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    Question DAX 1m 80% profitable e 3,3 di profit factor: dove sbaglio?

    buongiorno,
    da qualche tempo mi sto cimentando nei TS. Mi "alleno" prendendo parecchio spunto dai meravigliosi post di questo forum.

    Ad esempio ho provato a mettere il TRIX "alla APO" (che "vede" la pendenza) con il supertrend.
    Ho ottimizzato il tutto sul dax a 1 m (3000barre) e il risultato non sembra affatto male ma ho qualche domanda da porre.

    Dal punto di vista statistico, è valido questo backtest?
    come potrei migliorare l'efficienza di entrata e uscita, unico valore ancora sotto gli standard di Tiziano Cagalli? (>80%)
    il valore ottimizzato migliore di takeprofit è 80 ma sembra basso. Con impostato "80" mi restituiva un profit factor che supera 15: avendo il dubbio che non fosse un dato realistico l'ho portato a 200, ho fatto bene?

    Il binomio trix supertrend, credo proprio per la semplicità, funziona anche sullo stoxx (1m) ma peggiora tantissimo a TF più alti. Qualcuno ha suggerimenti per "rifinire" il codice?
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    Ultima modifica di framzero; 16-09-16 alle 16:49

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