Discussione: Aiutatemi a capire...

  1. #1

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    Aiutatemi a capire...

    Buongiorno a tutti.
    Ho simulato il seguente overspread su ASML Holding e IBM time frame orario. Utilizzando come feed Barchart ho ipotizzato l'ingresso a mercato il giorno 29/10 alle 16:00 (ora del brocker naturalmente) prendendo come riferimento il close della barra. Ieri sera verso le 22:40 nostrane la situazione era quella che segue:

    Asml-Ibm WL.jpgAsml-Ibm Z-Score.jpgPL.jpgStatistica.jpg

    Come mai a fronte di un posizione a mercato di 20.000$ complessiva, dopo 17 giorni a mercato e chiusura canonica dello spread circa a 0, il gain risulti di "solo" 112.58$ pari a circa lo 0.56%?
    In sostanza, qual'è la discriminante che influenza la percentuale di profit/loss?
    Grazie per l'attenzione.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Sid63 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.

    In sostanza, qual'è la discriminante che influenza la percentuale di profit/loss?
    Grazie per l'attenzione.
    Solamente il movimento del sottostante che può solo essere ipotizzato su dati statistici passati ma che, nel futuro, possono cambiare.

    Per questo motivo è sempre meglio una diversificazione e, per diminuire il costo e il rischio, l'utilizzo delle opzioni.

    Con lo stesso capitale, utilizzando degli spread, avresti potuto prendere posizione su una decina di sottostanti e il risulatto sarebbe stato diverso, di molto.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Quindi, ragionando in termini di sottostante, conta molto la volatilità del momento?

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