Il mio primo overspread

[bergamin]

Ciao Tiziano,

non diventa un problema il Delta 1% così diverso? Fino alla 57 quando bilanciavi i Delta di Portafoglio in base al peso dato ad A e a B anche i Delta 1% erano equilibrati.


X Ismael .... forse sarei andato un po' più lungo con le scadenze.

Claudio, i delta, quando avrà fatto l'1%, saranno identici infatti

Enel è 8+3 di gamma = 11
Finmeccanica -19 + 8 di gamma = - 11