Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1

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    Mi servirebbe una consulenza tecnica.

    Ciao a tutti.

    Mi servirebbe un aiutino perchè ancora questo discorso della differenza tra future ed indice non la riesco proprio a digerire .

    In una strategia di questo tipo.....

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    Se io mi volessi girare long verso il trend usando il future otterrei questo .....

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    o per effetto di questa differenza otterrei questo ?

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    La strategia è stata aperta a meta' febbraio circa con scadenza maggio. Il future naturalmente sarebbe quello con scadenza giugno.
    Quale sarebbe il payoff da considerare ? Grazie infinite a chi vorra' aiutarmi.

    Saluti Fab

  2. #2
    L'avatar di fonzie
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    Speriamo che Tiziano implementi anche su Fiuto Beta , la put-call Parity in maniera da avere l'esatto payoff.


    Io la risolvo usando un foglio apposito fatto in Excel.

    Ciao.



    http://www.playoptions.it/vbforum/at...4&d=1333447690
    Ultima modifica di fonzie; 27-04-17 alle 00:52
    La prima regola è non perdere.
    La seconda è non scordare la prima.
    (W. Buffett)

  3. #3

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    Help please

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fab62 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.

    Mi servirebbe un aiutino perchè ancora questo discorso della differenza tra future ed indice non la riesco proprio a digerire .

    In una strategia di questo tipo.....

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    Se io mi volessi girare long verso il trend usando il future otterrei questo .....

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    o per effetto di questa differenza otterrei questo ?

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ID: 21499

    La strategia è stata aperta a meta' febbraio circa con scadenza maggio. Il future naturalmente sarebbe quello con scadenza giugno.
    Quale sarebbe il payoff da considerare ? Grazie infinite a chi vorra' aiutarmi.

    Saluti Fab
    Se metti il future nella strategia perdi la differenza in punti tra lui e l'indice.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fonzie Visualizza Messaggio


    Io la risolvo usando un foglio apposito fatto in Excel.

    Ciao.


    Perfetto bravo!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se metti il future nella strategia perdi la differenza in punti tra lui e l'indice.
    Quindi ne deduco che il payoff finale sia questo.....

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    e che in questo periodo dell'anno con 70/80 punti tra indice e future sia impossibile girare la posizione a favore del trend :(

    Grazie mille Tiziano ....gentilissimo come sempre.

    Saluti Fab

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