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  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    ...
    se poi vuoi storicizzare la tua variabile Stop_loss ti costruisci un indicatore di tipo custom

    Allegato 19279

    Allegato 19280

    ...

    Apo
    Bello, non ci avevo mai pensato che potrebbe essere utile disegnarti una variabile invece di stamparla!
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'Ŕ un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  2. #12
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da robdd Visualizza Messaggio
    Fermo restando che sono un niubbo e che mi mancano proprio le basi, per˛ mi piace scoprire cose nuove, pensavo che la base stoploss fosse il numero di punti persi, come ad esempio lo stop loss normale.
    Invece, devo mettere valori molto pi¨ alti (es. 170000).

    Come mi dovrei regolare?
    Dato che il valore per cui moltiplichi Ŕ molto basso, basta moltiplicarlo per 1000 e cosý avra una vaiazione che Ŕ coerente con il valore in punti ad esempio gli 80 punti vengono variati di 20/100 punti a seconda della volatilitÓ:

    INPUTS: @periods(9), @strenght(5), @@baseProfitAmount (100), @baseStopLoss (80) 
    set take_profit= @baseProfitAmount + ((STDDEV(CLOSE, 9, 2, SIMPLE) / close)*1000)
    SET STOP_LOSS = @baseStopLoss + ((STDDEV (CLOSE, 9, 2, SIMPLE) / close)*1000)
    SET A = SuperTrend(@periods, @strenght)
    # Condizione di mercato aperto
    SET timeTrading = (TIME > 0900 AND TIME < 1735)
    
    
    CROSSOVER(CLOSE, A)
    
     
    PRINT(STOP_LOSS, TAKE_PROFIT)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #13

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    2 STOP LOSS is megl che uan !!

    [QUOTE=Cagalli Tiziano;86084]Dato che il valore per cui moltiplichi Ŕ molto basso, basta moltiplicarlo per 1000 e cosý avra una vaiazione che Ŕ coerente con il valore in punti ad esempio gli 80 punti vengono variati di 20/100 punti a seconda della volatilitÓ:

    [CODE]INPUTS: @periods(9), @strenght(5), @@baseProfitAmount (100), @baseStopLoss (80)
    set take_profit= @baseProfitAmount + ((STDDEV(CLOSE, 9, 2, SIMPLE) / close)*1000)
    SET STOP_LOSS = @baseStopLoss + ((STDDEV (CLOSE, 9, 2, SIMPLE) / close)*1000)
    SET A = SuperTrend(@periods, @strenght)
    # Condizione di mercato aperto
    SET timeTrading = (TIME > 0900 AND TIME < 1735)


    CROSSOVER(CLOSE, A)

    Arrivo sempre fuori tempo massimo ma dato che l'argomento mi interessa provo a ridestarlo .
    Questo Ŕ l'antefatto : da qualche tempo sto ragionando sull'utilizzo del SUPERTREND
    e in questa discussione ho trovato lo spunto interessante per la costruzione di uno STOP
    che definirei adattativo , utile se .....non si usa il
    SUPERTREND!!
    Chiedo scusa anticipatamente se il mio intervento dovesse risultare una perdita di tempo ma vorrei fare notare come , nel caso specifico , l'uso dell'idicatore detto SUPERTREND unito allo STOP LOSS che viene aggiunto nella programmazione porti , come conseguenza , ad avere un doppio STOP dato che questo indicatore contiene gia' nella formula un riferimento all' ATR ed Ŕ stato costruito proprio per dare un livello di uscita dal trade in corso long o short che sia .
    Forse sarebbe meglio , dato che ogni volta che CAMBIA STATO il SUPER poi ci regala qualche RITRACCIAMENTO , evitare di istruire il programma ad andare LONG O SHORT subito al cambiamento di stato e magari aspettare un ingresso piu' favorevole come RISCHIO/RENDIMENTO , insomma il caro vecchio PULLBACK in un ambiente piu' moderno .
    Concludo chiedendo due cose ,is megl che uan , la prima Ŕ clemenza per il mio intervento fa caldo e io non sono piu' tanto giovane ;
    la seconda supplica Ŕ invece rivolta a chi VUOLSI COSI' DOVE SI PUOTE Ŕ in grado di AIUTARE un povero vecchio trader , un dinosauro della programmazione , che da ormai troppo tempo cerca INUTILMENTE di fare uno SCRIPT per BEE ma anche da usare sul meraviglioso OPTION BACKTEST ENGINE per mettere a mercato efficacemente le proprie STRA-TEGIE , anche senza stra dati i risultati , e lo vorrebbe fare utilizzando il segnale del SUPERTREND ma a condizione che ci sia un PULLBACK dopo il primo segnale . Finora , e concludo davvero , sono riuscito a trovare e copiare il segnale che Denis ha gentilmente scritto e postato sul FORUM ora se qualcuno si commuovesse e volesse aggiungere anche lo SCRIPT che mi permettesse di utilizzare in abbinamento una LINEAR REGRESSION SLOPE per verificare il PULLBACK ,glie ne sarei tanto grato !
    !
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  4. #14
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da zenith Visualizza Messaggio
    Arrivo sempre fuori tempo massimo ma dato che l'argomento mi interessa provo a ridestarlo .
    Questo Ŕ l'antefatto : da qualche tempo sto ragionando sull'utilizzo del SUPERTREND
    e in questa discussione ho trovato lo spunto interessante per la costruzione di uno STOP
    che definirei adattativo , utile se .....non si usa il
    SUPERTREND!!
    Chiedo scusa anticipatamente se il mio intervento dovesse risultare una perdita di tempo ma vorrei fare notare come , nel caso specifico , l'uso dell'idicatore detto SUPERTREND unito allo STOP LOSS che viene aggiunto nella programmazione porti , come conseguenza , ad avere un doppio STOP dato che questo indicatore contiene gia' nella formula un riferimento all' ATR ed Ŕ stato costruito proprio per dare un livello di uscita dal trade in corso long o short che sia .
    Forse sarebbe meglio , dato che ogni volta che CAMBIA STATO il SUPER poi ci regala qualche RITRACCIAMENTO , evitare di istruire il programma ad andare LONG O SHORT subito al cambiamento di stato e magari aspettare un ingresso piu' favorevole come RISCHIO/RENDIMENTO , insomma il caro vecchio PULLBACK in un ambiente piu' moderno .
    Concludo chiedendo due cose ,is megl che uan , la prima Ŕ clemenza per il mio intervento fa caldo e io non sono piu' tanto giovane ;
    la seconda supplica Ŕ invece rivolta a chi VUOLSI COSI' DOVE SI PUOTE Ŕ in grado di AIUTARE un povero vecchio trader , un dinosauro della programmazione , che da ormai troppo tempo cerca INUTILMENTE di fare uno SCRIPT per BEE ma anche da usare sul meraviglioso OPTION BACKTEST ENGINE per mettere a mercato efficacemente le proprie STRA-TEGIE , anche senza stra dati i risultati , e lo vorrebbe fare utilizzando il segnale del SUPERTREND ma a condizione che ci sia un PULLBACK dopo il primo segnale . Finora , e concludo davvero , sono riuscito a trovare e copiare il segnale che Denis ha gentilmente scritto e postato sul FORUM ora se qualcuno si commuovesse e volesse aggiungere anche lo SCRIPT che mi permettesse di utilizzare in abbinamento una LINEAR REGRESSION SLOPE per verificare il PULLBACK ,glie ne sarei tanto grato !
    !
    spero di interpretare bene la sua richiesta...
    Nelle sezioni Buy Script e Sell Script, dovrebbe essere sufficiente modificare la riga finale dove viene espressa la condizione, in un modo simile a questo:

    Prima:
    CROSSOVER(CLOSE, A)

    Dopo:
    (CLOSE > A) AND (LinearRegressionSlope(CLOSE, 21) > ZeroLine())


    Nella sezione Sell Script, dovrÓ usare l'operatore di confronto opposto, ovvero <, in entrambe le condizioni.

    Max Francario

  5. #15

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    Post Risposta fulminea !

    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,



    spero di interpretare bene la sua richiesta...
    Nelle sezioni Buy Script e Sell Script, dovrebbe essere sufficiente modificare la riga finale dove viene espressa la condizione, in un modo simile a questo:

    Prima:
    CROSSOVER(CLOSE, A)

    Dopo:
    (CLOSE > A) AND (LinearRegressionSlope(CLOSE, 21) > ZeroLine())


    Nella sezione Sell Script, dovrÓ usare l'operatore di confronto opposto, ovvero <, in entrambe le condizioni.

    Max Francario


    Grazie Max , trovare un programmatore di buon cuore di questi tempi non Ŕ facile , se poi agiungiamo anche fulmineo ...beh allora ci siete solo voi di P.O. !!!
    Ci siamo ....quasi ....effettivamente per quanto possa sembrare strano un codicillo che acquista /vende all'attraversamento della linea dello zero ero riuscito a buttarlo giu' pure io !! Tanto per dire che forse EASYSCRIPT Ŕ davvero alla portata di molti ....
    Il problema per programmatori d'annata ( quaternario o giu' di li' ) del mio stampo Ŕ scrivere che :
    QUANDO IL SEGNALE E' LONG/SHORT a seguito dell'CROSSOVER del LAST/CLOSE della linea del SUPERTREND NON VOGLIO FARE NULLA ( il supertrend mi serve solo per avere un AMBIENTE LONG/SHORT all'interno del quale decidere quale sia la strategia piu' logica in quel momento )
    Successivamente PER ENTRARE A MERCATO ho bisogno di un fase di PULLBACK che mi vada a migliorare il rapporto rischio/rendimento e siccome la LINEAR REGRESSION SLOPE nel momento in cui viene GENERATO IL SEGNALE spesso Ŕ gia' sopra/sotto lo zero devo attendere che lo SLOPE torni INDIETRO .
    Insomma mi servirebbe uno SCRIPT adatto che DOPO il primo segnale di FORZA/DEBOLEZZA entrasse alla ripresa del TREND .
    A scopo puramente esplicativo cerchero' di postare un grafico , mi scuso dato che per ragione di brevita' ne utilizzero' uno di un concorrente ma su questo so scrivere e fare frecce a iosa !!
    Cordialissimi
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  6. #16
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,
    in questo caso, se non interpreto male, le condizioni finali degli script sarebbero queste:


    Buy Script:

    (CLOSE > A) AND (CROSSOVER(LinearRegressionSlope(CLOSE, 21), ZeroLine())


    Sell Script:

    (CLOSE < A) AND (CROSSUNDER(LinearRegressionSlope(CLOSE, 21), ZeroLine())


    Max Francario

  7. #17
    L'avatar di Apocalips
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    Ciao Max, penso che Zenith faccia riferimento ad una situazione di questo tipo
    cioŔ il segnale viene preso non al cross della zeroline ma piuttosto nel momento in cui la slope inverte la pendenza dopo il ritracciamento:

    ScreenShot_20160726211612.png

    e quindi lo script diventa:

    BUY SCRIPT:
    INPUTS: @STperiods(10),@strenght(3),@Lperiods(10)
    
    SET A = SimpleSupertrend(@STperiods, @strenght)
    SET L = LinearRegressionSlope(CLOSE, @Lperiods)
    
    CLOSE> A AND L> REF(L,1) AND REF(L,1)< REF(L,2) AND L< 0

    SELL SCRIPT:
    SET A = SimpleSupertrend(@STperiods, @strenght)
    SET L = LinearRegressionSlope(CLOSE, @Lperiods)
    
    CLOSE<A AND L< REF(L,1) AND REF(L,1)> REF(L,2) AND L> 0
    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 26-07-16 alle 21:44
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  8. #18

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    Aposcript !!

    [QUOTE=Apocalips;88980]Ciao Max, penso che Zenith faccia riferimento ad una situazione di questo tipo
    cioŔ il segnale viene preso non al cross della zeroline ma piuttosto nel momento in cui la slope inverte la pendenza dopo il ritracciamento:

    ScreenShot_20160726211612.png

    e quindi lo script diventa:

    BUY SCRIPT:
    [CODE]INPUTS: @STperiods(10),@strenght(3),@Lperiods(10)

    Grazie Apo , questa Ŕ proprio la situazione che mi interessa , si tratta di un setup leggermente controintuitivo dato che non mi prefiggo di entrare col solito sistema del SUPERTREND che passa da sotto a sopra o viceversa , bensi' di aspettare in ogni "ambiente" che si verra' a creare , long o short che sia , il momento per entrare a mercato con il migliore rischio/rendimento possibile .
    Il buon Max non poteva sapere , anche a causa della mia lacunosa richiesta , che talvolta dopo il ritracciamento non si avra' oltre al segnale "d'ambiente" anche la conferma data dal crossover della L.R.Slope poichŔ quest'ultima potrebbe , come da te giustamente interpretato , non riuscire a fare il passaggio sulla linea dello zero e di conseguenza non si attiverebbe la nostra entrata .
    Concludo ringraziando sia te che Max che nonostante la difficoltÓ data dal mio strampalato quesito vi siete adoperati per una VELOCISSIMA risoluzione !!
    Cordialissimi !!

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