1. #1

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    Condivisione segnale e dati di backtest (positivi?) per confronto su TS

    Ciao,
    spero di non rompere troppo condividendo i miei studi, dubbi e prove da apprendista.
    Se ci fossero problemi segnalatemelo.

    Sto facendo qualche prova di backtest su segnali in BeeTrader e ieri ne Ŕ uscito fuori uno in particolare che mi sembra buono, forse pure troppo, su un segnale molto molto banale. Proprio questo mi fa pensare che non riesco a vedere qualcosa o che uso non correttamente qualche impostazione.

    Condivido in allegato il report che esce dopo aver:

    - testato e ottimizzato su 1200 barre da 15m MINIDAX scad. 3/16
    - esteso a 2500 barre

    Allego anche il relativo segnale costruito, basato sul trix, che poi Ŕ questo:

    BUY SCRIPT

    INPUTS: @TrixPeriods (9), @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(400)
    
    SET TRAILING_STOP = @trailAmount
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss
    
    
    TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) > REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),1) AND
    TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) > REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),2)

    SELL SCRIPT

    TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) < REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),1) AND
    TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) < REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),2)

    Ho notato che nell'ottimizzazione (che ho fatto lasciando HIGH/LOW per il trailing stop), modificando poi in distribuzione normale o uniforme il profit si riduce in maniera molto significativa.
    Nel caso volessi provare a metterla in strategia, visto il comportamento, devo lasciare la gestione non tick by tick, ma su OPEN/CLOSE?
    Oppure come sarebbe giusto impostarla per riflettere al meglio il buon comportamento base?

    ciao,
    Alberto
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  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da PutPut Visualizza Messaggio
    Ciao,
    ...
    Sto facendo qualche prova di backtest su segnali in BeeTrader e ieri ne Ŕ uscito fuori uno in particolare che mi sembra buono, forse pure troppo, su un segnale molto molto banale. Proprio questo mi fa pensare che non riesco a vedere qualcosa o che uso non correttamente qualche impostazione.

    ...

    Ho notato che nell'ottimizzazione (che ho fatto lasciando HIGH/LOW per il trailing stop), modificando poi in distribuzione normale o uniforme il profit si riduce in maniera molto significativa.
    Nel caso volessi provare a metterla in strategia, visto il comportamento, devo lasciare la gestione non tick by tick, ma su OPEN/CLOSE?
    Oppure come sarebbe giusto impostarla per riflettere al meglio il buon comportamento base?

    ciao,
    Alberto
    Alberto,
    mi dispiace ma quando usi il 'trailing ' i risultati del backtest non sono veritieri , giusto con 'distribuzione normale' si avvicinano un pochino al real.
    Solo quando metti in 'strategy' te ne rendi conto.
    Cerca per˛ un p˛ nel Forum che ce ne sono tanti di 3d su questo argomento ...
    Comunque in bocca al lupo, io con Beetrader ne ho programmati veramente tanti di trading system a 1min, 5 min, 15 min, 1 ora, 1 giorno , usando centinaia di indicatori, usando volatilitÓ, statistica, medie frattali, ichimoku cloud ecc. impiegandoci veramente tanto tempo ma non sono riuscito a trovare nulla che producesse la classica equity 'giusta' ... per intenderci quella che diagonalmente e senza troppi scossoni va verso l'alto da sinistra verso destra, quella da metterci soldi reali insomma.
    Quando sembra che ho trovato , metto in 'strategy' ma poi inesorabilmente l'equity punta verso il basso.
    Ma sicuramente sono io la schiappa!
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'Ŕ un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    Confermo quello che dice il bravo Vittorio, non Ŕ semplice programmare un singolo trading system costantemente vincente con risultati sempre stabili nel tempo. Occorre piuttosto puntare su un paniere di trading system costruiti magari con logiche differenti che girano su mercati possibilmente decorrelati in modo tale da produrre una equity di portafoglio che sale poco nervosa e il meno possibile esposta alla volatilitÓ.
    Non Ŕ facile ma neanche impossibile e tra qualche giorno saremo in grado con Iceberg di costruire con facilitÓ TS al cui interno potremo convogliare strutture codificate afferenti addirittura alle opzioni che come sappiamo se ben lette sono anticipatrici dei movimenti del sottostante

    ad esempio:

    accettare segnali long solo se la vola implicita delle call Ŕ superiore a quella della put
    accettare segnali short solo se la vola delle put Ŕ superiore a quella delle call oltre una soglia x
    .
    .
    .
    etc..etc..


    Insomma sta per aprirsi un mondo nuovo

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 10-03-16 alle 22:29
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Confermo quello che dice il bravo Vittorio, non Ŕ semplice programmare un singolo trading system costantemente vincente con risultati sempre stabili nel tempo.
    [...]
    Apo

    Ciao, ok, quindi meglio non accanirsi e illudersi sui TS e relativi backtest, mi pare di poter concludere (almeno in questa mia fase iniziale).

    Grazie per i consigli e al 24, allora
    Alberto

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da PutPut Visualizza Messaggio
    Ciao, ok, quindi meglio non accanirsi e illudersi sui TS e relativi backtest, mi pare di poter concludere (almeno in questa mia fase iniziale).

    Grazie per i consigli e al 24, allora
    Alberto
    No, non si tratta di illudersi ma di fare ricerca.
    I backtest servono per avere un'idea di massima ed ecco perchŔ in beetrader Ŕ previsto che si possano fare test in forward con prezzi ed eventi reali.
    Costruire un TS che guadagna Ŕ possibile, bisogna costruirlo in modo semplice altrimenti le condizioni complicate non si verificheranno in futuro.
    Si deve costruire con dei parametri auto settabili in maniera tale che si adattino al mercato e si debbono prevedere due o pi¨ sistemi da utilizzare nello stesso TS in maniera tale che automaticamente possa spostarsi tra un sistema e l'altro al verificarsi di condizioni semplici.

    Solo come esempio per farti capire cosa intendo:
    diciamo che in primo sistema parte e tu tieni tracci dei trade che guadagnano e quelli che perdono.
    Potresti far partire il secondo sistema quando il numero di tade perdenti ha un certo valore...
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    No, non si tratta di illudersi ma di fare ricerca....
    Chiaro, grazie!

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