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  1. #1

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    Question DAX 1m 80% profitable e 3,3 di profit factor: dove sbaglio?

    buongiorno,
    da qualche tempo mi sto cimentando nei TS. Mi "alleno" prendendo parecchio spunto dai meravigliosi post di questo forum.

    Ad esempio ho provato a mettere il TRIX "alla APO" (che "vede" la pendenza) con il supertrend.
    Ho ottimizzato il tutto sul dax a 1 m (3000barre) e il risultato non sembra affatto male ma ho qualche domanda da porre.

    Dal punto di vista statistico, è valido questo backtest?
    come potrei migliorare l'efficienza di entrata e uscita, unico valore ancora sotto gli standard di Tiziano Cagalli? (>80%)
    il valore ottimizzato migliore di takeprofit è 80 ma sembra basso. Con impostato "80" mi restituiva un profit factor che supera 15: avendo il dubbio che non fosse un dato realistico l'ho portato a 200, ho fatto bene?

    Il binomio trix supertrend, credo proprio per la semplicità, funziona anche sullo stoxx (1m) ma peggiora tantissimo a TF più alti. Qualcuno ha suggerimenti per "rifinire" il codice?
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    Ultima modifica di framzero; 16-09-16 alle 16:49

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da framzero Visualizza Messaggio
    buongiorno,
    da qualche tempo mi sto cimentando nei TS. Mi "alleno" prendendo parecchio spunto dai meravigliosi post di questo forum.

    Ad esempio ho provato a mettere il TRIX "alla APO" (che "vede" la pendenza) con il supertrend.
    Ho ottimizzato il tutto sul dax a 1 m (3000barre) e il risultato non sembra affatto male ma ho qualche domanda da porre.

    Dal punto di vista statistico, è valido questo backtest?
    come potrei migliorare l'efficienza di entrata e uscita, unico valore ancora sotto gli standard di Tiziano Cagalli? (>80%)
    il valore ottimizzato migliore di takeprofit è 80 ma sembra basso. Con impostato "80" mi restituiva un profit factor che supera 15: avendo il dubbio che non fosse un dato realistico l'ho portato a 200, ho fatto bene?

    Il binomio trix supertrend, credo proprio per la semplicità, funziona anche sullo stoxx (1m) ma peggiora tantissimo a TF più alti. Qualcuno ha suggerimenti per "rifinire" il codice?
    Il risultato è assolutamente reale perchè il tuo sistema lavora in take profit e quindi quel determinato prezzo lo ha fatto veramente e non importa quando (nel time frame selezionato) poichè non è un Trailing stop che risente della differenza temporale dei prezzi che si trovano sulla stessa barra.
    L'unico fatto che non è certo è se il TUO contratto sarebbe stato eseguito, ovvero se messo sul book dal sistema, ha avuto o meno il tempo di essere eseguito.
    Per ovviare a questo dubbio meglio inserire un valore di slippage (così si chiama la differenza tra il prezzo inviato e quello eseeguito).
    Mettine uno peggiorativo, magari osservando la velocità di contrattazione del book e così sei tranquillo che se dovesse andare diversamente....andrebbe soloo meglio!
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Il risultato è assolutamente reale perchè il tuo sistema lavora in take profit e quindi quel determinato prezzo lo ha fatto veramente e non importa quando (nel time frame selezionato) poichè non è un Trailing stop che risente della differenza temporale dei prezzi che si trovano sulla stessa barra.
    L'unico fatto che non è certo è se il TUO contratto sarebbe stato eseguito, ovvero se messo sul book dal sistema, ha avuto o meno il tempo di essere eseguito.
    Per ovviare a questo dubbio meglio inserire un valore di slippage (così si chiama la differenza tra il prezzo inviato e quello eseeguito).
    Mettine uno peggiorativo, magari osservando la velocità di contrattazione del book e così sei tranquillo che se dovesse andare diversamente....andrebbe soloo meglio!
    Il test l'ho fatto settando lo slippage 1. Abbastanza a caso. Come mi posso regolare per rendere realistico il test su dax, stoxx e ftse?

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da framzero Visualizza Messaggio
    Il test l'ho fatto settando lo slippage 1. Abbastanza a caso. Come mi posso regolare per rendere realistico il test su dax, stoxx e ftse?
    1 punto di slippage è realistico su tutti e tre i future.

    In pratica scrivendo 1 tick di slippage significa che potresti inviare l'ordine di uscita a Market perdendo così lo spread tra bid e ask che è appunto di 1 tick.

    Se il tuo sistema prevede l'entrata "così o peggio" e uscita "così o meglio" (ordine stop in entrata e ordine limite in uscita) allora la valutazione ad 1 tick è valida, lo è un pò meno se entrambe le condizioni sono dello stesso tipo poichè:


    • nel caso di ordine limite potresti non essere servito perchè il prezzo viene fatto ma non vengono scambiati contratti sufficienti per essere serviti e quindi potresti, nello scenario reale non essere nemmeno a mercato oppure non essere uscito;
    • nel caso di ordine stop hai la certezza di essere sia entrato che uscito ma allora devi inserire uno slippage di 2 tick. Sei tu che vai a colpire e non aspetti di essere eseguito.


    Una uscita a target per essere veramente efficace dovrebbe essere calcolata appena entrati nel trade e posizionarsi nel book già al prezzo calcolato.
    In pratica la condizione di uscita deve sempre essere vera al prezzo di entrata più il gain. In questo modo appena entri viene inviato l'ordine di uscita che è Limite.

    Concludo, si fanno i backtest con le varie simulazioni e poi si prova un periodo di front test (mercato reale ma simulato) e si vede come e se aggiustare. Se il broker non permette un portafoglio simulato allora si prova con 1 azione su un titolo scambiato (qui però c'è il costo delle commissioni ma è un pedaggio che è meglio pagare piuttosto di trovarsi in difficoltà con contratti future di valore alto.)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

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    Thumbs up visto che sei tanto disponibile...

    Grazie mille per la spiegazione che mi ha chiarito molto. E' tutto oggi, però, che non capisco in che modo posso specificare il tipo di ordine in entrata e uscita con lo script. Sul manuale non vedo riferimenti... O forse mi sfuggono? Bisogna forse passare da un'altra funzione?

    Grazie mille dei chiarimenti, sono veramente preziosi.

    Non vedo l'ora di testare in front test questo TS.

    Francesco

  6. #6

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    slippage

    credo di avere un problema con lo slippage. Imposto 1 ma nel report mi segna 0. Come mai?
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  7. #7
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da framzero Visualizza Messaggio
    Grazie mille per la spiegazione che mi ha chiarito molto. E' tutto oggi, però, che non capisco in che modo posso specificare il tipo di ordine in entrata e uscita con lo script. Sul manuale non vedo riferimenti... O forse mi sfuggono? Bisogna forse passare da un'altra funzione?

    Grazie mille dei chiarimenti, sono veramente preziosi.

    Non vedo l'ora di testare in front test questo TS.

    Francesco
    Ciao,
    ti rispondo io perchè papà è fuori per qualche giorno: il discorso che fa Tiziano sui tipi di ordine riguarda l'operatività in manuale, che è quella che devi riprodurre il più fedelmente possibile in un TS. Per quanto riguarda gli ordini generati in automatico vengono sempre inviati ordine MARKET in modo da essere sicuro che l'ordine venga sempre eseguito (magari 1 tick o raramente 2 ticks peggio). Ed è proprio per questo motivo che nel backtest è presento lo slippage.

    Ciao Ciao

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