1. #1

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    Average Z-Score Crossing Interval ...... o forse no ?!?!

    Nelle solite ricerche delle migliori coppie ho cercato una colonna che mi potesse dare la Media di Barre a mercato per ogni Trade ma non l'ho trovata. Non c'è perchè statisticamente inutile? So che se divido giorni a mercato per il numero delle operazioni ottengo quello che voglio .... ma se non è inutile statisticamente secondo me sarebbe comodo avere una colonna in più.
    Ho cercato aiuto dalla Average Z-Score Crossing Interval ma ovviamente è una cosa diversa. Ed ecco la seconda domanda.
    Sono sicuramente io a non capire, ma in casi come questi cosa serve?
    Istantanea_2014-09-24_095854.jpg
    Lo 0 viene attraversato continuamente per 4 mesi .... la media si abbassa drasticamente e viene falsata .... che utilità ne ho?
    Tiziano sai benissimo che non è una critica ma che se la mia testolina non capisce rompo le scatole.
    Scusa

  2. #2

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    Ripropongo

  3. #3
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Nelle solite ricerche delle migliori coppie ho cercato una colonna che mi potesse dare la Media di Barre a mercato per ogni Trade ma non l'ho trovata. Non c'è perchè statisticamente inutile? So che se divido giorni a mercato per il numero delle operazioni ottengo quello che voglio .... ma se non è inutile statisticamente secondo me sarebbe comodo avere una colonna in più.
    Ho cercato aiuto dalla Average Z-Score Crossing Interval ma ovviamente è una cosa diversa. Ed ecco la seconda domanda.
    Sono sicuramente io a non capire, ma in casi come questi cosa serve?
    Istantanea_2014-09-24_095854.jpg
    Lo 0 viene attraversato continuamente per 4 mesi .... la media si abbassa drasticamente e viene falsata .... che utilità ne ho?
    Tiziano sai benissimo che non è una critica ma che se la mia testolina non capisce rompo le scatole.
    Scusa
    La misura della media di barre a mercato per trade è statisticamente inutile, in quanto lo Z-Score ed i relativi movimenti dipendono dalle volatilità di entrambi gli strumenti che compongono la coppia, quindi la durata dei trade potrebbe variare anche in modo consistente tra un trade e l'altro.

    L'Average Z-Score Crossing Interval serve per individuare il tipo di andamento dello Z-Score nel tempo.
    Se prendessimo in considerazione solo gli attraversamenti dello zero dopo aver incrociato i livelli +/- 2, otterremmo esattamente il numero di trade eseguiti (+ o - 1 trade, a seconda della posizione di partenza dello Z-Score nei dati storici). Considerando tutti gli attraversamenti, al contrario, si possono individuare andamenti diversi dello Z-Score.
    Faccio un esempio.
    Se lo Z-Score si ferma per parecchio tempo attorno allo zero, troverò un valore molto elevato di numero di attraversamenti dello zero, e di conseguenza un valore molto basso di Average Z-Score Crossing Interval.
    Se invece lo Z-Score avesse un andamento più "netto", più sinusoidale, avremmo pochi attraversamenti dello zero, e quindi un valore abbastanza alto di Average Z-Score Crossing Interval.
    In pratica questo valore, combinato con il valore del numero di trade, è una misura della qualità del segnale Z-Score: più il rapporto tra questi due valori è vicino ad 1, più il segnale descritto dallo Z-Score è di buona qualità statistica.

    Max Francario

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,

    Se lo Z-Score si ferma per parecchio tempo attorno allo zero, troverò un valore molto elevato di numero di attraversamenti dello zero, e di conseguenza un valore molto basso di Average Z-Score Crossing Interval.
    Se invece lo Z-Score avesse un andamento più "netto", più sinusoidale, avremmo pochi attraversamenti dello zero, e quindi un valore abbastanza alto di Average Z-Score Crossing Interval.
    In pratica questo valore, combinato con il valore del numero di trade, è una misura della qualità del segnale Z-Score: più il rapporto tra questi due valori è vicino ad 1, più il segnale descritto dallo Z-Score è di buona qualità statistica.

    Max Francario
    Grazie infinite MAX
    Stampata e fatto quadretto.
    Ormai l'ufficio sta diventando una pinacoteca
    Ultima modifica di Claudio61; 26-09-14 alle 16:20

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,



    Faccio un esempio.
    Se lo Z-Score si ferma per parecchio tempo attorno allo zero, troverò un valore molto elevato di numero di attraversamenti dello zero, e di conseguenza un valore molto basso di Average Z-Score Crossing Interval.
    Se invece lo Z-Score avesse un andamento più "netto", più sinusoidale, avremmo pochi attraversamenti dello zero, e quindi un valore abbastanza alto di Average Z-Score Crossing Interval.
    In pratica questo valore, combinato con il valore del numero di trade, è una misura della qualità del segnale Z-Score: più il rapporto tra questi due valori è vicino ad 1, più il segnale descritto dallo Z-Score è di buona qualità statistica.

    Max Francario
    Ciao Max
    per capire, quale colonna devo prendere per fare questo rapporto ?
    Average Z-Score Crossing Interval / ....... = 0.90 (Segnale descritto dallo Z-Score è di buona qualità statistica).

    Grazie anticipamente.
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  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da familytaz Visualizza Messaggio
    Ciao Max
    per capire, quale colonna devo prendere per fare questo rapporto ?
    Average Z-Score Crossing Interval / ....... = 0.90 (Segnale descritto dallo Z-Score è di buona qualità statistica).

    Grazie anticipamente.

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  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,


    La misura della media di barre a mercato per trade è statisticamente inutile, in quanto lo Z-Score ed i relativi movimenti dipendono dalle volatilità di entrambi gli strumenti che compongono la coppia, quindi la durata dei trade potrebbe variare anche in modo consistente tra un trade e l'altro.

    L'Average Z-Score Crossing Interval serve per individuare il tipo di andamento dello Z-Score nel tempo.
    Se prendessimo in considerazione solo gli attraversamenti dello zero dopo aver incrociato i livelli +/- 2, otterremmo esattamente il numero di trade eseguiti (+ o - 1 trade, a seconda della posizione di partenza dello Z-Score nei dati storici). Considerando tutti gli attraversamenti, al contrario, si possono individuare andamenti diversi dello Z-Score.
    Faccio un esempio.
    Se lo Z-Score si ferma per parecchio tempo attorno allo zero, troverò un valore molto elevato di numero di attraversamenti dello zero, e di conseguenza un valore molto basso di Average Z-Score Crossing Interval.
    Se invece lo Z-Score avesse un andamento più "netto", più sinusoidale, avremmo pochi attraversamenti dello zero, e quindi un valore abbastanza alto di Average Z-Score Crossing Interval.
    In pratica questo valore, combinato con il valore del numero di trade, è una misura della qualità del segnale Z-Score: più il rapporto tra questi due valori è vicino ad 1, più il segnale descritto dallo Z-Score è di buona qualità statistica.

    Max Francario

    Scusa MAX ..... facendo un controllo sullo OS Scanner non ho trovato nessuna coppia con il rapporto di cui parli vicino a 1 .... quindi, giusto per essere sicuro di aver inquadrato bene il concetto, si può dire che.....
    queste sono migliori

    Istantanea_2014-09-28_074731.png

    di queste?

    Istantanea_2014-09-28_074615.png

  8. #8
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Scusa MAX ..... facendo un controllo sullo OS Scanner non ho trovato nessuna coppia con il rapporto di cui parli vicino a 1 ....
    difficilmente si troveranno coppie che hanno quel rapporto vicino ad 1, perchè stiamo parlando pur sempre di dati "reali", non di valori generati "ad-hoc" per ottenere il miglior segnale possibile di Z-Score.
    Quel rapporto, come detto, dà una misura di qualità statistica del segnale dello Z-Score, non indica quali coppie sono migliori di altre.

    Max Francario

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,

    difficilmente si troveranno coppie che hanno quel rapporto vicino ad 1, perchè stiamo parlando pur sempre di dati "reali", non di valori generati "ad-hoc" per ottenere il miglior segnale possibile di Z-Score.
    Quel rapporto, come detto, dà una misura di qualità statistica del segnale dello Z-Score, non indica quali coppie sono migliori di altre.

    Max Francario
    Max ...
    non indicherà le coppie migliori però e una cosina in più che ho imparato.
    Grazie

  10. #10
    L'avatar di Apocalips
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    Max, possiamo inserire questo quoziente:
    Average Z-Score Crossing Interval / standard numero di trades
    nel template dei filtri ?

    grazie
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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