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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Calendar vega in-out volante su Stoxx50

    Lunedi ho provato a costruirne uno vega negativo su segnale in-out tarato a 4 ore e devo dire che è andato bene
    Una diminuzione di circa 2 punti di volatilità mi ha alzato l' atnow e il payoff e oggi si puo chiudere:

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    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 17-11-16 alle 12:03
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2

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    Ciao Apo una domanda,
    sé l'avessi fatto io, per il profilo commissionale che mi ritrovo, le commissioni avrebbero inciso
    60x5= 300 euro entrata e
    60x5= 300 euro in uscita
    totale 600 euro.

    Immagino che nel tuo caso non incidano cosi tanto

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da antoniokk Visualizza Messaggio
    Ciao Apo una domanda,
    sé l'avessi fatto io, per il profilo commissionale che mi ritrovo, le commissioni avrebbero inciso
    60x5= 300 euro entrata e
    60x5= 300 euro in uscita
    totale 600 euro.

    Immagino che nel tuo caso non incidano cosi tanto
    scusa se mi intrometto nelle tue cose, ma che intermediario usi per pagare 60€ di commissioni x contratto? Forse è il caso che ti cerchi qualche altro broker, per quanto riguarda le commissioni (magari è soddisfacente per altre cose tanto da pagare commissioni di negoziazione così elevate)

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da luizer Visualizza Messaggio
    scusa se mi intrometto nelle tue cose, ma che intermediario usi per pagare 60€ di commissioni x contratto? Forse è il caso che ti cerchi qualche altro broker, per quanto riguarda le commissioni (magari è soddisfacente per altre cose tanto da pagare commissioni di negoziazione così elevate)
    60 sono il numero delle operazioni fatte per aprire la posizione, per le quali pagherebbe 5 €uro a contratto, quindi 300 €uro, e 60 sono per l'operazione di chiusura.
    Quindi 300 + 300 farebbe 600.

    Ciao

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Lunedi ho provato a costruirne uno vega negativo su segnale in-out tarato a 4 ore e devo dire che è andato bene
    Una diminuzione di circa 2 punti di volatilità mi ha alzato l' atnow e il payoff e oggi si puo chiudere:

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    Apo
    Ciao Apocalips.
    Sono interessato alla tua opewrazione che hai posto e la sto riproducendo in paper. Io non ho dimestichezza con i calendar, ma ti chiedo se puoi spiegarci l'operazione cpome è nata, come si è sviluppata, cosa hai analizzato prima di farla; sarebbe utile come didattica.
    Se e quando vorrai e potrai. Grazie
    gigi

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da luizer Visualizza Messaggio
    Ciao Apocalips.
    Sono interessato alla tua opewrazione che hai posto e la sto riproducendo in paper. Io non ho dimestichezza con i calendar, ma ti chiedo se puoi spiegarci l'operazione cpome è nata, come si è sviluppata, cosa hai analizzato prima di farla; sarebbe utile come didattica.
    Se e quando vorrai e potrai. Grazie
    gigi
    La trovi sia a questo indirizzo che nelle varie fasi in cui Tiziano l'ha proposta sotto il nome "vediamo come va a finire" (la ripropone per 4 settimane!)

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Lunedi ho provato a costruirne uno vega negativo su segnale in-out tarato a 4 ore e devo dire che è andato bene
    Una diminuzione di circa 2 punti di volatilità mi ha alzato l' atnow e il payoff e oggi si puo chiudere:

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    Apo
    Ciao Apo
    provo a postare questa doppia strategia su Unicredito in paper dato che i prezzi delle ITM su scadenza dicembre erano "para"normali o non c'erano dato il - 5 che stava facendo il titolo a quell'ora.
    Volevo avere un'opinione sui limiti/opportunità della strategia secondo il tuo punto di vista ( e ovviamente anche quello degli altri).
    Grazie.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

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  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da bruno Visualizza Messaggio
    60 sono il numero delle operazioni fatte per aprire la posizione, per le quali pagherebbe 5 €uro a contratto, quindi 300 €uro, e 60 sono per l'operazione di chiusura.
    Quindi 300 + 300 farebbe 600.

    Ciao
    sCUSAMI. AVEVO INTESO CHE FOSSERO 60 EURO X 5 CONTRATTI INSERITI.

    ciao ciao

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    La trovi sia a questo indirizzo che nelle varie fasi in cui Tiziano l'ha proposta sotto il nome "vediamo come va a finire" (la ripropone per 4 settimane!)
    Grazie per l'indicazione. Ho visto sommariamente ma da domani ci studio al link che mi hai indicato.

    ciao ciao

    gigi

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da bruno Visualizza Messaggio
    Ciao Apo
    provo a postare questa doppia strategia su Unicredito in paper dato che i prezzi delle ITM su scadenza dicembre erano "para"normali o non c'erano dato il - 5 che stava facendo il titolo a quell'ora.
    Volevo avere un'opinione sui limiti/opportunità della strategia secondo il tuo punto di vista ( e ovviamente anche quello degli altri).
    Grazie.
    Bruno, da quello che insegna Tiziano è meglio non usare l'ITM se sei uno smile con una volatilità che parte da 70% poichè i MM applicano più spread.
    Lo stesso risultato ma con molto meno spread e forse più vola lo ottieni facendo il contrario sulle vendute: Call 2,5 e Put 1,55

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