Discussione: Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z
-
02-12-14, 12:53 #41
-
02-12-14, 13:35 #42
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Messaggi
- 430
grazie per gli aggiornamenti, infatti mi sembrava strano visti i movimenti dei due sottostanti da venerdi
Evidentemente i dati qui sono fondamentali soprattutto con tf ad 1 hr
Voi usate Barchart ?
-
02-12-14, 13:44 #43
-
03-12-14, 16:09 #44
- Data Registrazione
- Apr 2014
- Messaggi
- 6
Overspreaqd dall' A alla Z
Mi risulta che l'overspread Buzzi Prysmian sia andato a zero e, anzi sia passato lievemente in negativo, ma la somma dei risultati dei due spread rimane lievemente negativa. A meno che non sbagli io da qualche parte
-
03-12-14, 16:21 #45
Ecco quello che mi risulta alle 16.20.
-
03-12-14, 16:37 #46
-
03-12-14, 16:45 #47
03/12/2014
1. L'OverSpread si dimostra perfettamente centrato nelle direzioni di entrambi i sottostanti.
2. Un piccolo ritardo è dato dallo spread bid/ask delle opzioni che è come al solito molto generoso (svantaggio delle opzioni)
3. Correlogramma sia di ACF che di PACF ci indicano una correlazione molto forte in entrata e quindi il dato dello Z-Score di oggi, come da regola, non va preso in considerazione.
4. Domani si vede se rientra e comunque siamo in gestione delle due strategie. (vantaggio delle opzioni)
-
03-12-14, 16:59 #48
- Data Registrazione
- May 2011
- Località
- Bologna
- Messaggi
- 3,017
-
03-12-14, 17:04 #49
-
03-12-14, 17:07 #50