Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1

    Data Registrazione
    Aug 2017
    Messaggi
    52

    EUROSTOXX - Aiutino per strategia in sofferenza

    Buongiorno a tutti,

    chiedo scusa se il mio linguaggio sarà semplice e privo di tecnicismi, ma ho ancora poca esperienza e sto cercando di imparare.
    Un paio di settimane fa, poiché avevo una visione lateral-ribassista dell'indice EUROSTOXX 50 (forse sbagliando) ho impiantato un ratio spread di cui vi mostro la figura:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1 leg.png
Visite: 32
Dimensione: 191.4 KB
ID: 21944

    avevo già in mente, se il mercato continuasse a salire, di fare una seconda gamba correttiva, aumentando il payoff sul lato destro. Siccome così è andata, ho provveduto all'installazione di questa:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2 leg.png
Visite: 24
Dimensione: 230.0 KB
ID: 21945

    Adesso il problema è stabilire cosa fare se, come temo, il mercato continui a salire e mi rompa il BEP al rialzo, che attualmente è collocato attorno ai 3660. Avrei elaborato un paio di ipotesi, ma nessuna mi soddisfa appieno.

    La prima è una vendita di put secca un po' ITM, che apra un po' di spazio davanti in salita. Il problema è che il ribasso a quel punto viene compromesso. Se poi l'indice inizia a stornare, non saprei cosa fare:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: ipotesi3-1.png
Visite: 11
Dimensione: 205.9 KB
ID: 21946

    Altrimenti, ipotesi un po' più complicata, acquistare delle call quasi ATM finanziate da put OTM per lasciare più spazio ad un rialzo:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: ipotesi3-2.png
Visite: 16
Dimensione: 48.1 KB
ID: 21947

    Anche in questo caso, però, se arriva uno storno improvviso e forte, sarei un bel po' nei guai.

    Qualche anima pia avrebbe da darmi qualche suggerimento per apportare delle migliorìe un po' meglio di queste?
    Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
    Saluti

    lele

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,159
    Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,



    Altrimenti, ipotesi un po' più complicata, acquistare delle call quasi ATM finanziate da put OTM per lasciare più spazio ad un rialzo:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: ipotesi3-2.png
Visite: 16
Dimensione: 48.1 KB
ID: 21947

    Anche in questo caso, però, se arriva uno storno improvviso e forte, sarei un bel po' nei guai.

    Qualche anima pia avrebbe da darmi qualche suggerimento per apportare delle migliorìe un po' meglio di queste?
    Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
    Saluti

    lele

    Meglio che invii la figura in condivisione .... noi non abbiamo i prezzi di carico e le quantità.
    Comunque eviterei delle modifiche che ti facciano inclinare molto la curva rossa, come nella tua ultima ipotesi... che già non ti piace.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Aug 2017
    Messaggi
    52
    Buonasera Tiziano, e grazie mille per la tua attenzione.
    Ho condiviso la strategia su fiuto beta, si chiama "aiutino strategia EUROSTOXX".

    A presto!
    lele

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,159
    Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
    Buonasera Tiziano, e grazie mille per la tua attenzione.
    Ho condiviso la strategia su fiuto beta, si chiama "aiutino strategia EUROSTOXX".

    A presto!
    lele
    Figurati!

    Te l'ho rimandata.

    Il problema è che sei andato ITM con le Call. Si doveva corerggere prima.
    Ad ogni modo:

    1) semplificazione = togliere tutte le cose inutili sino a quando il consolidato è circa a zero (+ 76)
    2) mossa che non ci metta in situazioni peggiori e dove il rischio sia determinato e con curva dell'AT NOW positiva da entrambe le direzioni

    3) quella più importante = se va a destra venderai una CALL 3850 ad un prezzo NON inferiore a quello attuale, se va verso sinistra venderai una PUT strike 3350 ad un prezzo NON inferiore a quello attuale. In linea di massima dovrebbe coincidere con il prezzo nei due punti peggiori dell'attuale PayOFF (3500 e 3700)

    In questo modo quello che otterremo sarà incassare un premio tale che porti in alto il PayOFF quanto basta per uscire ad una cifra accettabile. Vedi tu con delle prove quanto dovrebbero quotare e poi attendi che avvenga l'evento.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Mossa.jpg‎
Visite: 58
Dimensione: 417.8 KB
ID: 21955  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

    Data Registrazione
    Aug 2017
    Messaggi
    52
    Adesso me la studio bene, c'è molta carne al fuoco!
    Grazie ancora, e se ho altre domande spero di poterti disturbare di nuovo...
    un caro saluto

    lele

  6. #6

    Data Registrazione
    Aug 2017
    Messaggi
    52
    Buon pomeriggio Tiziano. Dunque, mi sono messo a studiare bene la tua figura (ci ho messo un po' di tempo, sono ancora principiante in tal senso), e vorrei fare alcune considerazioni per vedere se ho ben capito.

    In pratica tu hai creato una figura che mi sembra un condor pronto a sbocciare, almeno in una delle due ali, non appena il mercato lo permette. Le domande sono:

    1) Il fatto che tu abbia trasformato la figura in una che abbia il massimo rischio già prefissato, lo hai fatto in considerazione del fatto che, data la mia inesperienza, è meglio non ritrovarsi a gestire il "rischio infinito", o perché è la cosa migliore da fare a prescindere?

    2) Quando dici che bisognava correggere la posizione quando le call ancora non erano ITM, ciò significa che la seconda mossa era giusta ma andava fatta prima? Io ho aspettato a farla per cerca di avere un payoff più alto a seguito della messa a mercato della seconda gamba. Per il futuro come mi devo regolare su strategie simili?

    3) La figura che hai impostato è a debito. Di quanto il sottostante si deve muovere (sia a sinistra che a destra) per fare la terza mossa? In sostanza, devo cioé aspettare che il pallino rosso sia in una delle due valli per poter effettuare la mossa? E dunque se il sottostante resta nel tratto orizzontale negativo non faccio nulla?

    4) La figura intendi farmela portare a scadenza cercando di andar sopra zero col payoff, o punti a farmi uscire appena l'at now lo permette?

    Perdona le tante domande ma, visto il radicale ribaltamento della strategia, vorrei capire la logica che hai usato ma soprattutto come poter gestire questa nuova figura.
    Grazie

    lele

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.