1. #1
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,615

    Un portafoglio di OverSpread

    Ho costruito un primo rudimentale trading System semi-automatico che mi permette di effettuare il backtest su storici di coppie cointegrate inserite in un unico portafoglio di OverSpread. Ero curioso di vedere come sale la equity aggregata.
    Per il momento ho inserito 6 sottostanti ovvero 3 coppie di Overspread tradate a time frame 1 ora.

    ecco i risultati:

    1.PNG2.jpg3.jpg4.jpg

    Su ciascuna coppia ho investito 10.000 euro distribuiti tra i 2 asset secondo il ratio dell 'OS.
    Non è stata fatta alcuna mediazione, ingresso al crossing di +/-2 z-score e uscita al crossing della zero-line
    Su 6 sottostanti uno solo ha chiuso in negativo seppur di poco.
    Non male direi
    Ovviamente piu coppie si mettono dentro e piu il profilo della equity migliora.

    buona Domenica

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 02-11-14 alle 14:17
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,058
    Bravo Apo, grazie.
    Io metto il risultato mese su mese di 5 coppie, 10 anni, time frame giornaliero.
    Le regole mie di base! 2/-2 e a zero si chiude.

    Si guardi la costanza nei mesi e i pochi che hanno chiuso in perdita. Sono generati con base 100K a titolo.
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    • Tipo File: jpg 1.jpg‎ (53.6 KB, 119 visualizzazioni)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Aug 2008
    Località
    Edolo (BS)
    Messaggi
    693
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ho costruito un primo rudimentale trading System semi-automatico che mi permette di effettuare il backtest su storici di coppie cointegrate inserite in un unico portafoglio di OverSpread. Ero curioso di vedere come sale la equity aggregata.
    Per il momento ho inserito 6 sottostanti ovvero 3 coppie di Overspread tradate a time frame 1 ora.

    ecco i risultati:

    1.PNG2.jpg3.jpg4.jpg

    Su ciascuna coppia ho investito 10.000 euro distribuiti tra i 2 asset secondo il ratio dell 'OS.
    Non è stata fatta alcuna mediazione, ingresso al crossing di +/-2 z-score e uscita al crossing della zero-line
    Su 6 sottostanti uno solo ha chiuso in negativo seppur di poco.
    Non male direi
    Ovviamente piu coppie si mettono dentro e piu il profilo della equity migliora.

    buona Domenica

    Apo
    Ciao Apo...
    significa che sei riuscito a calcolare con EasyScript lo Z-score totale di una coppia di titoli e che coincide con lo Z-score dell'Overspread?
    perchè io ho provato, seguendo anche altre discussioni qui sul forum, ma non sono riuscito...

    Potrebbe essere un'idea...se Tiziano lo ritiene opportuno, inserire in BeeTrader la possibilità di graficare direttamente uno spread, come se fosse un titolo unico, sul quale poi si possono mettere anche degli indicatori...
    Così sarebbe più semplice anche fare questo tipo di backtest.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci