe le direzioni (ma come dici tu in alto non c'è molta possibilità)?
    La mia domanda non è naturalmente una critica (posto che ognuno utilizza le strategie che più gli danno fiducia) ma è una richiesta di chiarimento per cercare di capire aspetti che al momento potrebbero sfuggirmi.
    Grazie a te e a chi vorrà dire la sua...

    Jesse
    Sono contento, l'ho fatto apposta per condividere con voi le mie esperienze belle o brutte che siano, uhm a pensarci bene forse avrei potuto costruire un call backspread il problema è che siamo in un trend rialzista ed ho paura che il rimbalzo sul supporto di fibonacci a 61% non sia stato un caso quindi tanto vale sfruttare questa lateralità per tentare di costruire una figura sopra lo zero e non pensarci piu' (l'idea con la quale ho iniziato la strategia è questa)

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Sono contento, l'ho fatto apposta per condividere con voi le mie esperienze belle o brutte che siano, uhm a pensarci bene forse avrei potuto costruire un call backspread il problema è che siamo in un trend rialzista ed ho paura che il rimbalzo sul supporto di fibonacci a 61% non sia stato un caso quindi tanto vale sfruttare questa lateralità per tentare di costruire una figura sopra lo zero e non pensarci piu' (l'idea con la quale ho iniziato la strategia è questa)
    Ok, grazie.
    Allora, se vorrai condividere le prossime considerazioni e le prossime mosse, sarà interessante seguire l'evoluzione della strategia!

    Jesse

  7. #7
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    Ciao a tutti
    Approfitto del post di CIVT per chiedere una info riguardo i DPD.
    Anche io sto' seguendo una strategia sullo stoxx e attualmente sono esposto long in attesa di arrivare appunto nell'area 3110 dove c'è la colonna delle call. Come visto nell'immagine postata da CIVT abbiamo una colonna appena prima ( quella a 3092 ) che la seguo da qualche giorno e continua a sparire e riapparire. Come è corretto comportarsi in questi casi ? Devo , quando appare , chiudere la posizione long e riaprirla quando scompare o ci sono metodi migliori per non aprire e chiudere un mucchio di volte la posizione ?
    Grazie e Saluti.

    Fab
    Ultima modifica di fab62; 06-01-14 alle 12:13

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da fab62 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Approfitto del post di CIVT per chiedere una info riguardo i DPD.
    Anche io sto' seguendo una strategia sullo stoxx e attualmente sono esposto long in attesa di arrivare appunto nell'area 3110 dove c'è la colonna delle call. Come visto nell'immagine postata da CIVT abbiamo una colonna appena prima ( quella a 3092 ) che la seguo da qualche giorno e continua a sparire e riapparire. Come è corretto comportarsi in questi casi ? Devo , quando appare , chiudere la posizione long e riaprirla quando scompare o ci sono metodi migliori per non aprire e chiudere un mucchio di volte la posizione ?
    Grazie e Saluti.

    Fab
    Ciao mio omonimo! Dato che oggi ho monitorato tick by tick posso dirti per filo e per segno le considerazioni che ho fatto io così ci possiamo confrontare, questa mattina i DPD erano ribassisti fino a 3092 ed anche l'orario di Eagle fino alle 11 indicava short, qui non ci saremmo dovuti coprire verso un rialzo infatti (non sò se sia stato un caso) alla prima resistenza a 3080 il sottostante è stato rispedito short e probabilmente questa operazione ha compromesso la prima colonna CALL 3092 che come vedremo è stata coperta,

    Appunti_6Jan14.PNG

    I segnale orario di Eagle fino alle 11 era short ed è ritornato short già dalle 15
    eagle_6jan14.PNG


    Alle 17 si inzia a scendere subito dopo viene riposizionata la colonna CALL 3092 ed anche la SDM cambia completamente verso (proprio sulla rottura della trend line) questo a mio avviso è un forte segnale di ribasso perchè la SDM è completamente girata al ribasso ed anche Eagle è short, qui se avessi una posizione rialzista cercherei di portarmi a delta zero per superare la notte (se siamo infase terminale con la strategia) magari con gli ETF LYXOR che consentono una pesatura piu' fine oppure aumenterei le protezioni se sono molto esposto al rialzo.

    STOXX SCOPERTA CALL 3092.jpg
    Ultima modifica di CIVT; 06-01-14 alle 19:50

  9. #9
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    Ciao mio omonimo! Dato che oggi ho monitorato tick by tick posso dirti per filo e per segno le considerazioni che ho fatto io così ci possiamo confrontare, questa mattina i DPD erano ribassisti fino a 3092 ed anche l'orario di Eagle fino alle 11 indicava short, qui non ci saremmo dovuti coprire verso un rialzo infatti (non sò se sia stato un caso) alla prima resistenza a 3080 il sottostante è stato rispedito short e probabilmente questa operazione ha compromesso la prima colonna CALL 3092 che come vedremo è stata coperta,

    Appunti_6Jan14.PNG

    I segnale orario di Eagle fino alle 11 era short ed è ritornato short già dalle 15
    eagle_6jan14.PNG


    Alle 17 si inzia a scendere subito dopo viene riposizionata la colonna CALL 3092 ed anche la SDM cambia completamente verso (proprio sulla rottura della trend line) questo a mio avviso è un forte segnale di ribasso perchè la SDM è completamente girata al ribasso ed anche Eagle è short, qui se avessi una posizione rialzista cercherei di portarmi a delta zero per superare la notte (se siamo infase terminale con la strategia) magari con gli ETF LYXOR che consentono una pesatura piu' fine oppure aumenterei le protezioni se sono molto esposto al rialzo.

    STOXX SCOPERTA CALL 3092.jpg
    Ciao Civt
    Bah che dire ..... stamattina la prima candela delle 9,00 stava per rompere al ribasso il mio livello per girarmi short quando all'improvviso è cominciato a salire e ha fatto saltare tutte e 2 le colonne delle call.
    Visto che ero girato al rialzo non so' se è stata fortuna o a cosa sia dovuto visto che come hai fatto notare ieri sera aveva cominciato a scendere abbastanza decisamente e non mi pare ci fossero dei supporti importanti dati dai dpd . Questa la situazione che avevo stamattina ....

    Immagine.jpg

    e questi i dpd adesso ....

    dpd.jpg

    Ora la domanda è ..... come ci si comporta domani in assenza di importanti supporti/resistenze su cui basarsi ?

    Saluti Fabrizio

  10. #10
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    Ciao Civt

    Ora la domanda è ..... come ci si comporta domani in assenza di importanti supporti/resistenze su cui basarsi ?

    Saluti Fabrizio
    Prima di prendere qualsiasi decisione io guardo sempre cosa dicono i segnali di playoptions e alle 9 sia orario che daily erano posizionati LONG da 3073 e così è stato fino alle 18 con un ordine short a 3101, chi ha tradato questo segnale ha fatto giusto quei 72 punti !

    Vedi chart
    EAGLE 7JAN14.jpg
    Storico segnali
    EAGLE 7JAN14 SEGNALI.png

    La mia strategia è partita sul ritracciamento di fibonacci 61.8% ed ha già oltrepassato il 1° livello (bene!) un primo segnale short potrebbe essere il 78,6% che corrisponde a 3082, se lo farà già domani (male) cercherò ulteriori conferme sul segnale daily in caso contrario penso che mi girerò short sul livello 61.8% a 3045 che tra l'altro corrisponde anche al supporto weekly di lungo periodo

    NO SHORT.jpg

    Come vedi dalla mia analisi ad oggi martedì 07 Jan non vedo indebolimento sul daily in quanto 3 indicatori contro 1 vietano posizioni short (FollowME -> UP, TRIX -> UP, FIBO -> UP, BoBaO -> DOWN)

    Cosa ne dici?

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