1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Quantitative Trading Strategies

    Oggi, primo tentativo di approccio ad una analisi di tipo quantitativo con messa a mercato in real (paper trading) di questo trading system velocissimo che trae spunto non dalla serie storica dei prezzi ma dai suoi rendimenti.

    nome: Apo - Flash
    strumento: Dax
    Timeframe: 1 minuto
    Take profit: 100 euro
    Stop loss: 1000 euro
    Modalità: Tick by Tick

    Cattura1.PNG
    Cattura2.PNG


    Non male come prima bozza, da migliorare sicuramente la gestione dello stopLoss e la exit Efficency.

    Qualcuno di voi sta percorrendo questa via? state sviluppando qualcosa basata sull' analisi quantitativa?

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 01-09-15 alle 22:34
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Oggi, primo tentativo di approccio ad una analisi di tipo quantitativo con messa a mercato in real (paper trading) di questo trading system velocissimo che trae spunto non dalla serie storica dei prezzi ma dai suoi rendimenti.
    zza, da migliorare sicuramente la gestione dello stopLoss e la exit Efficency.

    Qualcuno di voi sta percorrendo questa via? state sviluppando qualcosa basata sull' analisi quantitativa?

    grazie

    Apo
    ciao Apo
    grazie per la condivisione .....

    ... da parte mia conosco appena superficialmente il significato di "analisi quantitativa" ....
    se non ho capito male è un mix di analisi tecnica e fondamentale ? ...

    grazie
    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ciao Apo
    grazie per la condivisione .....

    ... da parte mia conosco appena superficialmente il significato di "analisi quantitativa" ....
    se non ho capito male è un mix di analisi tecnica e fondamentale ? ...

    grazie
    fabio
    E' semplicemente un'analisi che MISURA ciò che accade e lo assegna alle variabili.
    Mixando le variabili ottieni Trading Siystem che procedono in base a misurazioni..
    ...cioè TS con algoritmi e non soggettivi.

    Il processo di prezzaggio di una Opzione è un processo quantitativo e questo la dice lunga sull'utilizzo di questa analisi nel trading finanziario.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    E' semplicemente un'analisi che MISURA ciò che accade e lo assegna alle variabili.
    Mixando le variabili ottieni Trading Siystem che procedono in base a misurazioni..
    ...cioè TS con algoritmi e non soggettivi.

    Il processo di prezzaggio di una Opzione è un processo quantitativo e questo la dice lunga sull'utilizzo di questa analisi nel trading finanziario.
    ... grazie della spiegazione , ma sono di coccio ... anche un indicatore tecnico il "bobao" per esempio "misura" , qual' é la discriminante allora per definirsi processo "quantitativo" .... ?
    grazie in anticipo per la pazienza

    fabio
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  5. #5
    L'avatar di Apocalips
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    ecco la performance di oggi 02 Settembre, 2500 euro !

    Cattura.PNG

    molto interessante, tra ieri e oggi ha prodotto 4436 euro di utile in 97 trade, mumero che incomincia a diventare statisticamente significativo. Sto realmente sfruttando una inefficienza del mercato?...è troppo presto per dirlo, voglio arrivare almeno a 500 trade per trarre le conclusioni...intanto proseguiamo il test anche domani.

    domanda per Tiziano: in uno strumento come il dax, quanto incide lo slippage sul rendmento finale ?.. realisticamente, nel caso specifico, quanto avrei portato a casa dei 2500 euro della perfomance odierna ? grazie

    PS: complimenti a tutto lo staff che lavora sul software; la versione che ho in prova (release 72) sembra aver risolto il problema di collegamento di BT con la T3 open aperta a mercati chiusi.
    Non c'è piu bisogno di riconnettersi manualmente, lo fa in automatico e il grafico si sviluppa regolarmente in orizzontale

    grazie e bravi
    Ultima modifica di Apocalips; 02-09-15 alle 22:40
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    ecco la performance di oggi 02 Settembre, 2500 euro !

    Cattura.PNG

    molto interessante, tra ieri e oggi ha prodotto 4436 euro di utile in 97 trade, mumero che incomincia a diventare statisticamente significativo. Sto realmente sfruttando una inefficienza del mercato?...è troppo presto per dirlo, voglio arrivare almeno a 500 trade per trarre le conclusioni...intanto proseguiamo il test anche domani.

    domanda per Tiziano: in uno strumento come il dax, quanto incide lo slippage sul rendmento finale ?.. realisticamente, nel caso specifico, quanto avrei portato a casa dei 2500 euro della perfomance odierna ? grazie

    PS: complimenti a tutto lo staff che lavora sul software; la versione che ho in prova (release 72) sembra aver risolto il problema di collegamento di BT con la T3 open aperta a mercati chiusi.
    Non c'è piu bisogno di riconnettersi manualmente, lo fa in automatico e il grafico si sviluppa regolarmente in orizzontale

    grazie e bravi

    Grazie Apo!

    Premetto che sul Dax sono un paio d'anni che non ho più TS automatici ... (ho preferito il mini nasdaq)..
    ...se l'acquisto e la vendita lo fai Market non esiste slippage, se invece entrambi sono "limite" allora puoi considerare che il 50% delle volte hai ottenuto 1 tick peggiorativo detratto il fatto che sovente lo ottieni migliorativo.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7
    L'avatar di Apocalips
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    Ciao Tiziano, ma in modalità paper trading ovvero nel simulato, come viene calcolato l'eseguito? sul bid/ask effettivo oppure sull'ultimo prezzo battuto (last)? Te lo dico perchè in Ts a basso time frame come il minuto e con average trade piccoli ( 100 euro) il costo di un punto di spread che sul Dax è di 25 euro impatterebbe parecchio sulla performance finale ottenuta con il simulato (50 euro a trade tra andata e ritorno )

    grazie
    Ultima modifica di Apocalips; 09-09-15 alle 00:11
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #8
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano, ma in modalità paper trading ovvero nel simulato, come viene calcolato l'eseguito? sul bid/ask effettivo oppure sull'ultimo prezzo battuto (last)? Te lo dico perchè in Ts a basso time frame come il minuto e con average trade piccoli ( 100 euro) il costo di un punto di spread che sul Dax è di 25 euro impatterebbe parecchio sulla performance finale ottenuta con il simulato (50 euro a trade tra andata e ritorno )

    grazie
    Ciao caro,
    gli ordini in backtest o in strategy in paper trading vengono registrati sul last. Mentre in real market è la piattaforma che ti restituisce il prezzo eseguito che con ogni probabilità sarà bid o ask.

    Il punto di spread includilo con lo slippage così hai un'equity più veritiera.

    Ciao Ciao

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