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  1. #31

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    grazie Alex, il tuo impianto è buono, devi solo stare attento ad una cosa:

    per la scelta della scadenza devi far riferimento all' estimated bar to zero che nel nostro caso è di 110 giorni di mercato che equivalgono a 5 mesi e mezzo, per cui devi andare su scadenze superiori a 5 mesi, giugno 2015 va bene mentre con la tua scelta di marzo saresti troppo corto. Domani a mercati aperti ripeti tutta l'analisi che hai fatto in modo da ragionare sui valori aggiornati delle superfici di volatilità .

    Apo
    Grazie a te Apo per lo spunto.
    Il valore di 81 barre è quanto mi è uscito dal calcolo dell'OS che ho eseguito con i dati di IW.
    Domani faccio una verifica. In ogni caso è meglio mantenersi più lunghi in caso di dubbio.
    Quindi giugno 2015 va benissimo.

  2. #32

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    ....... Domani a mercati aperti ripeti tutta l'analisi che hai fatto in modo da ragionare sui valori aggiornati delle superfici di volatilità .
    Apo
    Eccomi Apo.
    Ho rifatto tutto con i dati di mercato. Vengono fuori 2 spread senza l'aggiunta della terza opzione (gli strike così distanti non erano quotati).
    Che ne dici, si può andare a mercato?

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  3. #33
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Eccomi Apo.
    Ho rifatto tutto con i dati di mercato. Vengono fuori 2 spread senza l'aggiunta della terza opzione (gli strike così distanti non erano quotati).
    Che ne dici, si può andare a mercato?

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    Ciao,
    Tienilo in osservazione e aspetta il cross under con le 2 deviazioni UP

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #34

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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    L'ordine degli asset è dato dall'ordine dei titoli nella lista prima di lanciare lo scanner. Se nell'elenco hai prima Buzzi poi Prysmian ti ritrovi la coppia Buzzi/Prysmian ..... se nell' elenco hai prima Prysmian e poi Buzzi la coppia sarà Prysmian/Buzzi .

    Grazie della spiegazione, adesso quel dubbio mi è chiaro.

    Saluti
    Alex

  5. #35

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    Grazie Tiziano, un chiarimento. Ho provato a caricare entrambi gli spread con due sottostanti diversi (Buzzi e Prysmian) su Fiuto pro e ne ho ricavato un'unica strategia con un pay off a forma di condor rovesciato con vertici in 11,5 e 14,5. Siccome e' la prima volta che provo una strategia con due sottostatanti mi chiedevo se i dati forniti sono corretti o se si confondono per i due sottostanti.

    Grazie

  6. #36
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da magibaridi Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano, un chiarimento. Ho provato a caricare entrambi gli spread con due sottostanti diversi (Buzzi e Prysmian) su Fiuto pro e ne ho ricavato un'unica strategia con un pay off a forma di condor rovesciato con vertici in 11,5 e 14,5. Siccome e' la prima volta che provo una strategia con due sottostatanti mi chiedevo se i dati forniti sono corretti o se si confondono per i due sottostanti.

    Grazie
    Grazie a te.
    Le due strategie vanno tenute separate e inviate in <portafoglio> dove avrai creato 1 cartella con il nome Buzzi Prysmian.
    Nel portafoglio avrai i dati totali.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #37

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    E' possibile che si sia persa la cointegrazione sullo sprad Buzzi/Prysmian oppure è un problema di dati "sporchi" ?

  8. #38

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    ti sbagli tutto è ok...

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  9. #39

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    Citazione Originariamente Scritto da TomEFord Visualizza Messaggio
    ti sbagli tutto è ok...

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  10. #40
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da mimmo_g Visualizza Messaggio
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