Discussione: operativitÓ oraria

  1. #1

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    operativitÓ oraria

    salve a tutti, ho alcune domande da porre ai ý pi¨ esperti:
    1) se voglio una operativitÓ del TS in certi orari della giornata, come posso scrivere lo script? io ho provato a impostare lo script in questo modo:
    INPUTS: @1minEntryTime(1000), @1maxEntryTime(1500), @2minEntryTime(1600), @2maxEntryTime(2115); mi da come risposta, una volta settati, "excellent" ma, inviandolo in backtest, non fa nessuna operazione?
    2) se volessi impostare un filtro in un TS che escluda la operativitÓ in determinati giorni della settimana (ad esempio non operi tutti i martedi e giovedi), come posso scriverlo?
    3)se volessi subordinare un ingresso di un signal in un TS, su qualsiasi TF, ad una condizione di volatilitÓ osservata su un certo numero di barre precedenti l'ingresso (ad esempio entra solo se la differenza tra l'apertura di 5 barre precedenti e il close della barra precedente Ŕ inferiore al 50% della differenzza tra high e low delle medesime barre), come dovrei scrivere?
    Spero che siano comprensibili.
    grazie mille per il supporto

  2. #2
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da viser12000 Visualizza Messaggio
    salve a tutti, ho alcune domande da porre ai ý pi¨ esperti:
    1) se voglio una operativitÓ del TS in certi orari della giornata, come posso scrivere lo script? io ho provato a impostare lo script in questo modo:
    INPUTS: @1minEntryTime(1000), @1maxEntryTime(1500), @2minEntryTime(1600), @2maxEntryTime(2115); mi da come risposta, una volta settati, "excellent" ma, inviandolo in backtest, non fa nessuna operazione?
    2) se volessi impostare un filtro in un TS che escluda la operativitÓ in determinati giorni della settimana (ad esempio non operi tutti i martedi e giovedi), come posso scriverlo?
    3)se volessi subordinare un ingresso di un signal in un TS, su qualsiasi TF, ad una condizione di volatilitÓ osservata su un certo numero di barre precedenti l'ingresso (ad esempio entra solo se la differenza tra l'apertura di 5 barre precedenti e il close della barra precedente Ŕ inferiore al 50% della differenzza tra high e low delle medesime barre), come dovrei scrivere?
    Spero che siano comprensibili.
    grazie mille per il supporto
    1) I nomi delle variabili e degli inputs dovrebbero sempre iniziare con un carattere alfabetico, non con un numero. Le suggerisco di modificare la sua riga degli input in questo modo:
    INPUTS: @minEntryTime1(1000), @maxEntryTime1(1500),  @minEntryTime2(1600), @maxEntryTime2(2115)
    All'interno dello script, dovrÓ calcolare questa condizione:
    SET condizioneOraria = ((TIME >= @minEntryTime1) AND (TIME <= @maxEntryTime1)) OR ((TIME >= @minEntryTime2) AND (TIME <= @maxEntryTime2))
    DovrÓ successivamente includere questa condizione in quella normale di entrata dello script.

    2) Pu˛ usare la variabile predefinita DAYOFWEEK, che restituisce un valore numerico compreso tra 0 e 6, dove 0=Domenica e 6=Sabato

    3) Seguendo il suo esempio, potrebbe usare:

    SET diff_high_low = HIGH - LOW
    SET diff_open = ABS(OPEN - REF(CLOSE, 1))
    SET bar_ok = diff_open <= (diff_high_low / 2.0)
    SET condizione_conteggio_barre = NOT bar_ok
    SET numero_barre_ok = LASTIF(condizione_conteggio_barre)
    SET entrata_abilitata = IF(numero_barre_ok > 5, TRUE, FALSE)
    Max Francario

  3. #3

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    Grazie Max,
    per la tempestivitÓ e la comprensione, per˛ avrei alcune cose da aggiungere:
    - quanto alla variabile predefinita DAYOFWEEK, io la imposto per tutti i giorni della settimana, tranne per il giovedi, in cui non voglio operare, ma il sistema esegue cmq i segnali anche di giovedý?
    - quanto al punto 3, consistente in un filtro per filtrare i segnali (ad esempio entra solo se la differenza tra l'apertura di 5 barre precedenti e il close della barra precedente Ŕ inferiore al 50% della differenza tra high e low delle medesime barre), io la inserisco nello script ma non noto nessuna differenza nell'operativitÓ tra la versione precedente del signal e quella con l'aggiunta di questo filtro? Cosa sbaglio?
    Infine, un'altra domanda sganciata dalle precedenti:
    ieri ho eseguito in real time un segnale sul beebobao, TF a 15 minuti, sul mini dax e mi ha dato l'eseguito , in close di barra, alle 15.45, al prezzo di 11.131. Adesso nel fare un backtest, sullo stesso TF, con impostazioni settate su "distribuzione normale", mi da l'eseguito alle ore 16.00, al prezzo di 11141. Come mai?

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da viser12000 Visualizza Messaggio
    Grazie Max,
    per la tempestivitÓ e la comprensione, per˛ avrei alcune cose da aggiungere:
    - quanto alla variabile predefinita DAYOFWEEK, io la imposto per tutti i giorni della settimana, tranne per il giovedi, in cui non voglio operare, ma il sistema esegue cmq i segnali anche di giovedý?
    - quanto al punto 3, consistente in un filtro per filtrare i segnali (ad esempio entra solo se la differenza tra l'apertura di 5 barre precedenti e il close della barra precedente Ŕ inferiore al 50% della differenza tra high e low delle medesime barre), io la inserisco nello script ma non noto nessuna differenza nell'operativitÓ tra la versione precedente del signal e quella con l'aggiunta di questo filtro? Cosa sbaglio?
    Infine, un'altra domanda sganciata dalle precedenti:
    ieri ho eseguito in real time un segnale sul beebobao, TF a 15 minuti, sul mini dax e mi ha dato l'eseguito , in close di barra, alle 15.45, al prezzo di 11.131. Adesso nel fare un backtest, sullo stesso TF, con impostazioni settate su "distribuzione normale", mi da l'eseguito alle ore 16.00, al prezzo di 11141. Come mai?
    Se il DayOFWEEK non Ŕ impostato per il giovedý, non eseguirÓ nulla.
    Per l backtest: sul grafico su cui stai facendo il back test il close della barra citata a che valore corrisponde? (posta immagine con crosshair) ma come Ŕ impostata la regola di uscita? C'Ŕ forse un trailing, un target?

    Sarebbe utile se riuscissi a copiare e incollare qui il tuo listato cosý si potrebbe ragionare su cose scritte e ti faremo meno domande
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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