Risultati da 1 a 4 di 4
  1. #1
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Posizione sintetica & Call Put parity


    Parità Call Put


    Per lavorare in strategie in Opzioni è necessario conoscere il concetto fondamentale della parità call-put che spiega il termine di arbitraggio.
    La parità è condizione necessaria per la costruzione di un contratto future sintetico e per spiegare la relazione esistente tra call e put sullo stesso strike.

    Comperando e vendendo due opzioni di tipo diverso sullo stesso strike si costruisce una posizione "sintetica", corta o lunga, in contratti futures.

    Per posizione "sintetica" si intende una posizione in opzioni con un profilo di rischio ed un profilo grafico identico a quello di una posizione in contratti futures.

    Quindi, l’acquisto di una call e la vendita di una put effettuata sullo stesso strike price equivale all’acquisto di un contratto future, mentre la vendita di una call e l’acquisto di una put sempre eseguite sullo stesso strike price equivalgono alla vendita di un contratto future.

    La Call/put parity fornisce il prezzo di equilibrio o prezzo teorico del sottostante tramite la seguente formula:

    Prezzo Future = Strike + Prezzo Call - Prezzo Put
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #2
    L'avatar di Limba
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    Cool

    Buongiorno Tiziano, in merito alla Call Put Parity mi ero costruito questo schemino relativo alle posizioni sintetiche (semplificando il concetto). Ritieni che possa andare bene?
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    L'unica certezza è il Tempo.

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Limba Visualizza Messaggio
    Buongiorno Tiziano, in merito alla Call Put Parity mi ero costruito questo schemino relativo alle posizioni sintetiche (semplificando il concetto). Ritieni che possa andare bene?
    Ciao Limba, se il numero di sottostanti è esattamente quello regolato da una opzione, le equazioni che hai scritto sono giuste

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 07-05-14 alle 15:54
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4
    L'avatar di Limba
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    Grazie mille Apo, hai perfettamente ragione!
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