1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Possibile bug nel calcolo del drawdown

    Max, Andrea, Marco

    Segnalo un bug nel calcolo del drawdown
    Nell'esempio che allego si vede chiaramente come il drawdown del 1° trade non puo essere di 400. Quello esatto dovrebbe essere di 187.5 euro ovvero la differenza tra (10126.5 e 10119) x 25

    Cattura.PNG

    Allego anche il file .bar per troubleshooting

    grazie

    Apo
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    Ultima modifica di Apocalips; 15-09-15 alle 23:05
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Max, Andrea, Marco

    Segnalo un bug nel calcolo del drawdown
    Nell'esempio che allego si vede chiaramente come il drawdown del 1° trade non puo essere di 400. Quello esatto dovrebbe essere di 187.5 euro ovvero la differenza tra (10126.5 e 10119) x 25

    Cattura.PNG

    Allego anche il file .bar per troubleshooting

    grazie

    Apo

    ciao APO,

    Il tuo ordine di uscita sembra un stop&reverse e comunque non è un ordine di stop loss.
    Ma questo lo sai tu. Infatti il motore di backtesting non può archiviare tutti i tick di tutte le barre e quindi a posteriori non sa se l'ordine di uscita (il tuo sell) è stato eseguito prima o dopo il L_Min della barra di uscita, anzi quasi sicuramente sarà un ordine eseguito in real-time e quindi nemmeno eseguito sul close.
    Va quindi presa una scelta, e la scelta è quella di considerare l'L_min come il MIN tra tutte le barre comprese nel trade, in questo caso il MIN della barra di uscita, pari a 10110.5 a cui sottratto il tuo PrezzoMedioDiCarico (10126.5) fornisce il DD cautelativo di 400.
    Ad occhio mi sembra ok magari domani vediamo meglio.

    ciao,
    Marco
    Ultima modifica di Marco Bosco; 16-09-15 alle 00:02
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Bosco Visualizza Messaggio
    ciao APO,

    Il tuo ordine di uscita sembra un stop&reverse e comunque non è un ordine di stop loss.
    Ma questo lo sai tu. Infatti il motore di backtesting non può archiviare tutti i tick di tutte le barre e quindi a posteriori non sa se l'ordine di uscita (il tuo sell) è stato eseguito prima o dopo il L_Min della barra di uscita, anzi quasi sicuramente sarà un ordine eseguito in real-time e quindi nemmeno eseguito sul close.
    Va quindi presa una scelta, e la scelta è quella di considerare l'L_min come il MIN tra tutte le barre comprese nel trade, in questo caso il MIN della barra di uscita, pari a 10110.5 a cui sottratto il tuo PrezzoMedioDiCarico (10126.5) fornisce il DD cautelativo di 400.
    Ad occhio mi sembra ok magari domani vediamo meglio.

    ciao,
    Marco
    Grazie Marco ho capito, questo però vuol dire che in Ts che lavorano tick by tick non è possibile effettuare una analisi dei drawdown effettivi , dico bene ?

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 16-09-15 alle 09:32
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Grazie Marco ho capito, questo però vuol dire che in Ts che lavorano tick by tick non è possibile effettuare una analisi dei drawdown effettivi , dico bene ?

    Apo
    ciao APO,
    Per i TS che lavorano tick by tick hai a disposizione per effettuare l'analisi (e prendere decisioni) dei drawdown effettivi la funzione DrawDown() che viene calcolata in realtime.

    ciao Marco
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

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