Pagina 1 di 10 123 ... Ultima
Risultati da 1 a 10 di 99
  1. #1
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630

    Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!

    Grazie all'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: miniDaxPNG.PNG
Visite: 106
Dimensione: 74.9 KB
ID: 19927
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine.png
Visite: 157
Dimensione: 269.2 KB
ID: 19928
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: planning.PNG
Visite: 153
Dimensione: 56.8 KB
ID: 19929

    Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.

    L' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 05-05-16 alle 19:00
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2

    Data Registrazione
    Oct 2009
    Località
    Cervia
    Messaggi
    513
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Grazie all'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: miniDaxPNG.PNG
Visite: 106
Dimensione: 74.9 KB
ID: 19927
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine.png
Visite: 157
Dimensione: 269.2 KB
ID: 19928
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: planning.PNG
Visite: 153
Dimensione: 56.8 KB
ID: 19929

    Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.

    L' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.


    Apo
    complimenti Apo
    sempre idee nuove, spunti di riflessione ed esempi replicabili ( o almeno così ci provo)

    sei davvero un faro del forum

  3. #3

    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    1,003
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Grazie all'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: miniDaxPNG.PNG
Visite: 106
Dimensione: 74.9 KB
ID: 19927
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine.png
Visite: 157
Dimensione: 269.2 KB
ID: 19928
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: planning.PNG
Visite: 153
Dimensione: 56.8 KB
ID: 19929

    Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.

    L' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.


    Apo
    Scusa Apo ma così credo non funzioni perchè le due condizioni sono esattamente contrarie e quindi il future entrerebbe comunque a mercato anche centinaia di volte.
    Meglio lasciare una differnza tra i due valori es 510 per una condizione e 490 per l'altra.

  4. #4
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    Scusa Apo ma così credo non funzioni perchè le due condizioni sono esattamente contrarie e quindi il future entrerebbe comunque a mercato anche centinaia di volte.
    Meglio lasciare una differnza tra i due valori es 510 per una condizione e 490 per l'altra.
    No Bergamin, funziona benissimo, mi sono spiegato male io.

    Come puoi vedere dal planning conditions, accade che:

    Il future entra long quando il delta 1% della strategia è minore di -500 euro
    il future entra short quando il delta 1% della strategia e maggiore di +500 euro

    In questo modo il delta 1% del future che vale circa 500 pareggia quello di strategia riportandomi delta neutrale. Inoltre il gamma è sul punto piu alto e diminuisce da qualsiasi parte vada il sottostante.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: gamma.PNG
Visite: 96
Dimensione: 40.9 KB
ID: 19930

    mediamente con questo setup il future entra 1-2 volte al giorno.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 05-05-16 alle 21:25
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #5

    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    1,003
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    No Bergamin, funziona benissimo, mi sono spiegato male io.

    Come puoi vedere dal planning conditions, accade che:

    Il future entra long quando il delta 1% della strategia è minore di -500 euro
    il future entra short quando il delta 1% della strategia e maggiore di +500 euro

    In questo modo il delta 1% del future che vale circa 500 pareggia quello di strategia riportandomi delta neutrale. Inoltre il gamma è sul punto piu alto e diminuisce da qualsiasi parte vada il sottostante.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: gamma.PNG
Visite: 96
Dimensione: 40.9 KB
ID: 19930

    mediamente con questo setup il future entra 1-2 volte al giorno.

    Apo
    Perfetto allora, adesso ho capito, con una frequenza così si dovrebbe arrivare al risultato ipotizzato, bravo.

  6. #6

    Data Registrazione
    May 2010
    Messaggi
    155

    Thumbs up

    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    No Bergamin, funziona benissimo, mi sono spiegato male io.

    Come puoi vedere dal planning conditions, accade che:

    Il future entra long quando il delta 1% della strategia è minore di -500 euro
    il future entra short quando il delta 1% della strategia e maggiore di +500 euro

    In questo modo il delta 1% del future che vale circa 500 pareggia quello di strategia riportandomi delta neutrale. Inoltre il gamma è sul punto piu alto e diminuisce da qualsiasi parte vada il sottostante.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: gamma.PNG
Visite: 96
Dimensione: 40.9 KB
ID: 19930

    mediamente con questo setup il future entra 1-2 volte al giorno.

    Apo
    scusa Apo se non ho capito male , è un po' come entrare a copertura con il sottostante x proteggere o la put o la call in sofferenza, dove di norma si mette uno stop al future ad un certo punto se il sottostante torna sui suoi passi e qui se il delta 1% torna da +500 torna a zero , da cosa è compensata la perdita del mini dax !
    sicuramente ho frainteso o non capito bene, xrò vorrei capire !
    in ogni caso complimenti !!

  7. #7
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da MATTE607 Visualizza Messaggio
    scusa Apo se non ho capito male , è un po' come entrare a copertura con il sottostante x proteggere o la put o la call in sofferenza, dove di norma si mette uno stop al future ad un certo punto se il sottostante torna sui suoi passi e qui se il delta 1% torna da +500 torna a zero , da cosa è compensata la perdita del mini dax !
    sicuramente ho frainteso o non capito bene, xrò vorrei capire !
    in ogni caso complimenti !!
    Ciao Matteo, la perdita del mini dax è compensata dal theta che guadagna circa quanto perde il future per ogni oscillazione dell' 1% ma soprattutto è compensata dal piu sostanzioso vega che si supponga debba statisticamente scendere ( vedi vega in/out ). L' hedging con il future è necessario affinchè il delta 1% si mantenga sempre <= theta.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 06-05-16 alle 01:08
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #8

    Data Registrazione
    Jul 2012
    Messaggi
    674
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Matteo, la perdita del mini dax è compensata dal theta che guadagna circa quanto perde il future per ogni oscillazione dell' 1% ma soprattutto è compensata dal piu sostanzioso vega che si supponga debba statisticamente scendere ( vedi vega in/out ). L' hedging con il future è necessario affinchè il delta 1% si mantenga sempre <= theta.

    Apo
    Grande Apo complimenti

    Saluti Fab

  9. #9
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Matteo, la perdita del mini dax è compensata dal theta che guadagna circa quanto perde il future per ogni oscillazione dell' 1% ma soprattutto è compensata dal piu sostanzioso vega che si supponga debba statisticamente scendere ( vedi vega in/out ). L' hedging con il future è necessario affinchè il delta 1% si mantenga sempre <= theta.

    Apo
    Bravo Apo.
    Ne approfitto per ricordare che esiste il simulatore che proietta i prezzi nelle peggiori condizioni che vogliamo ipotizzare.
    I prezzi sono generati a deviazioni standard e quindi non lineari proprio per simulare anche dei gap.

    Io ho fatto una simulazione "cattiva" e ho visto così che la strategia ha un buon inizio e deve ora avere altri pezzi che la compongono: ad esempio si potrebbe pensare di rollare alcune opzioni in guadagno e/o proteggersi anche con opzioni.
    Si potrebbe pensare di trasformare il mini future in un sintetico e chiudere così solo una parte...

    Insomma avanti tutta che la strategia deve essere incrollabile.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Gatto.PNG‎
Visite: 77
Dimensione: 162.3 KB
ID: 19946  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #10
    L'avatar di poket9
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Località
    San severo
    Messaggi
    1,094
    Ciao Tiziano,
    posso chiederti il costo di iceberg....completo di tutti gli indicatori
    grazie


    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Bravo Apo.
    Ne approfitto per ricordare che esiste il simulatore che proietta i prezzi nelle peggiori condizioni che vogliamo ipotizzare.
    I prezzi sono generati a deviazioni standard e quindi non lineari proprio per simulare anche dei gap.

    Io ho fatto una simulazione "cattiva" e ho visto così che la strategia ha un buon inizio e deve ora avere altri pezzi che la compongono: ad esempio si potrebbe pensare di rollare alcune opzioni in guadagno e/o proteggersi anche con opzioni.
    Si potrebbe pensare di trasformare il mini future in un sintetico e chiudere così solo una parte...

    Insomma avanti tutta che la strategia deve essere incrollabile.
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.