1. #1

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    Rolling su target di delta

    Ciao Max e/o utenti esperti,

    ho inserito un workflow per rollare una put quando la nuova put da vendere raggiunge un valore di delta stabilito (-0.375).

    Ho però notato che venerdì la rollata mi partiva su valori di delta "visivamente" più alti del limite imposto (-0.35 od anche -0.31)

    Sto sbagliando ad inserire la condizione che allego o il mio occhio si perde qualcosa (picco di vola, gap di dati,)?

    Grazie 1000
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    "la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe

  2. #2
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da Fab Visualizza Messaggio
    Ciao Max e/o utenti esperti,

    ho inserito un workflow per rollare una put quando la nuova put da vendere raggiunge un valore di delta stabilito (-0.375).

    Ho però notato che venerdì la rollata mi partiva su valori di delta "visivamente" più alti del limite imposto (-0.35 od anche -0.31)

    Sto sbagliando ad inserire la condizione che allego o il mio occhio si perde qualcosa (picco di vola, gap di dati,)?

    Grazie 1000
    FiutoPRO esegue un ricalcolo ogni volta che viene ricevuto un aggiornamento di prezzo sulle opzioni o sul relativo sottostante. Questo implica la possibilità che ci siano dei prezzi "istantanei" che portano il valore del delta di quella specifica opzione oltre il limite impostato senza che questo sia visibile nell'interfaccia del software.
    Una ulteriore possibilità relativa al valore del delta può essere il fatto che magari quell'opzione non è molto liquida e nel software è impostata in modalità Market/Teorico. In questo caso, quando il software non riceve aggiornamenti di prezzo dal mercato reale per un certo periodo di tempo (impostabile nelle proprietà della strategia), il calcolo dell'opzione viene eseguito completamente tramite valori teorici, che possono differire leggermente dai valori reali causando di conseguenza una variazione nel valore del delta dell'opzione.

    Max Francario

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,



    FiutoPRO esegue un ricalcolo ogni volta che viene ricevuto un aggiornamento di prezzo sulle opzioni o sul relativo sottostante. Questo implica la possibilità che ci siano dei prezzi "istantanei" che portano il valore del delta di quella specifica opzione oltre il limite impostato senza che questo sia visibile nell'interfaccia del software.
    Una ulteriore possibilità relativa al valore del delta può essere il fatto che magari quell'opzione non è molto liquida e nel software è impostata in modalità Market/Teorico. In questo caso, quando il software non riceve aggiornamenti di prezzo dal mercato reale per un certo periodo di tempo (impostabile nelle proprietà della strategia), il calcolo dell'opzione viene eseguito completamente tramite valori teorici, che possono differire leggermente dai valori reali causando di conseguenza una variazione nel valore del delta dell'opzione.

    Max Francario

    grazie indispensabile Max,

    quindi è preferibile evitare l'invio automatico del rolling come sto facendo ora o c'è un qualche accorgimento che ci suggerisci?

    grazie 1000
    "la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe

  4. #4
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da Fab Visualizza Messaggio
    grazie indispensabile Max,

    quindi è preferibile evitare l'invio automatico del rolling come sto facendo ora o c'è un qualche accorgimento che ci suggerisci?

    grazie 1000
    un paio di cose che si possono fare sono queste:
    - impostare gli orari delle sessioni di borsa nelle impostazioni della strategia, magari lasciando anche qualche minuto di margine dopo l'inizio delle contrattazioni e prima della chiusura della sessione;
    - impostare le opzioni in modalità solo Market, senza teorico.

    In questo modo si può evitare un ricalcolo con dati non derivanti da prezzi a mercato reale.

    Max Francario

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