1. #1

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    Dubbio Ratio A/B e calcolo at-now

    Allego immagino dell'Overspread: sottostanti Mediolanum (asset A) e Prysmian (sottostante B).
    Il ratio A/B è di 2.895, però i delta 1% sono simili con entrambi in quantità 1: Mediolanum (8.48) e Prysmian (-7.41).
    Dove sbaglio?

    Per il calcolo at-now, nonostante abbia impostato il caso "worst" in entrambe le strategie, su 4 opzioni solo la prima di Prysmian fa il calcolo peggiore. Anche qui dove sbaglio?

    Grazie in anticipo
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  2. #2
    L'avatar di Eligio Turi
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    Citazione Originariamente Scritto da Francesco Visualizza Messaggio
    Allego immagino dell'Overspread: sottostanti Mediolanum (asset A) e Prysmian (sottostante B).
    Il ratio A/B è di 2.895, però i delta 1% sono simili con entrambi in quantità 1: Mediolanum (8.48) e Prysmian (-7.41).
    Dove sbaglio?

    Per il calcolo at-now, nonostante abbia impostato il caso "worst" in entrambe le strategie, su 4 opzioni solo la prima di Prysmian fa il calcolo peggiore. Anche qui dove sbaglio?

    Grazie in anticipo
    Ciao Francesco.
    Devi considerare che nell'Overspread il ratio è riferito al sottostante.
    Se operi con le opzioni, invece, devi fare riferimento al lotto ( ossia al numero delle azioni relative al sottostante ) che l'opzione governa.

    Nel tuo caso una opzione Mediolanum governa 500 azioni, mentre una opzione Prysmian ha un lotto di 100 azioni come sottostante.
    Ecco perchè la variazione di 1% di delta è quasi simile nelle due strategie.

    Per il caso worst lascio ad altri la parola.
    Ultima modifica di Eligio Turi; 24-08-16 alle 22:07
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  3. #3

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    Ciao Eligio e grazie per la risposta. In effetti per quanto riguarda la pesatura poi sono andato a rileggermi il capitolo del libro (Repetita iuvant ) e vedo che la pesatura che ho adottato è quasi-giusta, dico quasi perchè i delta 1% sono dentro la tolleranza del 20%, mentre i due delta singoli di strategia, moltiplicati per il rapporto di pesatura, non stanno dentro alla tolleranza del 20% e infatti BeeTrader mi dà il messaggio di ripesarli.
    Quindi la domanda che mi faccio è: è giusta la pesatura che ho fatto guardando il delta 1%, anche se il rapporto dei delta singoli di strategia si avvicina ma non sta nella tolleranza?
    PS Se sono troppo precisino tipo "bilancino del farmacista", ditemelo pure

  4. #4
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Francesco Visualizza Messaggio
    Ciao Eligio e grazie per la risposta. In effetti per quanto riguarda la pesatura poi sono andato a rileggermi il capitolo del libro (Repetita iuvant ) e vedo che la pesatura che ho adottato è quasi-giusta, dico quasi perchè i delta 1% sono dentro la tolleranza del 20%, mentre i due delta singoli di strategia, moltiplicati per il rapporto di pesatura, non stanno dentro alla tolleranza del 20% e infatti BeeTrader mi dà il messaggio di ripesarli.
    Quindi la domanda che mi faccio è: è giusta la pesatura che ho fatto guardando il delta 1%, anche se il rapporto dei delta singoli di strategia si avvicina ma non sta nella tolleranza?
    PS Se sono troppo precisino tipo "bilancino del farmacista", ditemelo pure
    Ciao,
    mi accodo alla giusta risposta di Eligio. Si direi che è giusta, avendo solo un contratto non puoi essere troppo preciso perchè la correzione minima che puoi fare è il raddoppio della posizione. Se ad esempio ne avessi 10, allora potresti aggiungere 1 o 2 contratti per bilanciare alla perfezione.
    Per quanto riguarda il calcolo Worst ci sono due possibilità su Iceberg presumo fosse solo un problema di aggiornamento dati, cioè che Iceberg fosse in attesa della ricezione di un prezzo valido.

    Magari verifica se questo comportamento si verifica ancora.

    Ciao Ciao

  5. #5

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    Grazie Andrea, per il calcolo dell'at-now ho risolta cambiando l'impostazione da worst a last e poi ancora worst e ora il calcolo è giusto

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