Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    338

    incidenza volatilità su curva at now

    Dopo aver letto alcune discussioni sulla curva at-now, spero di aver compreso bene tutte le evoluzioni che essa può avere...
    ma siccome niubbo ancora sono volevo avere conferma...
    posto di avere (per es.) una situazione come quella in allegato, sono giuste queste affermazioni?

    a)in caso di aumento o diminuzione di volatilità la curva at-now si può alzare o abbassare, ma mantiene sempre la figura attuale, avvicinandosi però, con il passare del tempo alla curva del payoff, fino a coincidere con essa alla scadenza

    b)in caso di aumento di volalità la curva at-now si alza visto che la strategia è vega positivo

    c)in caso di diminuzione di volatilità la curva at-now si abbassa visto che la strategia è vega positivo
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: ES50-Bear_put_spr+call_backs-p3.jpg‎
Visite: 17
Dimensione: 191.6 KB
ID: 21326  

  2. #2
    L'avatar di poket9
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Località
    San severo
    Messaggi
    1,094
    E' corretto nella porzione di funzione vega positivo (cioè a salire!!).....ma la strategia è vega positivo se l'indice sale....ma se scende e la volatilità sale l'at now si abbassa !!


    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Dopo aver letto alcune discussioni sulla curva at-now, spero di aver compreso bene tutte le evoluzioni che essa può avere...
    ma siccome niubbo ancora sono volevo avere conferma...
    posto di avere (per es.) una situazione come quella in allegato, sono giuste queste affermazioni?

    a)in caso di aumento o diminuzione di volatilità la curva at-now si può alzare o abbassare, ma mantiene sempre la figura attuale, avvicinandosi però, con il passare del tempo alla curva del payoff, fino a coincidere con essa alla scadenza

    b)in caso di aumento di volalità la curva at-now si alza visto che la strategia è vega positivo

    c)in caso di diminuzione di volatilità la curva at-now si abbassa visto che la strategia è vega positivo
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.