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  1. #1

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    Smile La mia seconda strategia a mercato reale...non uccidetemi! :)

    Ciao a tutti cari compagni di forum, speranzoso in vostre critiche e commenti vi illustro la mia umile strategia a mercato reale.

    Analisi del sottostante EUROSTOXX50

    In seguito allo storno di giovedì 2 gennaio vedo che lo STOX ha trovato supporto proprio sul golden ratio 61,8 ed è rimbalzato mentre il primo livello di fibonacci sembra già essere un buona resistenza perchè il FollowME (e come vedremo DPD) indicano debolezza verso la salita

    Vedi grafico orario

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Nome: FIBO 618 stox.png
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ID: 13513

    I DPD mostrano una forte resistenza in area 3100 verso la salita
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Nome: DPD stox 4 Jan.png
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ID: 13507

    La strategie del mercato di giovedì e venerdì suggeriscono una possibilità di trend ribassista (il guadagnano il 2 Jan era limitato allo strike 2950)
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Nome: strsotx02-03-jan.JPG
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ID: 13508

    tutte queste cose messe insieme mi hanno fatto pensare alla strategia
    CNBC 3 la strategia dell'estate dove si parte con un condor rovesciato e poi si gira sui vari livelli DPD o fibonacci......ovviamente da bravo apprendista imbranato non ho replicato per filo e per segno la strategia ma ho voluto metterci del mio non vendendo subito le legs esterne e posizonando le comprate a 40gg invece che 70gg (errorino ino ino ino)...

    La situazione ad oggi 4 Jan è quindi uno straddle comprato
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Nome: strangle comprato stox 3 jan.png
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ID: 13509

    Il piano ottimale sarebbe vendere entrambe le legs esterne Lunedì tentando di sfruttare la volatilità (servirebbe però un bel +2%) e posizionare il payoff sopra lo zero per attendere senza fretta i nuovi livelli di vendita.

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Nome: Piano A.jpg
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ID: 13510

    Sposterò quindi la venduta in area 3120 (come da analisi DPD ecc) e se il sottostante continuerà la sua corsa invece di chiudere la CALL in perdita venderò una PUT ATM settimanale in modo da avere piu' spazio di manovra verso la salita e se sarò fortunato incassarò anche il theta dalla settimanale

    Vendita CALL ATM (LUNGA)
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ID: 13511

    VENDITA PUT ATM (SETTIMANALE)
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Nome: VENDITA ATM SETTIMANALE.png
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ID: 13512

    Mi scuso per la lunghezza ma spero possa essere l'inizio di un bel trade operativo dove tutti avremo da imparare!

    Ok ora posso andare a dormire! (Ore 03:26)
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 05-02-16 alle 10:08

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti cari compagni di forum, speranzoso in vostre critiche e commenti vi illustro la mia umile strategia a mercato reale.



    Sposterò quindi la venduta in area 3120 (come da analisi DPD ecc) e se il sottostante continuerà la sua corsa invece di chiudere la CALL in perdita venderò una PUT ATM settimanale in modo da avere piu' spazio di manovra verso la salita e se sarò fortunato incassarò anche il theta dalla settimanale

    Vendita CALL ATM (LUNGA)
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    VENDITA PUT ATM (SETTIMANALE)
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    Tutto bene sino all' ultima mossa nella quale vedo un paio di pericoli:
    vendendo la Put settimanale sposti il BEP dal lato CAll di uno 0,2/0,3% portandoti però amche il lato sinistro terribilmente vicino all'incrocio con il BEP.
    In pratica scambi 1 posizione a rischio aumentandola di 0, 3 con 2 posizioni a rischio distanti dal sottostante tanto quanto il movimento medio giornaliero di 1 solo giorno.
    Una cosa da evitare sono quelle figure che sono delle V rovesciate dove i merginbi di manovra sono risicati.
    Se ti porti a costruire una figura così devi poi difenderla con l'hedging perchè altre manovre richiederebbero un aumento esponenziale dei contratti.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Ciao CIVT.
    Mi piaciono molto i post dove si fanno considerazioni del perchè e di come si impostano le strategie .
    Una cosa però non capisco: perchè, se consideri il trend molto probabilmente ribassista, non imposti uno spread costruito in più tempi e utilizzi la strategia del "condor rovesciato... da rovesciare"?
    Questa strategia non la si dovrebbe utilizzare se si pensa che il sottostante faccia un bel pò di escursione in entrambe le direzioni (ma come dici tu in alto non c'è molta possibilità)?
    La mia domanda non è naturalmente una critica (posto che ognuno utilizza le strategie che più gli danno fiducia) ma è una richiesta di chiarimento per cercare di capire aspetti che al momento potrebbero sfuggirmi.
    Grazie a te e a chi vorrà dire la sua...

    Jesse

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da jesse Visualizza Messaggio
    Ciao CIVT.
    Mi piaciono molto i post dove si fanno considerazioni del perchè e di come si impostano le strategie .
    Una cosa però non capisco: perchè, se consideri il trend molto probabilmente ribassista, non imposti uno spread costruito in più tempi e utilizzi la strategia del "condor rovesciato... da rovesciare"?
    Questa strategia non la si dovrebbe utilizzare se si pensa che il sottostante faccia un bel pò di escursione in entrambe le direzioni (ma come dici tu in alto non c'è molta possibilità)?
    La mia domanda non è naturalmente una critica (posto che ognuno utilizza le strategie che più gli danno fiducia) ma è una richiesta di chiarimento per cercare di capire aspetti che al momento potrebbero sfuggirmi.
    Grazie a te e a chi vorrà dire la sua...

    Jesse
    Sono contento, l'ho fatto apposta per condividere con voi le mie esperienze belle o brutte che siano, uhm a pensarci bene forse avrei potuto costruire un call backspread il problema è che siamo in un trend rialzista ed ho paura che il rimbalzo sul supporto di fibonacci a 61% non sia stato un caso quindi tanto vale sfruttare questa lateralità per tentare di costruire una figura sopra lo zero e non pensarci piu' (l'idea con la quale ho iniziato la strategia è questa)

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Sono contento, l'ho fatto apposta per condividere con voi le mie esperienze belle o brutte che siano, uhm a pensarci bene forse avrei potuto costruire un call backspread il problema è che siamo in un trend rialzista ed ho paura che il rimbalzo sul supporto di fibonacci a 61% non sia stato un caso quindi tanto vale sfruttare questa lateralità per tentare di costruire una figura sopra lo zero e non pensarci piu' (l'idea con la quale ho iniziato la strategia è questa)
    Ok, grazie.
    Allora, se vorrai condividere le prossime considerazioni e le prossime mosse, sarà interessante seguire l'evoluzione della strategia!

    Jesse

  6. #6

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    Ciao a tutti
    Approfitto del post di CIVT per chiedere una info riguardo i DPD.
    Anche io sto' seguendo una strategia sullo stoxx e attualmente sono esposto long in attesa di arrivare appunto nell'area 3110 dove c'è la colonna delle call. Come visto nell'immagine postata da CIVT abbiamo una colonna appena prima ( quella a 3092 ) che la seguo da qualche giorno e continua a sparire e riapparire. Come è corretto comportarsi in questi casi ? Devo , quando appare , chiudere la posizione long e riaprirla quando scompare o ci sono metodi migliori per non aprire e chiudere un mucchio di volte la posizione ?
    Grazie e Saluti.

    Fab
    Ultima modifica di fab62; 06-01-14 alle 13:13

  7. #7

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    Thumbs up Aggiornamento strategia operativa e nuova ipotesi piano B

    Citazione Originariamente Scritto da jesse Visualizza Messaggio
    Ok, grazie.
    Allora, se vorrai condividere le prossime considerazioni e le prossime mosse, sarà interessante seguire l'evoluzione della strategia!

    Jesse
    Dimenticavo di aggiornati!

    Ieri ho sfruttato la giornata di festa per posizionare le vendute esterne e finanziare l'attesa, ovviamente per la legge di murphy proprio ieri la beetrader non ne voleva sapere di collegarsi real time con IB quindi mi sono arrangiato con quello che potevo (piattaforma del broker ).

    Primo STEP Operativo
    Ho venduto la CALL alle 9:06 del mattino e mi hanno eseguito quasi istantaneamente e subito dopo ho capito il motivo....infatti solo 4 minuti dopo alle 9:10 è partito un mini rally intraday a 3080 ma ero (quasi) certo che venisse riassorbito in quanto la famosa colonna CALL 3092 era ben posizionata, forte di questoquindi ho aspettato uno storno per vendere a caro prezzo la PUT e alle 17:11 le mie preghiere sono state esaudite ed ho venduto a 8.5!

    Secondo STEP Operativo
    Ora viene il compito difficile...ovvero chiudere la CALL venduta a 6 e vendere la CALL ATM....già oggi la 3100 la vendevano a oltre 60 quindi ho pensato che potrei sfruttare questa vola premio per comprare una CALL weekly se le cose si mettono male, in questo caso il massimo rischio sarebbe intorno ai 300€ se il trend continuerà a a scendere potrei lasciar morire la CALL e perdere 200€ dai 600€ incassati dalla CALL ATM oppure potrei attuare la prima ipotesi del piano B e raddoppiare o triplicare la coperture lato CALL perchè siamo ancora abbastanza distanti dal target 3250 costano poco e non avrei il problema di dover ricomprare enne volte le weekly...

    Piano B con le comprate Weekly
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Nome: Tentativo Short con Weekly 10 gg.jpg
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ID: 13564
    (*Questa è la chain con prezzi reali vedi allegato in PDF con il piano completo in What-If)

    Lo svantaggio di questa strategia è dato dal tempo (se lateralizza si debbono ricomprare altre weekly) perciò se una volta comprata la CALL il sottostante non prende una direzione e non arrivano valide conferme SHORT dovrei chiudere la CALL venduta o inventarmi qualcosa.
    Tiziano o altri che ci leggono pensate sia una buona alternativa al ipotesi di raddoppiare/triplicare le protezioni CALL posizionate sulle seconde estensioni di fibonacci?

    Dimenticavo....questa è la strategia ad oggi
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Nome: Resconto al 07 Jan.jpg
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ID: 13565
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate IPOTESI D) CALL ATM WEEKLY.pdf‎  
    Ultima modifica di CIVT; 08-01-14 alle 08:29 Motivo: Riepilogo strategia

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Tutto bene sino all' ultima mossa nella quale vedo un paio di pericoli:
    vendendo la Put settimanale sposti il BEP dal lato CAll di uno 0,2/0,3% portandoti però amche il lato sinistro terribilmente vicino all'incrocio con il BEP.
    In pratica scambi 1 posizione a rischio aumentandola di 0, 3 con 2 posizioni a rischio distanti dal sottostante tanto quanto il movimento medio giornaliero di 1 solo giorno.
    Una cosa da evitare sono quelle figure che sono delle V rovesciate dove i merginbi di manovra sono risicati.
    Se ti porti a costruire una figura così devi poi difenderla con l'hedging perchè altre manovre richiederebbero un aumento esponenziale dei contratti.
    Effettivamente non è una grande furbata lasciare scoperta la discesa, il problema è che se come penso il rialzo si esaurirà dovrò vendere 5 o 6 strike distante dalla comprata (esattamente quello che sconsigli nel video CNBC) e per questo vorrei proteggermi in qualche modo, potrei però rinunciare a parte del premio ATM per raddoppiare le comprate che saranno ancora relativamente economiche perchè OTM? Questo piano B potrei gestirlo con relativa tranquillità tramite workflow.

    Su segnale short daily e orario vendo la CALL ATM incassando un buon premio, se il segnale orario gira raddoppio la protezione lato CALL
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Nome: Raddoppio CALL LUNGHE.png
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ID: 13522
    Allegato 13519

    Se continua a dare long e sono in zona BEP chiudo la CALL ATM venduta, finito il rialzo sempre su segnale short orario recupero parte della perdita chiudendo una delle due CALL
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Nome: Raddoppio CALL LUNGHE-USCITA.png
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ID: 13520

    Se si gira anche il daily short riprendo con la vendita della CALL ATM e successivamente sull'orario compro una CALL OTM (ovviamente il payoff è diminuito ma ancora in territorio positivo!)
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Nome: Chiudo e rivendo con raddoppio CALL LUNGHE.png
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ID: 13523

    Questo piano B dovrebbe essere molto piu' robusto del precedente!

    P.s. Non finirò mai di ringraziare tutti per l'aiuto che mi state dando e soprattutto per il software professionale che PO mette a disposizione di tutti, questo pomeriggio ho studiato almeno 5 o 6 piani B grazue al What-If, devo ammettere che vale veramente i soldi spesi e non lo dico tanto per dire!!!
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 04-02-16 alle 12:13

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Denis MorettoSpecialista Finanziario
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