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  1. #21
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    [QUOTE=Apocalips;88165]
    Allegato 19988

    /QUOTE]

    Qui si vede benissimo come sia sbagliato affermare che quando il sottostante scende la vola sale e viceversa.

    Spesso avviene, ma non è automatico!!

    Ecco perchè ho creato il Vega In Out e l'ince di volatilità anche per le azioni.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #22
    L'avatar di Apocalips
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    Aggiornamento del 26 maggio

    Arrivati al capolinea !!!....flat all su segnale Vega In Out

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    Riassumendo:
    Giorni a mercato : 16
    utile netto : circa 10.000 euro
    massimo margine richiesto : circa 70.000 euro
    consolidato totale del mini dax: -6500 euro
    interventi totali : 41 ( 2.5 medi al giorno )
    guadagno dal theta: circa 11.500 euro
    guadagno dal vega : circa 7000 euro ( notevole )
    guadagno dal delta : -2000 euro



    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 26-05-16 alle 11:56
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  3. #23
    L'avatar di poket9
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    Domanda: ma il forecast map cambia tutti i giorni oppure è una figura più o meno statica.........anche perchè lo schema del dpd di un indice non cambia !!!
    grazie
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  4. #24
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
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    Riassumendo:
    Giorni a mercato : 16
    utile netto : circa 10.000 euro
    massimo margine richiesto : circa 70.000 euro
    consolidato totale del mini dax: -6500 euro
    interventi totali : 41 ( 2.5 medi al giorno )
    guadagno dal theta: circa 11.500 euro
    guadagno dal vega : circa 7000 euro ( notevole )
    guadagno dal delta : -2000 euro



    Apo
    Bravo Apo, complimenti per la strategia: come un Top Gun hai utilizzato astuzia, perizia e le armi a disposizione!!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #25

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Arrivati al capolinea !!!....flat all su segnale Vega In Out

    Riassumendo:
    Giorni a mercato : 16
    utile netto : circa 10.000 euro
    massimo margine richiesto : circa 70.000 euro
    consolidato totale del mini dax: -6500 euro
    interventi totali : 41 ( 2.5 medi al giorno )
    guadagno dal theta: circa 11.500 euro
    guadagno dal vega : circa 7000 euro ( notevole )
    guadagno dal delta : -2000 euro



    Apo


    Ciao,
    ho seguito il tuo progetto (pur non avendo ancora ben capito come usare l'hedging che credo sia per ora troppo da specialisti e quindi al di là delle mie possibilità), che è andato alla grande.

    Vorrei chiedere qualche chiarimento sulle differenze importanti rispetto alla strategia indicata come canonica:
    1. timeframe giornaliero (tu hai scelto il 4 ore)
    2. opzioni solo vendute con delta da scegliere sullo 0,20 (tu hai preso dei delta attorno a 0,38 per le vendute e hai anche comprato ATM metà quantità)
    3. scadenza lontanissima, anni (tu hai preso una vicinissima settimane)


    Sarebbe utile capire di più su queste differenze per poter utilizzare con maggior flessibilità e forse facilità questa strategia così promettente.

    Grazie,
    Alberto

    P.S. io ho provato un vega in - vega out molto lontano con esiti purtroppo molto diversi (cioè senza gain in volatilità nonostante fosse arrivato a -2 di Zscore) e voglio capire al meglio invece come fare a farla rendere.

  6. #26
    L'avatar di Apocalips
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    Questa strategia delta neutrale era stata montata soprattutto per verificare quanto vantaggio può portare in termini monetari e di gestione la volatilità implicita se presa a livelli statisticamente favorevoli e per questo motivo e solo per questo mi sono avvalso del plug in Vega In Vega Out. Sottolineo che non è una replica di quella spiegata a Milano.

    La quantità e la moneyness delle opzioni sia vendute che comprate è stata scelta in modo tale che il gamma 1% di strategia rimanesse entro valori accettabili e il theta fosse uguale almeno al delta 1% del nini dax in modo tale da recuperare in un sol giorno un eventuale consolidato negativo del compro alto e vendo basso.
    Il tutto comandato da un planning che quindi mi portava a delta zero ogni qual volta il delta 1% di strategia uguagliava quello di un contratto minidax circa 500 euro.

    In questo tipo di strategia è molto importante, come dimostrato, non avere la volatilità contro altrimenti appesantisco il lavoro del theta finalizzato a recuperare quanto perso dall' hedging rischiando così di non chiudere anzitempo come ho fatto io e di portare tutto a scadenza con concrete possibilità di guadagnare solo l'interesse privo di rischio tipico di un hedging istituzionale

    Appena la vola tornerà sopra i 2 zscore e me li crossa dall'alto ne aprirò un altra.


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 01-06-16 alle 00:12
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #27

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    Questa strategia delta neutrale era stata montata soprattutto per verificare quanto vantaggio può portare in termini monetari e di gestione la volatilità implicita se presa a livelli statisticamente favorevoli e per questo motivo e solo per questo mi sono avvalso del plug in Vega In Vega Out. Sottolineo che non è una replica di quella spiegata a Milano.
    [...]

    Apo

    Ok, quindi è un uso del vega in out come segnale, ma con strategia differente.

    Grazie mille!

    ALberto

  8. #28
    L'avatar di Apocalips
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    ......Appena la vola tornerà sopra i 2 zscore e me li crossa dall'alto ne aprirò un altra.

    Apo
    Eccoci qua, il Vega In Out a 4 ore è nuovamente in posizione favorevole e ci da il via per aprirne un altra
    vediamo come procede.

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    ...e affidiamo il controllo al seguente planning:
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    ..e prima che chiudono le opzioni acquisiamo la superfice di volatilità in modo da far lavorare bene l'emaker dopo la chiusura.


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 07-06-16 alle 16:20
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #29
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    ..e prima che chiudono le opzioni acquisiamo la superfice di volatilità in modo da far lavorare bene l'emaker dopo la chiusura.


    Apo
    Ottima osservazione APO!!!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #30

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    Eccoci qua, il Vega In Out a 4 ore è nuovamente in posizione favorevole e ci da il via per aprirne un altra
    vediamo come procede.

    Apo

    Ipotizzando di farne una a dimensioni lilliput, diciamo 1 comprata e 2 vendute per parte, si può pensare di controllare il delta con altre opzioni?
    Quale scegliereste e perché?
    Considerazioni e controindicazioni?

    Vorrei provare anch'io in paper almeno una volta, ma con una possibilità di metterla a mercato reale prima o poi.


    Ciao,
    ALberto

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