Discussione: Un basico esempio di Market profile
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13-02-14, 14:15 #11
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13-02-14, 14:49 #12
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13-02-14, 15:15 #13
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Grazie Bollinger non lo avevo proprio notato! Mi stupisco che Tiziano non abbia ancora recensito questo fantastico strumento, se poi verrà incluso gratuitamente in beeTrader tanto di cappello a PO!
Sarebbe molto interessante se provassi a descrivere anche una possibile tecnica operativa basata su queste informazioni (magari con termini meno tecnici) così che anche i meno "esperti" possano capire!
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13-02-14, 20:06 #14
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Operare sui mercati non è del tutto riducibile a pratiche meccanicamente riproducibili.
Tutti in genere ricercano una lettura, una serie di elementi da riprodurre per ottenere risultati.
Cognitivamente per eliminare o attutire al massimo un elemento -appunto-cognitivo: decidere dopo aver interpretato.O le due cose contestualmente.
- Per l'individuo comune è assai meno problematico e stressante ( leggi SUDARE) comprrae un titolo investendo 10.000 eur e lasciarlo li. Un giorno sale e guadana 500 eur , 1 mese dopo magari ne molla 1500. Ma il livello di attenzione e di dolore, la soglia di malessere non è alta. C'è l'insoddisfazione o la soddisfazione ma di fatto siamo salvaguardati da:
- avversione alla perdita---> si ha perso 1500 ma in fondo non è tanto. Domani salirà, lo dicono anche i giornali ed il sig.XY
- anchoring: anche l'altra volta si è mosso cosi' , da un colpo in giu' per poi darlo in su e volare. Chissa' magari mi compro un altro Tmax. Si , questa è la volta buona e fara' come l'altra voplta che ho guadagnato bene no? in fondo tanto piu' giu' non puo' andare...e poi cosa sono 1500 eur se posso guadagnarne 20000?
- i due elementi - centrali in finanza comportamentalei- ci proteggono dal dolore. Non avendo il pulsare della security davanti, il tempo della preoccupazione /sweating e' spostato ben piu' avanti . la auto rassicurazione , autoassoluzione e lo scarico di responsabilita' attutisce . ma SOPRATUTO la mancanza di alternative operqtive fatto salvo la chiusura della posizione eliminano il problema del DECIDERE . Ed ecco che si torna a (1)'avversione alla perdita in un loop continuo. Tanto che nemmeno l'allegerimento viene preso in considerazione.
Altro è avere una cassetta degli atrezzi mentalmente immensa , ma altamente focalizzata. Si vede la situazione la si analizza, si decide , si entra si esce si cambia, si chiude in gain se va bene , o in loss se va male . Loss temperata dalle coperture eventuali o da stop hard o inversi ( la apertura di una posizione contraria sul mdedesimo prodotto con un altro conto o la copertura con una posizione contrartia con un prodotto scorrelato , correlato, con differente scadenza etc...)
In trading, non in gestione di portafoglio, non è il SOFT ma NOI. Ovvero la pratica costante e continua. Il soft è una alternativa bicicletta che permette di avere piu' elementi sotto controllo in sintesi articolata / ci evita errori di calcolo/ ci facilita la vita. ma non ci fa necessariamente vincere. Come non fa vincere il MKT Profile. ...se siamo sempre dalla parte contraria o se ...
Il problema non è il mercato. il problema siamo noi. E il giusto equilibrio tra aggressività e rischio, tenuto presente la stocasticità complessiva. E la capacità di prendere schiaffi dal mercato di magnitudo altrenata senza alterarsi ma creando quella sedimentazione di esperienza indispensabile.
Concludo: mostrare per iscritto è lungo, dal vero meno. Fa comunque parte di una routine rigida e diuturna.
Grazie per l'attenzione , buona serata
warburg
Ps: in chiusura mercati mi accorgo di una nota: un amministratore ha "tagliato" per pubblicità non permessa 3 parole (?). A casa sua ognuno fa e adotta le regole che crede. Tuttavia ho una "certa" e sorrido pensando che c'è sempre una prima volta nella vita .Ultima modifica di warburg100; 13-02-14 alle 22:24
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13-02-14, 23:15 #15
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Ciao, uso Volume profile e market delta di ninjia alimentato gqc, puoi spiegarmi meglio quanto dici : E' pratica comune confondere una semplice distribuzione dei prezzi, con una distribuzione x vlolumi e un reale Market Profile.
Grazie e Complimenti era molto che non leggevo qualcosa che mi stimolasse.
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14-02-14, 15:02 #16
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2003, gennaio. Ho sviluppato NT (uso sigle : non vorrei mai che per la seconda volta nella vita mi censurarssero uno scritto per pubblicità non permessa) con Raymond Deux , Colorado. Conosco bene i pregi ed i difetti, sopratutto i difetti . Come Alfa dovevo tral'altro oltre ad aspetti di layout , pratici e di verifica della velocita a mercato-senza rete- testare l'inserimento trail bracketing etc e altre funzionalità dal vero su EUREX e Borsa Italiana. ovvvero su come la differente disseminazione dei dati da parte degli exchanges europei funzionava sulla piattaforma. Il tutto in reale , ovvero non in paper ma denari veri.
Ora NT ha un un MP discretamente buono, altre funzionalità sono proprie dello sviluppo degli ultimi anni. L'introduzione del Dome come è ora è passato attarverso travaglaiti contenziosi. Tanto che per poter utilizzare il dome come oggi è quel farabuttino di raymond Deux - che aveva copiato struttura e altro da TT la migliore in assoluto e insieme a Photon, la GL , Patsy e ORC le mie piattaforme dispositive da sempre ...fuori Italia.- ha perso il contenzioso con TT e ad ogni trade dei suoi clienti gli riconosce una piccolissima roy.
Tutti operiamo con il dome , impensabile un book oprizzontale. Il book orizzontale rimane -ovviamente anche per me- per opzioni, e molto diffuso in italia e solo in Italia.. . Tuttoggi molti che operano sul cash usano book orizzontali piu' o meno sofisticati. E sul cash è Indispensabile il disaggregato.
Son certo che con Bee avrai belle sorprese positive.Ultima modifica di warburg100; 14-02-14 alle 15:13
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14-02-14, 15:55 #17
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@warburg
complimenti per la dicussione che hai aperto molto interessante,
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16-02-14, 23:07 #18
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