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    L'avatar di Apocalips
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    Un portafoglio di OverSpread

    Ho costruito un primo rudimentale trading System semi-automatico che mi permette di effettuare il backtest su storici di coppie cointegrate inserite in un unico portafoglio di OverSpread. Ero curioso di vedere come sale la equity aggregata.
    Per il momento ho inserito 6 sottostanti ovvero 3 coppie di Overspread tradate a time frame 1 ora.

    ecco i risultati:

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    Su ciascuna coppia ho investito 10.000 euro distribuiti tra i 2 asset secondo il ratio dell 'OS.
    Non è stata fatta alcuna mediazione, ingresso al crossing di +/-2 z-score e uscita al crossing della zero-line
    Su 6 sottostanti uno solo ha chiuso in negativo seppur di poco.
    Non male direi
    Ovviamente piu coppie si mettono dentro e piu il profilo della equity migliora.

    buona Domenica

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 02-11-14 alle 15:17
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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