Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
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http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post73681


( Cagalli Tiziano )
Tutti i valori che abbiamo graficato o calcolato servono per avere un quadro generale della strategia.
Ad ogni domanda che ti poni, ci deve essere una risposta: se ad esempio vuoi sapere come il tuo TS è "Buono(efficente)" nelle entrate e nelle uscite guardi la rappresentazione dell'efficenza.
Il 100% indica che più di così non potevi fare. Se tutti i tui trade hanno efficenza di entrata attorno all'80% e uscita attorno al 20% significa che il TS è ben fatto per le entrate ma deve essere aggiustato per le uscite.
Il ragionamento è speculare per un caso opposto.
Profit factor è un numero che determina se il tuo TS è da tradare o no. Se ti posizioni con il mouse sopra la riga vedrai che in calce c'è la spiegazione del calcolo.

UN Profit Factor superiore a 1 ti dice che il TS è profittevole ma certamente non è il massimo. Io ad esempio, accetto TS che abbiano questo valore come minimo attorno a 3.

Il rapporto trade win/loss è importante solo per la tua ulcera

IL TS che ha profittabilità dei trade attorno al 90% ti lascia tranquillo trade by trade ma non è dettio che nei restanti 10% non accumuli perdite totali superiori alle vincite ...e viceversa.
Quindi è un valore da considerare come fattore di "Simpatia" e non di garanzia di guadagno...a differenza del Profit Factor.

Concludo:

il TS dovrebbe puntare ad avere un PF > 3 un % profittable > 60 ed Entry/Exit efficency > 80%
Grazie fnet,
era proprio quello che mi mancava.
C'è tanto di quel materiale nel forum che alcune volte mi perdo.

Quindi in base a questi criteri oggettivi analizziamo il nostro TS:

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Direi che non supera la prova.
Sia il Profit Factor che il Percent profitable sono insufficienti.

Inoltre leggendo la tabella delle Entry Eff./Exit Eff. mi pare che non ci siamo.
Ma non so se la sto interpretando bene.

Dovremmo avere dei valori sia per le Entry Eff. che per le exit Eff. >80%.

Quesiti:

1) La mia valutazione va fatta leggendo gli esiti dei singoli trades (che possono essere centinaia) o c'è un dato riepilogativo per misurare l'efficienza media del sistema?

2) Il Total Eff. come va invece interpretato?

3) Cosa fare dopo l'esito negativo di un TS ottimizzato?
Prendo in considerazione altri risultati dell'ottimizzazione e ne verifico la bontà con gli stessi criteri visti sopra?

4) Se anche gli altri settaggi migliori che emergono dall'ottimizzazione, producono risultati non idonei, abbandono il TS su quel sottostante?