OverSpread di beeTrader

[lato81]

A quel punto la migliore coppia sarà Amazon su Apple perchè ha un profitto di circa il 300% circa uguale a quello ottimizzato e un incrocio sullo zero di ben 49 volte.

Ora apro il chart e controllo che i dati siano giusti, che non ci siano stati degli split di prezzi e se è così allora procedo con gli altri campi che mi interessano ma che a questo punto sono soggettivi.

Questo si che è trading spiegato sul campo!

Guardando con attenzione l'immagine noto che Amazon su Apple che indichi come migliore ha una confidenza bassa 28.12 quindi io avrei scelto in questo caso la coppia successiva che ha confidenza 82.15 (apple su baidu) e più o meno zcrosses uguali al pair indicato da te (37).

E' corretto o è sempre meglio la coppia da te scelta perchè è più reattiva nonostante sia meno "confidente"?

Non si finisce mai di imparare ed avere l'umiltà di farlo significa saper crescere.

[chrisbasetta]

Tiziano...
Io filtro sempre la lista di titoli mantenendo solo quelli con un Confidence Level superiore a 70 (oltre ad altri filtri come la cointegrazione ecc.)...
E' sensato oppure rischio di perdermi qualche coppia che farebbe comunque bene anche con un Confidence più basso?

[Cagalli Tiziano]

Rispondo ad entrambi:

L'utilizzo delle opzioni invece che il sottostante o il suo future, fa si che sia meglio preferire una coppia con più ritorni a zero che non una a cui sia stato assegnato un confidence level "basso": (il drawdrown massimo sarà il debito degli spread)

Il motivo è che il ritorno a zero è un dato oggettivo misurato, mentre il livello di affidabilità del calcolo è un dato che misura l'ultimo periodo (le ultima 250 barre, il rolling period) e che quindi potrebbe essere influenzato, come in effetti lo è stato nell'esempio che ho scritto, da una forte discesa di un titolo della coppia. Una discesa forte e anomala, nel senso che tutte le volte che è sceso, non lo ha fatto con quella ripidità.
Motivo che mi pensare che ritornerà un confidenxe alto, appena uscirà dal calcolo quel valore o serie di valori "anomali". Dico anomali nel senso di NON all'interno della curva NORMALE della Gaussiana.

[fab62]

Le liste non sono più di 25 simboli le puoi fare anche più numerose.

Ciao Tiziano
Infatti il mio intento era proprio quello di non creare liste troppo grosse per non appesantire il sistema durante il calcolo dello scanner. Cosi' facendo si potevano poi " mischiare " tra di loro a piacimento ... solo una piccola comodita' in piu' .

Saluti Fab

P.S. Interessante e Bella giornata venerdi'. Grazie

[papacharlie]

A quel punto la migliore coppia sarà Amazon su Apple perchè ha un profitto di circa il 300% circa uguale a quello ottimizzato e un incrocio sullo zero di ben 49 volte.

Ora apro il chart e controllo che i dati siano giusti, che non ci siano stati degli split di prezzi e se è così allora procedo con gli altri campi che mi interessano ma che a questo punto sono soggettivi.

Ciao Tiziano, ciao Andrea

desideravo segnalarvi che barchart provvede a normalizzare i dati di sottostanti che hanno avuto split ( ad esempio Apple ), mentre yahoo non lo fa.


Inoltre in yahoo ci sono delle coppie che danno risultati strani e diversi rispetto a barchart; mi sono accorto che queste coppie caricano non 1500 barre , ma 1501 . Perché 1501 e non 1500 ?

Potrebbe essere che questa anomalia generi la differenza con barchart visto che di default le barre caricate dovrebbero essere 1500 ?

Sembra quasi che lavorare in ambiente barchart sia migliorativo rispetto a yahoo . È così ?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, ciao Andrea

desideravo segnalarvi che barchart provvede a normalizzare i dati di sottostanti che hanno avuto split ( ad esempio Apple ), mentre yahoo non lo fa.


Inoltre in yahoo ci sono delle coppie che danno risultati strani e diversi rispetto a barchart; mi sono accorto che queste coppie caricano non 1500 barre , ma 1501 . Perché 1501 e non 1500 ?

Potrebbe essere che questa anomalia generi la differenza con barchart visto che di default le barre caricate dovrebbero essere 1500 ?

Sembra quasi che lavorare in ambiente barchart sia migliorativo rispetto a yahoo . È così ?

Grazie ci eravamo dimenticati di scriverlo e hai fatto bene a rammentarlo.
Certo, barchart è un provider dati, è il suo lavoro e perciò è affidabile.
yahoo lo è meno,serve comunque per fare delle ricerche veloci che poi si possono affinare con i veri provider.

[cristian_100]

Ciao a tutti,mando x chi gli interessa un workspace di yahoo con tutti i titoli usa che ha f.beta (ne mancano 2-3 perche non trovava il codice,poco male su oltre 200 titoli), simbol list Usa di f.beta sempre di yahoo (magari sono troppi x OverS.scanner) e simboli extra,non so se qualcuno li ha già messi ,non sono spesso sul forum,vedete voi.ciao a tutti.

[Claudio61]

Ciao a tutti,mando x chi gli interessa un workspace di yahoo con tutti i titoli usa che ha f.beta (ne mancano 2-3 perche non trovava il codice,poco male su oltre 200 titoli), simbol list Usa di f.beta sempre di yahoo (magari sono troppi x OverS.scanner) e simboli extra,non so se qualcuno li ha già messi ,non sono spesso sul forum,vedete voi.ciao a tutti.

Grazie Cristian

[cristian_100]

Ciao a tutti,mando x chi gli interessa un workspace di yahoo con tutti i titoli usa che ha f.beta (ne mancano 2-3 perche non trovava il codice,poco male su oltre 200 titoli), simbol list Usa di f.beta sempre di yahoo (magari sono troppi x OverS.scanner) e simboli extra,non so se qualcuno li ha già messi ,non sono spesso sul forum,vedete voi.ciao a tutti.

i simboli extra sono con IW

[lato81]

Spero di non essere noioso ma vorrei la sicurezza che ho capito bene (oggi sono ufficialmente un utente beetrader)
Come da allegato io interpreto così:
TIME FRAME IMPOSTATO DA ME A 5 MIN (non c'è nella figura per NN fare un'immagine troppo grande e dispersiva)
Il pair evidenziato in rosso mi dice che nelle ultime 1496 barre (essendo time frame a 5 min 1496 VOLTE 5 min circa nelle ultime 124,67 ore equivale a circa 15,8 GIORNATE DI MERCATO ) lo z-score ha attraversato lo "0" 29 volte e la simulazione dei trade in questo periodo ha dato 10 entrate ( o a +2 o a -2) provocando un profitto/perdita di 9,36%.

E' tutto corretto?