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  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da fernatrade Visualizza Messaggio
    Ciao Fabio

    Esistono metodi più furbi per ottimizzare l'acquisizione del sottostante in modo da massimizzare il premio ?
    ... dovresti spiegare meglio la tua strategia / obiettivi ... altrimenti e' difficile commentare ....

    quindi : presentare la tua analisi tecnica (e/o fondamentale) per la quale hai deciso di entrare long su eni , ...
    ... analisi volatilita implicita , storica , confronto tra le due , DPD , strategia del mercato , diamo i numeri , ....
    impostare la strategia su Fiuto ( + piano B ) e condividerla ....

    .... comunque se fai tutto quello che ti ho indicato forse non hai + bisogno di commenti .....

    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... dovresti spiegare meglio la tua strategia / obiettivi ... altrimenti e' difficile commentare ....

    quindi : presentare la tua analisi tecnica (e/o fondamentale) per la quale hai deciso di entrare long su eni , ...
    ... analisi volatilita implicita , storica , confronto tra le due , DPD , strategia del mercato , diamo i numeri , ....
    impostare la strategia su Fiuto ( + piano B ) e condividerla ....

    .... comunque se fai tutto quello che ti ho indicato forse non hai + bisogno di commenti .....

    fabio
    Ciao Fabio

    Hai assolutamente ragione il piano di Trading è fondamentale.
    Utilizzerò le linee guida cablate nella tua risposta per demarcare un prossimo nuovo ingresso
    Grazie per la traccia
    Buona Giornata
    Fernando

  3. #13
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fernatrade Visualizza Messaggio
    Ciao Fabio

    Hai assolutamente ragione il piano di Trading è fondamentale.
    Utilizzerò le linee guida cablate nella tua risposta per demarcare un prossimo nuovo ingresso
    Grazie per la traccia
    Buona Giornata
    Fernando
    Molto semplicemente:

    prendi Fiuto Beta e grafica la posizione che credi di voler ottenere e ti accorgerai che più sei ITM e più la tua posizione sarà simile a quella di detenere i titoli senza avere nessun vantaggio dal valore temporale che diventa quasi nullo.
    In pratica tutti i soldi che prendi dal premio molto itm, se tutto si ferma a parte il tempo, li dovrai restituire a scadenza o avrai i titoli in portafoglio con un valore inferiore pari al premio che hai incassato.

    Le ITM si usano per altri tipi di strategie.

    Per incassare premio devi usare le ATM dove il valore theta è più alto.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #14

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    Dopo tanto Studio ...

    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... dovresti spiegare meglio la tua strategia / obiettivi ... altrimenti e' difficile commentare ....

    quindi : presentare la tua analisi tecnica (e/o fondamentale) per la quale hai deciso di entrare long su eni , ...
    ... analisi volatilita implicita , storica , confronto tra le due , DPD , strategia del mercato , diamo i numeri , ....
    impostare la strategia su Fiuto ( + piano B ) e condividerla ....

    .... comunque se fai tutto quello che ti ho indicato forse non hai + bisogno di commenti .....

    fabio

    Ciao Fabio

    Innanzi tutto grazie per i tuoi suggerimenti
    Dopo tanto studio adesso provo a condividere l'ingresso su ENI che metterò a mercato probabilmente Lunedì

    Dall'analisi Tecnica ENi a 14 è un grosso supporto testato più volte su più timeframe.
    Quindi sono long confidando in un rimbalzo.
    Guardo i DPD per avere una riprova Screen Shot 2017-05-27 at 13.32.34.png
    Confermata una barriera a 14,22.
    Anche se i venditori di call sono maggiori in senso assoluto la distribuzione difensiva verso la salita è debole.

    Per la scelta della Startegia il mio driver decisionale è la vola implicita.
    Devo capire se essere venditore ocompratore.
    Oggi è alta perchè ENI è in discesa causa OIL rumors.

    Da allegati Vega in out Screen Shot 2017-05-27 at 13.25.58.png vola in ottima posizione forse in leggero anticipo sull'eccesso, attendiamo che scatti la mean revertion
    Da Volatility index di ENI Screen Shot 2017-05-27 at 13.25.40.png Vola implicita > di vola storica a 30 gg e oscillatore in coerenza con Vega in out

    Quindi assumo la posizione di venditore

    Dall'analisi con il comparison di Iceberg la strategia di partenza che più mi aggrada è uno spread di put con Payoff che parte DENTRO l'area di guadagno.
    Scelgo le PUT perchè potrebbe interessarmi essere assegnato.
    Il rapporto rischio rendimento è adeguato 1:3 circa rischio 64 euro per ottenerne 186
    Il value at risk è OK
    I margini sono OK
    I Break-EvenPOint accettabili verso il Downside 4,77% Upside OK dalla mia parte
    Allego immagine Screen Shot 2017-05-27 at 13.24.45.png


    Scelgo la put venduta guardando gli option smile per vendere la scadenza con maggior vola implicita Screen Shot 2017-05-27 at 13.26.34.png
    Scelgo Dicembre perchè oltretutto mi consente di avere GAMMA < DELTA che mi protegge da repentine accelerazioni che si riflettono sul Delta e sul prezzo dell'opzione.
    Se vendo il GAMMA è nemico e nella strategia lo vorrei tenere basso.

    Ora visto che il sottostante fa quello che vuole e che la mia analisi long potrebbe essere errata passo al PIANO B
    Uso il Whatif di Iceberg Screen Shot 2017-05-27 at 14.43.10.png per simulare la posizione che mi viene contro.

    a 13,8 ENI potrerbbe rimbalzare se non lo fa' è un problema quindi simulo una caduta a 13,615

    a 13,615 correggo cercando di ridurre il rischio.
    Costruisco una butterlfy che fortunatamente congela la struttura alzando il payoff che si porta a rischio a zero anzi a rischio + 21,75 euro Screen Shot 2017-05-27 at 14.45.57.png

    A questo punto lascio scadere e mi dedico ad altro o mi riapro al rischio nel caso le condizioni al contorno lo consentano

    Ringrazio anche Tiziano per la pazienza e il tempo che ha dedicato nel realizzare i suoi tanti mai troppi video formativi.

    Ciao
    Fernatrade (Per Tiziano il ragazzo della Ferrari)
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  5. #15

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    ...


    Dopo tanto studio adesso provo a condividere l'ingresso su ENI che metterò a mercato probabilmente Lunedì

    .....
    Fernatrade (Per Tiziano il ragazzo della Ferrari)
    Ciao

    ... Ti conviene ri-fare lo studio lunedi' con i dati reali/aggiornati ,
    per esempio mi sembra strano ci sia una differenza cosi alta di volatilita su un solo strike di differenza .... put 14 vola 31% put 13,5 vola 20% ....
    controlla il bid ask dello strike 14 che ti crea una curva dell at now a -162 euro .....

    ciao
    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  6. #16

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    Ciao

    ... Ti conviene ri-fare lo studio lunedi' con i dati reali/aggiornati ,
    per esempio mi sembra strano ci sia una differenza cosi alta di volatilita su un solo strike di differenza .... put 14 vola 31% put 13,5 vola 20% ....
    controlla il bid ask dello strike 14 che ti crea una curva dell at now a -162 euro .....

    ciao
    fabio
    Ciao Fabio

    Hai ragione lunedì mattina rivedo la strategia con dati in real è che di solito le studio durante weekend perché ho più tempo.

    Grazie per il consiglio!

  7. #17

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    Ciao Fabio

    Hai ragione lunedì mattina rivedo la strategia con dati in real è che di solito le studio durante weekend perché ho più tempo.

    Grazie per il consiglio!

    Ciao Fabio

    avevi ragione giusto per conferma allego la strategia con dati in real oggi 29/05/2017 ore 9,17

    Così non si può fare devo rivederla
    Grazie per il suggerimento

    Ciao
    Fernando
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  8. #18
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Ringrazio anche Tiziano per la pazienza e il tempo che ha dedicato nel realizzare i suoi tanti mai troppi video formativi.

    Ciao
    Fernatrade (Per Tiziano il ragazzo della Ferrari)
    Ecco quella fatta da noi in alluminio.
    Io sono quello alla guida, erano gli anni '87 e la belva era una Ferrari 308 GTB4.
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  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ecco quella fatta da noi in alluminio.
    Io sono quello alla guida, erano gli anni '87 e la belva era una Ferrari 308 GTB4.

    MITICA !!!

    Proprio ieri ne parlavo in palestra con l'amico con cui mi alleno anche lui super appassionato

    La vita è piena di cose belle questa è una di quelle

    Emozione senza filtro

    Grande Tiziano !


    Ciao
    Fernando

  10. #20
    L'avatar di Furious
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    Ciao Fabio

    Innanzi tutto grazie per i tuoi suggerimenti
    Dopo tanto studio adesso provo a condividere l'ingresso su ENI che metterò a mercato probabilmente Lunedì

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    Confermata una barriera a 14,22.
    Anche se i venditori di call sono maggiori in senso assoluto la distribuzione difensiva verso la salita è debole.

    Per la scelta della Startegia il mio driver decisionale è la vola implicita.
    Devo capire se essere venditore ocompratore.
    Oggi è alta perchè ENI è in discesa causa OIL rumors.

    Da allegati Vega in out Screen Shot 2017-05-27 at 13.25.58.png vola in ottima posizione forse in leggero anticipo sull'eccesso, attendiamo che scatti la mean revertion
    Da Volatility index di ENI Screen Shot 2017-05-27 at 13.25.40.png Vola implicita > di vola storica a 30 gg e oscillatore in coerenza con Vega in out

    Quindi assumo la posizione di venditore

    Dall'analisi con il comparison di Iceberg la strategia di partenza che più mi aggrada è uno spread di put con Payoff che parte DENTRO l'area di guadagno.
    Scelgo le PUT perchè potrebbe interessarmi essere assegnato.
    Il rapporto rischio rendimento è adeguato 1:3 circa rischio 64 euro per ottenerne 186
    Il value at risk è OK
    I margini sono OK
    I Break-EvenPOint accettabili verso il Downside 4,77% Upside OK dalla mia parte
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    Scelgo la put venduta guardando gli option smile per vendere la scadenza con maggior vola implicita Screen Shot 2017-05-27 at 13.26.34.png
    Scelgo Dicembre perchè oltretutto mi consente di avere GAMMA < DELTA che mi protegge da repentine accelerazioni che si riflettono sul Delta e sul prezzo dell'opzione.
    Se vendo il GAMMA è nemico e nella strategia lo vorrei tenere basso.

    Ora visto che il sottostante fa quello che vuole e che la mia analisi long potrebbe essere errata passo al PIANO B
    Uso il Whatif di Iceberg Screen Shot 2017-05-27 at 14.43.10.png per simulare la posizione che mi viene contro.

    a 13,8 ENI potrerbbe rimbalzare se non lo fa' è un problema quindi simulo una caduta a 13,615

    a 13,615 correggo cercando di ridurre il rischio.
    Costruisco una butterlfy che fortunatamente congela la struttura alzando il payoff che si porta a rischio a zero anzi a rischio + 21,75 euro Screen Shot 2017-05-27 at 14.45.57.png

    A questo punto lascio scadere e mi dedico ad altro o mi riapro al rischio nel caso le condizioni al contorno lo consentano

    Ringrazio anche Tiziano per la pazienza e il tempo che ha dedicato nel realizzare i suoi tanti mai troppi video formativi.

    Ciao
    Fernatrade (Per Tiziano il ragazzo della Ferrari)
    ...questo post era proprio quello che stavo per iniziare a fare... mi hai fatto risparmiare tantissimo tempo !!!

    Una pizza e una birra basta ?

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