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  1. #411
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Lightbulb Comparazione di Dati Storici

    Ciao a tutti,
    è capitato a qualche utente di trovarsi dei risultati diversi utilizzando OverSpread con diversi brokers, questo è dovuto ad alcune differenze nei dati storici che vengono forniti dai brokers.
    Premetto che un eventuale dato errato li è all'inizio ed alla fine perciò viene incorporato nel calcolo e via via smussato fino a risultare quasi ininfluente, si rischia di avere più errori "rimbalzando" da un broker all'altro.
    Può capitare comunque il caso in cui sia necessario confrontare i dati che si hanno, per OverSpread o anche per altro. In questo caso è possibile confrontare i dati utilizzando la procedura descritta qui:


    http://manuals.playoptions.it/beeTra...i_dati_storici

    Ciao Ciao

  2. #412

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    Ciao Alex,

    si in effetti ho notato anche io che in periodi di volatilita' sotto i tacchi (situazione tipica dei mercati finanziari da un po' di tempo a questa parte, da quando cioe' si e' costretti a tradare sulle notizie delle banche centrali e non sui fondamentali) il sistema perde buona parte del suo potenziale.




    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Ciao rogerfed,
    anch'io sto seguendo un percorso simile al tuo. Da un po' sto selezionando OS orari con filtri molto più stringenti (come nel caso di Apo).
    Alcuni con ingresso a +/-2 Zscore, altri anche oltre +/-3 Zscore. Sto osservando che la reattività nelle ultime settimane, è crollata. Spesso, anche con uno Zscore che punta verso lo zero, mi ritrovo con gain risicati o in perdita.

    Come avevo messo in evidenza in un precedente post, penso che molto spesso un ruolo chiave possa averlo la volatilità.
    Infatti a inizio ottobre, quando c'era stato un crollo dei mercati, l'esplosione di volatilità ha dato lo sprint agli OS fatti con le opzioni.
    Purtroppo le opzioni acquistate in quel periodo per costruire nuovi OS, poco dopo, si sono sgonfiate di volatilità e mi sono ritrovato qualche coppia in seria sofferenza pur avendo tutti i parametri corretti.

    Ora non so se nel caso degli OS più recenti sia da prendere in considerazione qualche altro fattore che ora ci sfugge.
    Spero anch'io che qualcuno possa dare una chiave di lettura corretta al fine di ottimizzare i futuri OS che metteremo a mercato.

    Alex

  3. #413

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    Ciao Tiziano,
    ti posto l'OS che sta diventando il mio peggiore incubo.
    Ne avevo già parlato in un altro post verso la fine di ottobre, quando la situazione era già bella pesante.
    Probabilmente con la sola speranza non si va da nessuna parte ed eccomi ora qui a esporti questo caso.
    Questo è il riepilogo dell'OS:

    Pair: Monsanto-Occidental Petroleum
    TF: 1H
    Data ingresso: 13/10/14
    Cointegr.: 0.93
    Bars to zero: 111
    Titoli: +1P110 Apr15 Monsanto +1C87.5 Feb15 Occidental P.
    Zscore: +2.06
    Note: ingresso con alta volatilità dei mercati
    Mediazione: 14/10/14 raddoppio posizioni (Zscore +3.50)
    P/L attuale: -1.750€
    Sbilanciamento ratio: 61%

    Ho sicuramente una responsabilità importante a causa di una cattiva gestione di questo OS.
    Innanzitutto non ho ribilanciato correttamente in fase di mediazione (come mi aveva fatto notare Apo), ma mi sono limitato a raddoppiare la posizione il giorno successivo senza verificare il ratio.
    Inoltre ho atteso troppo affidandomi a un'inversione dei trend.
    Oggi con il crollo di Occidental Petroleum la situazione è ulteriormente peggiorata.

    La cosa che mi ha fuorviato è che nonostante tutto, i parametri dell'OS sono sempre stati buoni e la cointegrazione attuale è al massimo.

    Vorrei domandarti cosa non ha funzionato e se ora, con una situazione molto compromessa, ci sia una soluzione per limitare almeno i danni.

    Spero che questa mia infelice esperienza possa essere utile anche a qualche altro utente.
    Grazie.

    Alex

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  4. #414
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,
    ti posto l'OS che sta diventando il mio peggiore incubo.
    Ne avevo già parlato in un altro post verso la fine di ottobre, quando la situazione era già bella pesante.
    Probabilmente con la sola speranza non si va da nessuna parte ed eccomi ora qui a esporti questo caso.
    Questo è il riepilogo dell'OS:

    Pair: Monsanto-Occidental Petroleum
    TF: 1H
    Data ingresso: 13/10/14
    Cointegr.: 0.93
    Bars to zero: 111
    Titoli: +1P110 Apr15 Monsanto +1C87.5 Feb15 Occidental P.
    Zscore: +2.06
    Note: ingresso con alta volatilità dei mercati
    Mediazione: 14/10/14 raddoppio posizioni (Zscore +3.50)
    P/L attuale: -1.750€
    Sbilanciamento ratio: 61%

    Ho sicuramente una responsabilità importante a causa di una cattiva gestione di questo OS.
    Innanzitutto non ho ribilanciato correttamente in fase di mediazione (come mi aveva fatto notare Apo), ma mi sono limitato a raddoppiare la posizione il giorno successivo senza verificare il ratio.
    Inoltre ho atteso troppo affidandomi a un'inversione dei trend.
    Oggi con il crollo di Occidental Petroleum la situazione è ulteriormente peggiorata.

    La cosa che mi ha fuorviato è che nonostante tutto, i parametri dell'OS sono sempre stati buoni e la cointegrazione attuale è al massimo.

    Vorrei domandarti cosa non ha funzionato e se ora, con una situazione molto compromessa, ci sia una soluzione per limitare almeno i danni.

    Spero che questa mia infelice esperienza possa essere utile anche a qualche altro utente.
    Grazie.

    Alex

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    Quello che non ha funzionato lo hai già scritto tu, ed è la gestione.

    Infatti ora mi scrivi tutti i valori di OverSpread ma non ho visibile la strategia che hai messo in piedi per ogni singolo titolo: è su quella che si deva lavorare. Ora non posso inventare nulla, metti le due strategie dei due titoli e si vede cosa fare.

    Probabilmente non hai venduto delle call sul tuo spread di petroleum...ma questa è solo supposizione...

    Domani siamo a Milano da TraderLink per cui ci si rilegge Lunedì !
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #415

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    Ciao,

    utilizzo barchart come datafeed per i mercati americani, attraverso una decina di liste incrociate da circa 150 titoli l'una. Barchart è un fornitore dati attendibile e sulle scansioni orarie non ho mai avuto problemi, tuttavia sulle scansioni daily su 4 o 5 delle liste che utilizzo, beetrader mi rimanda questa questa schermata quando provo a fare una scansione.....Clicca sull'immagine per ingrandirla

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    Come è possibile che non ci sia cointegrazione tra i titoli in una lista barchart daily da 150 titoli?
    Non riesco a capire quale possa essere il problema, qualcuno ha sperimentato lo stesso?

    Grazie
    Gabriele

  6. #416
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da rogerfed Visualizza Messaggio
    Ciao,

    utilizzo barchart come datafeed per i mercati americani, attraverso una decina di liste incrociate da circa 150 titoli l'una. Barchart è un fornitore dati attendibile e sulle scansioni orarie non ho mai avuto problemi, tuttavia sulle scansioni daily su 4 o 5 delle liste che utilizzo, beetrader mi rimanda questa questa schermata quando provo a fare una scansione.....Clicca sull'immagine per ingrandirla

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    Come è possibile che non ci sia cointegrazione tra i titoli in una lista barchart daily da 150 titoli?
    Non riesco a capire quale possa essere il problema, qualcuno ha sperimentato lo stesso?

    Grazie
    Gabriele
    Io farei una cosa semplice semplice:
    apro un grafico di un titolo che c'è nella lista... se si apre e ha almeno 1000 barre allora proseguiamo nell'indagine, ma se non si apre il grafico abbiamo già trovato il problema e cioè che i dati non arrivano.
    Per cui il problema sarebbe da Barchart (sito momentaneamnete giù, loggato in modo errato, ecc, ecc)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #417

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    Question Unicredit-Tenaris Overspread Short 1H

    Ciao,
    che ne dite di questa coppia da vendere?
    il time frame è 1h entrambi gli z score si trovano in posizioni ideali per chiudersi in breve tempo.
    grazie
    Luca
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  8. #418

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    Question Autogril-Eni 1h Short

    Ciao
    avrei trovato anche questa coppia
    sempre da vendere con entrambi gli zeta score dei singoli titoli dalla parte giusta per richiudersi.
    cosa ne pensate?

    grazie
    Luca
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  9. #419
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da lucaweb76 Visualizza Messaggio
    Ciao
    avrei trovato anche questa coppia
    sempre da vendere con entrambi gli zeta score dei singoli titoli dalla parte giusta per richiudersi.
    cosa ne pensate?

    grazie
    Luca
    Avanti... altrimenti ti perdi il rientro!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #420

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Quello che non ha funzionato lo hai già scritto tu, ed è la gestione.

    Infatti ora mi scrivi tutti i valori di OverSpread ma non ho visibile la strategia che hai messo in piedi per ogni singolo titolo: è su quella che si deva lavorare. Ora non posso inventare nulla, metti le due strategie dei due titoli e si vede cosa fare.

    Probabilmente non hai venduto delle call sul tuo spread di petroleum...ma questa è solo supposizione...

    Domani siamo a Milano da TraderLink per cui ci si rilegge Lunedì !

    Ciao Tiziano,
    confermo che le 2 strategie sono state costruite con il solo acquisto di opzioni.

    Oggi la coppia Monsanto-Occidental Petroleum ha perso la cointegrazione (0.139).
    La situazione si è fatta inoltre più complessa perché il titolo Occidental Petroleum da oggi è oggetto di uno spin-off, per cui le opzioni originarie OXY sono state rinominate OXY1. Non riesco di conseguenza a costruire la strategia su FiutoPro.
    Altra lezione da imparare: leggere attentamente gli avvisi sugli eventi societari!!

    Comunque ora ho in portafoglio nella strategia Occidental Petr.: +2 C87.5 (feb.15)

    Invece la situazione sull'asset Monsanto è la seguente:

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    Questo è infine il riepilogo delle posizioni che vedo su IB.
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    Ti ringrazio fin d'ora Tiziano se vorrai darmi qualche suggerimento.
    In ogni caso grazie per il tempo che stai dedicando a tutti noi.

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