Questo indicatore permette di normalizzare il calcolo della volatilitÓ storica di un titolo a seguito di un accorpamento, come nel caso il Banco Popolare il 10/03/2014

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(15), @bar(365), @deviations(2)

SET C = IF (DATE > 20140309, @price, @price * 10)

SET PLOT1 = HistoricalVolatility(C, @periods, @bars, @deviations)
Come
DATE >
va usata la data antecedente l'accorpamento

@price
va moltiplicato per il valore dell'accorpamento.

Ciao Ciao