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Discussione: Ftse mib

  1. #1
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Ftse mib

    Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema

    La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

    Quindi a comperarla, se l'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

    La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l'inerzia per riportarsi ai 15.000.

    Altrimenti, e non c'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

    Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema

    La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

    Quindi a comperarla, se l'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

    La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l'inerzia per riportarsi ai 15.000.

    Altrimenti, e non c'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

    Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.

    Quando fai questi ragionamenti mi fai paura.
    Tu sulla Luna (non che hai la testa sulla Luna) e io in cantina con il sangiovese per dimenticare la differenza fra un Trader con la T maiuscola e un azzeccagarbugli del mouse.

  3. #3

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    Anch'iooooooooooo !!!

    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Quando fai questi ragionamenti mi fai paura.
    Tu sulla Luna (non che hai la testa sulla Luna) e io in cantina con il sangiovese per dimenticare la differenza fra un Trader con la T maiuscola e un azzeccagarbugli del mouse.
    Vengo anch'io in cantina , cosi' ci consoliamo un poco .......magari tra un bicchiere e l'altro buttiamo giu' un strategia
    ..........no , niente opzioni solo se sia piu' strategico il salame o la mortadella sulla rosetta

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema

    La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

    Quindi a comperarla, se l'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

    La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l'inerzia per riportarsi ai 15.000.

    Altrimenti, e non c'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

    Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.
    ciao tiziano
    non ho il sangiovese in testa che ma ben altre cose che girano.....in famiglia....ma soprassediamo.
    Se non ho male interpretato:

    1.call vendute con premio medio da difendere
    2.shorto future per mantenere il premio in area di guadagno (quindi NON faccio salire l'indice)
    3.se l'indice mi gira verso l'alto devo riveder la strategia e sintetizzare l'indice .....come? sono short sul future e corto sulle call....cosa devo inventarmi ?
    4.se mantengo la posizione short sull'indice con il future lo porto con theta e vola a 15000...??? non capisco....non capisco

    Quindi i livelli di definizione sono 20.000, o sopra o sotto. Sopra si sale, sotto si scende. E' cosi?

    Forse non è la serata giusta manco per me....

    Attendo lumi e serenità



    bruno

  5. #5
    L'avatar di poket9
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    Ciao Tiziano,
    ti ho scritto in un altra sezione ma il tema è quello da te proposto. Ma è possibile che con le vola put doppie rispetto alle call e con la storica ai minimi sull'implicita non si inizi a scendere?
    cosa pensi davvero oltre al tuo scritto.....dacci una percentuale di salita o di discesa,
    grazie per tutto

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema

    La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

    Quindi a comperarla, se l'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

    La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l'inerzia per riportarsi ai 15.000.

    Altrimenti, e non c'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

    Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  6. #6
    L'avatar di Apocalips
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    Ciao Tiziano,
    Ma è possibile che con le vola put doppie rispetto alle call......
    Ciao pocket9, ma dove hai preso questo dato ?

    vola implicita.png



    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 23-01-14 alle 12:50
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #7
    L'avatar di poket9
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    DIAMO I NUMERI
    confronta le vola implicite call e put a 30-60-91 gg
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao pocket9, ma dove hai preso questo dato ?

    vola implicita.png



    Apo
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da bruno Visualizza Messaggio
    ciao tiziano
    non ho il sangiovese in testa che ma ben altre cose che girano.....in famiglia....ma soprassediamo.

    Quindi i livelli di definizione sono 20.000, o sopra o sotto. Sopra si sale, sotto si scende. E' cosi?

    Forse non è la serata giusta manco per me....

    Attendo lumi e serenità



    bruno
    E' così!
    ... porta a fare un giretto Buk!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Ciao Tiziano,
    ti ho scritto in un altra sezione ma il tema è quello da te proposto. Ma è possibile che con le vola put doppie rispetto alle call e con la storica ai minimi sull'implicita non si inizi a scendere?
    cosa pensi davvero oltre al tuo scritto.....dacci una percentuale di salita o di discesa,
    grazie per tutto
    Se io fossi un gestore con portafoglio importante farei scendere l'indice...oramai chi doveva salire è salito (guarda i volumi!) ed è ora di tosare!

    Ma io non faccio testo, ti dico con tutta franchezza che sono long ma ho diminuito di oltre il 70% la mia esposizione.
    Questo è quello che leggo e che mi sento di condividere.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Quando fai questi ragionamenti mi fai paura.
    Tu sulla Luna (non che hai la testa sulla Luna) e io in cantina con il sangiovese per dimenticare la differenza fra un Trader con la T maiuscola e un azzeccagarbugli del mouse.
    e da Trader...evviva il SanGiovese!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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